第 1 頁：判斷題

第 2 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：判斷題參考答案

第 6 頁：單項選擇題參考答案

第 7 頁：多項選擇題參考答案

　　61.全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、()和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.流動風(fēng)險

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　62.商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是()。

　　A.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高

　　B.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高

　　C.客戶信用等級越高，限額越高

　　D.客戶資產(chǎn)負債率越高，限額越高

　　63.操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括()。

　　A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和從已知到未知

　　64.在距長期次級債務(wù)到期日前最后五年，其可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為()。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.40%

　　65.某銀行資產(chǎn)負債表如下，由于銀行的資產(chǎn)負債管理人員事先無法預(yù)知歐元兌美元的匯率年底會發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于2億美元的歐元貸款對于銀行來說是一種()風(fēng)險。

　　資產(chǎn) 負債

　　1年期1億美元貸款

　　1年期相當(dāng)于2億美元的歐元貸款

　　1年期3億美元定期存款

　　A.外匯交易

　　B.外匯結(jié)構(gòu)性

　　C.基準(zhǔn)

　　D.期權(quán)性

　　66.下列對銀行業(yè)機構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是()。

　　A.必須建立一套披露制度和政策

　　B.根據(jù)巴塞爾委員會的要求，信息披露應(yīng)每季度進行一次

　　C.必須提高信息披露的相關(guān)性

　　D.必須保持合理頻度

　　67.下列債券的久期最長的是()。

　　A.一張10年期、零息票債券

　　B.一張10年期、利率為5%的息票債券

　　C.一張8年期、零息票債券

　　D.一張8年期、利率為5%的息票債券

　　68.以下屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的是()。

　　A.高端貸款

　　B.投資咨詢

　　C.保函

　　D.資產(chǎn)支持證券

　　69.某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源，存款按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款則按照美國國庫券利率每月重新定價一次，在這種情況下，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是()。

　　A.重新定價風(fēng)險

　　B.收益率曲線風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.期限錯配風(fēng)險

　　70.銀行監(jiān)管的依法原則是指()。

　　A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定

　　B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/P>

　　C.銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位

　　D.銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

　　71.()是指銀行所持有的各類風(fēng)險性資產(chǎn)余額。

　　A.風(fēng)險價值

　　B.缺口

　　C.市場價值

　　D.敞口

　　72.如果期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)是()。

　　A.價內(nèi)期權(quán)

　　B.平價期權(quán)

　　C.價外期權(quán)

　　D.美式期權(quán)

　　73.對國有金融資產(chǎn)管理公司為執(zhí)行國務(wù)院規(guī)定按面值收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券設(shè)定的風(fēng)險權(quán)重為()。

　　A.0

　　B.5%

　　C.10%

　　D.20%

　　74.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為()億元。

　　A.30

　　B.300

　　C.250

　　D.50

　　75.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險緩釋的說法，不正確的是()。

　　A.根據(jù)商業(yè)銀行的資本金和操作風(fēng)險管理能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

　　B.商業(yè)銀行不管采用多好的控制措施，購買再多的保險，總會有些操作風(fēng)險發(fā)生

　　C.交易差錯、記賬差錯等操作風(fēng)險可以規(guī)避，讓其不再出現(xiàn)

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)為應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或風(fēng)險資本金

　　76.()是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風(fēng)險價值方法

　　77.()是指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金。

　　A.資產(chǎn)流動性

　　B.負債流動性

　　C.資本流動性

　　D.融資流動性

　　78.風(fēng)險價值是指在一定的持有期和()下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化對資產(chǎn)價值造成的最大損失。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.置信水平

　　D.持有金額

　　79.可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是()。

　　A.單一客戶風(fēng)險限額

　　B.組合風(fēng)險限額

　　C.集團客戶風(fēng)險限額

　　D.以上都對

　　80.某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露(EAD)為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貸預(yù)期損失為()億元。

