參考答案及解析

　　1. B[解析]隨著商業銀行業務發展和競爭加劇，商業銀行面臨的風險也呈現出復雜多變的特征。因此，風險管理已經成為商業銀行經營管理的核心內容之一，所以B項正確，ACD為干擾項。

　　2.B[解析]20世紀60年代，商業銀行處于負債風險管理模式階段。在該時期，現代金融理論的發展為風險管理提供了有力的支持。例如馬柯維茨的證券組合理論，所以正確選項為B。

　　3. C[解析]A項是按風險事敵劃分;B項是按風險的范圍劃分;C項是按誘發的原因劃分，所以C項正確。D項是按損失結果劃分。

　　4. C[解析]市場風險可以分為利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險四種，其中利率風險尤為重要，所以C項正確。

　　5. C[解析]流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險，所以C項正確。

　　6.D[解析]風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

　　8.D[解析]全員的風險管理文化指的是風險存在于商業銀行業務的每一個環節，這種內在的風險特性決定了風險管理必頒體現為每一個員工的習慣行為，所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。

　　9. B[解析]根據國家風險的分類，可以分為政治風險、社會風險、經濟風險三類。社會風險是指由于經濟或非經濟因素造成特定國家的社會環境不穩定，從而使貸款商業銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損害損失的風險，所以B項正確。

　　10.D[解析]聲譽風險是商業銀行所有的利益持有者通過持續努力、長期信任建立的寶貴的無形資產，管理聲譽風險的最好的辦法就是：強化全面風 險管理意識，改善公司的治理，預先做好應對聲譽危機的準備，確保其他主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理，所以ABC項正確，D項錯誤。

　　11.D[解析]本題主要考查商業銀行風險的主要類別。根據不同的分類標準可以將風險分為不同的類型。本書主要側重于信用、市場、操作、流動 性、國家、聲譽、法律以及戰略風險八夫類。此八大類主要按誘發原因分類，因此本題D項正確。A項按損失的結果可分為純粹和投機風險，B項按風險事故可分為 經濟風險、政治風險和社會風險，C項按風險發生的范圍可分為系統性和非系統性風險。

　　12.A[解析]本題主要考查商業銀行風險管理的主要策略。本題要求考生在宏觀層面上時風險管理的主要策略予以掌握。商業銀行風險管理的主要策略有風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規避、風險補償。所以本題答案為A，BCD三項都屬于偷換概念。

　　13.B[解析]本題主要考查風險管理常用的概率銃計知識中隨機變量的分類。在進行商業銀行風險管理時，我們要運用隨機變量的概率分布、期望和 方差來估計風險的程度。根據所給出的結果和對應到實數空間的函數取值范圍，可以把隨機變量分為離散型隨機變量和連續型隨機變量，所以B項正確。

　　15.C[解析]在商業銀行的經營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規模，二是商業銀行的風險管理水平，所以C項正確。

　　16.C[解析]20世紀70年代處于資產風險管理模式階段，此時，單一的資產風險管理模式顯得穩健有余而進取不足，單一的自債風險管理模式進取有余而穩健不足，資產自債風險管理理論應運而生。

　　17.B[解析]很多銀行倒閉案例由信甩風險引發。

　　18.A[解析]商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，資產風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一資產負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段，A項正確。

　　19.B[解析]缺口分析、久期分析成為資產負債風險管理的重要分析手段，B項正確。

　　20.A[解析]風險對沖被廣泛用來管理信用風險，A項不正確;風險對沖可以管理系統性風險和非系統性風險，B項正確;市場對沖是指對于無法通 過資產自債表和相關業務調整進行自我對沖的風險(又稱殘余風險)，C項正確;利用風險對沖策略管理風險的關鍵問題在于對沖比率的確定，D項正確。

　　23.D[解析]充分理解風險與收益的關系，一方面有助于商業銀行對損失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商業銀行在經營管理活動中采用 經濟資本配置、經風險調整的業績評估等現代風險管理方法，所以ABC項正確;在風險和收益匹配的原則下，需要利用過去承擔風險的水平調整已經實現的盈利， 依此合理地衡量業績產生良好的激勵效果，所以D項說法錯誤。

　　24.D[解析]金融自由化、全球化浪潮和金融創新的迅猛發展，商業銀行風險管理理念和技術有了新的提升,對金融風險的認識更加深入，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行風險管理，這一階段是全面風險管理模式階段，所以D項正確。

　　25.C[解析]概率是對不確定事件進行描述的最有效的數學工具，是對不確定性事件發生可能性的一種度量，所以B項正確;不確定性事件是指，在 相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知，所以A項正確;確定性事件是指，在相同的條件下重復同一行為或試 驗，出現的結果是相同的，所以C項錯誤;在每次隨機試驗中可能出現，也可能不出現的結果稱為隨機事件，所以D項正確。

　　26.D[解析]國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險，所以B項正確;國家風險通常是由債務人所在國家的行為引起的，它超出了債權人 的控制范圍，所以C項正確;國家風險有兩個基本特征：一是國家風險發生在國際經濟金融活動中，在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險;二是在國 際經濟金融活動中，不論是政府、商業銀行、企業，還是個人，都可能遭受國家風險所帶來的損失，所以A項正確，D項錯誤。

　　27.C[解析]對于規模巨天的災難性損失，一般需要通過保險的手段來轉移。

　　28.D[解析]國家風險是由債務人所在國的行為引起的，超出了債權人的控制范圍，所以D項正確。

　　29.C[解析]風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理商業銀行的業務組合，所以C項不正確。

　　30.B[解析]正態分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對稱，所以B項正確。

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