　　A.1.5

　　B.1

　　C.2.5

　　D.5

　　81.以下行為屬于內(nèi)部欺詐的是()。

　　A.歧視及差別待遇事件

　　B.黑客攻擊損失

　　C.意識到自己缺乏必要的知識/技能但由于顏面或其他原因，未向管理層提出或聲明其無法勝任或不能正確處理面對的情況

　　D.意識到自己缺乏必要的知識/技能并進而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益

　　82.國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是()。

　　A.風(fēng)險資本回報率

　　B.風(fēng)險資產(chǎn)回報率

　　C.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率

　　D.風(fēng)險調(diào)整資本收益率

　　83.對未并表金融機構(gòu)資本投資應(yīng)分別從核心資本和附屬資本中各扣除()。

　　A.20%

　　B.50%

　　C.70%

　　D.100%

　　84.()不是全面風(fēng)險管理模式的特征。

　　A.全球的風(fēng)險管理體系

　　B.全面的風(fēng)險管理范圍

　　C.全部的風(fēng)險預(yù)測過程

　　D.全新的風(fēng)險管理方法

　　85.在資本監(jiān)管要點里，關(guān)于資本充足率的信息披露應(yīng)該由商業(yè)銀行董事會負責(zé)，未設(shè)置董事會的，由()決定。

　　A.風(fēng)險管理委員會

　　B.監(jiān)事會

　　C.行長

　　D.股東大會

　　86.聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括()。

　　A.管理危機過程中的信息交流

　　B.危機處理過程中持續(xù)溝通

　　C.確保及時處理投訴和批評

　　D.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃

　　87.核心雇員流失造成的風(fēng)險體現(xiàn)為商業(yè)銀行對關(guān)鍵人員過度依賴的風(fēng)險，()不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)。

　　A.缺乏足夠的后備人員

　　B.關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄

　　C.因歧視及差別待遇事件導(dǎo)致?lián)p失

　　D.缺乏崗位轉(zhuǎn)換機制

　　88.商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值(VaR)計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則()。

　　A.條件不足，無法判斷

　　B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

　　C.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同

　　D.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

　　89.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯誤的是()。

　　A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;二是隨時可以動用

　　B.按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于6%

　　C.未分配利潤屬于核心資本

　　D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

　　90.在商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)中，銷售時進行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售的行為，屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制中的()風(fēng)險類別。

　　A.人員因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　91.商業(yè)銀行的現(xiàn)金頭寸與應(yīng)收存款之和占總資產(chǎn)的比例構(gòu)成()。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款指標(biāo)

　　C.流動現(xiàn)金指標(biāo)

　　D.應(yīng)收存款指標(biāo)

　　92.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是()。

　　A.結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

　　B.對衍生產(chǎn)品而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價值

　　C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

　　D.信用風(fēng)險又被稱為結(jié)算風(fēng)險

　　93.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進入了()階段。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

　　B.負債風(fēng)險管理模式

　　C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式

　　D.全面風(fēng)險管理模式

　　94.對維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任的是()。

　　A.股東大會和董事會

　　B.董事會和監(jiān)事會

　　C.董事會和高級管理層

　　D.高級管理層和內(nèi)部審計人員

　　95.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，有一種消極的風(fēng)險管理策略是()。

　　A.風(fēng)險對沖

　　B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險補償

　　96.融資缺口的公式為()。

　　A.核心貸款平均額-核心存款平均額

　　B.核心貸款平均額-存款平均額

　　C.貸款平均額-核心存款平均額

　　D.貸款平均額-存款平均額

　　97.某銀行2015年對A公司的一筆貸款收入為1 000萬元，各項費用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則其RAROC等于()。

　　A.4.38%

　　B.6.25%

　　C.5.00%

　　D.5.63%

　　98.商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于()。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失加上非預(yù)期損失

　　D.以上都不是

　　99.以下關(guān)于負債流動性的說法，錯誤的是()。

　　A.公司/機構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平高度敏感

　　B.大額公司/機構(gòu)存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著

　　C.公司/機構(gòu)存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分

　　D.積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險

　　100.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時.應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進行補充，因為市場風(fēng)險內(nèi)部模型()。

　　A.只能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

　　B.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失

　　C.置信水平無法達到監(jiān)管要求

　　D.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

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