第 1 頁：判斷題

第 2 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：判斷題參考答案

第 6 頁：單項選擇題參考答案

第 7 頁：多項選擇題參考答案

　　二、單項選擇題(共80小題，每小題0.5分，共40分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項。不選、錯選均不得分。

　　21.業(yè)務部門風險管理委員會是由()設置的。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.風險管理部門

　　D.高級管理層

　　22.某企業(yè)由于財務印章被盜用.導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于()類別。

　　A.外部事件

　　B.人員因素

　　C.內(nèi)部流程

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　23.借款人甲內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義他的違約概率為()。

　　A.0.025%

　　B.0.03%

　　C.0.04%

　　D.0.05%

　　24.A銀行2010年年初共有可疑類貸款500億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為損失類的貸款金額為100億元，期初可疑類貸款期間因回收減少了150億元、因核銷減少了250億元，則該銀行2010年的可疑類貸款遷徙率為()。

　　A.12.5%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　25.健康的風險文化以商業(yè)銀行整體文化為背景，以()最大化為目標。

　　A.利潤

　　B.每股收益

　　C.經(jīng)營價值

　　D.實體價值

　　26.企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是()。

　　A.鎖定未來機會成本

　　B.鎖定未來借款成本

　　C.增加貨幣頭寸

　　D.對沖風險

　　27.戰(zhàn)略風險評估中，需要用到的方法是()。

　　A.情景分析法

　　B.缺口分析法

　　C.久期分析法

　　D.以上均不正確

　　28.盈利能力監(jiān)管指標不包括()。

　　A.資本金收益率

　　B.不良貸款率

　　C.凈利息收益率

　　D.資產(chǎn)收益率

　　29.商業(yè)銀行外部審計主要是針對()。

　　A.財務狀況

　　B.經(jīng)營戰(zhàn)略

　　C.內(nèi)部控制

　　D.銷售情況

　　30.貸款重組的第一步是()。

　　A.成本收益分析

　　B.準備重組方案

　　C.與債務人協(xié)商

　　D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　31.銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括()。

　　A.風險水平

　　B.風險遷徙

　　C.風險抵補

　　D.風險價值

　　32.銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是()。

　　A.提高銀行股東價值和銀行知名度。保持銀行的行業(yè)領先地位

　　B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度

　　C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

　　D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險

　　33.對內(nèi)部模型法計量出的風險價值設定的限額屬于()限額。

　　A.交易

　　B.風險

　　C.頭寸

　　D.止損

　　34.銀行系統(tǒng)升級，調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，造成該銀行營業(yè)網(wǎng)點系統(tǒng)故障、業(yè)務停辦的事件屬于()風險。

　　A.人員因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　35.在標準法的幾大業(yè)務條線中，β系數(shù)等于18%的業(yè)務條線是()。

　　A.零售銀行

　　B.交易和銷售

　　C.商業(yè)銀行

　　D.資產(chǎn)管理

　　36.主要用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的擔保形式是()。

　　A.保證

　　B.抵押

　　C.質(zhì)押

　　D.留置

　　37.從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括()。

　　A.總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

　　B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配

　　C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標。對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

　　D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源

　　38.()也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期權性風險

　　39.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。

　　A.資產(chǎn)流動性風險

　　B.負債流動性風險

　　C.流動性過剩

　　D.流動性短缺

　　40.假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線變陡，則以下策略中恰當?shù)氖?)。

　　A.買入期限較長的金融產(chǎn)品

　　B.賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　D.買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　41.下列不屬于違約發(fā)生的主要原因的是()。

　　A.債務人自身因素

　　B.債務人所在行業(yè)或區(qū)域因素

　　C.宏觀經(jīng)濟因素

　　D.銀行監(jiān)管措施不健全

　　42.下列關于商業(yè)銀行資本的說法，正確的是()。

　　A.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的80%

　　B.商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于6%

　　C.重估儲備屬于核心資本

　　D.少數(shù)股權屬于附屬資本

　　43.有效風險管理體系建設必須以()為先導。

　　A.健全的內(nèi)部控制機制

　　B.完善的公司治理機構(gòu)

　　C.先進的風險管理文化培育

　　D.有效的風險治理策略

　　44.下列關于資本的說法，錯誤的是()。

　　A.會計資本也就是賬面資本

　　B.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟資本強調(diào)的是抵御風險、保障商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權歸屬

　　D.經(jīng)濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

　　45.商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法不包括()。

　　A.因果關系分析

　　B.VaR

　　C.敏感性分析

　　D.情景分析

　　46.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括()。

　　A.強化內(nèi)控意識.樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B.完善激勵約束機制

　　C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D.以上都是

　　47.()是最具流動性的資產(chǎn)。

　　A.現(xiàn)金

　　B.股票

　　C.同業(yè)借款

　　D.貸款

　　48.假設某商業(yè)銀行的敏感負債為3000億元，法定儲備率為8%，提取流動資金比例為80%;脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5%，提取流動資金比例為30%;核心存款為4000億元，法定儲備率為3%，提取流動資金比例為15%;新增貸款為120億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為()億元。

　　A.3622.5

　　B.367.5

　　C.3870

　　D.3750

　　49.作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的流動性缺口率，其標準為不得低于()。

　　A.0

　　B.2%

　　C.-2%

　　D.-10%

　　50.對于脆弱資金，商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有其()左右。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.60%

　　D.80%

　　51.商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是()。

　　A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

　　B.建立完善的內(nèi)部控制體系

　　C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務和表外業(yè)務

　　D.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

　　52.下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是()。

　　A.流動性比例=流動性負債余額/流動性資產(chǎn)余額×100%

　　B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×100%

　　C.核心負債比率=核心負債期末余額/核心資產(chǎn)期末余額×100%

　　D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產(chǎn)×100%

　　53.A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬元，年初資產(chǎn)總額為7500萬元，年底資產(chǎn)總額為10500萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

　　A.33%

　　B.47%

　　C.50%

　　D.80%

　　54.根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法正確的是()。

　　A.期初關注類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

　　B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

　　C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越低

　　D.期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越低

　　55.在國別風險的評估指標中，一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比是指()。

　　A.外債總額與國民生產(chǎn)總值

　　B.償債比例

　　C.應付未付外債總額與當年出口收入之比

　　D.國際儲備與應付未付外債總額之比、

　　56.操作風險評估準備不包括()步驟。

　　A.準備

　　B.評估

　　C.確認

　　D.報告

　　57.風險文化的精神核心是()。

　　A.風險管理策略

　　B.風險管理理念

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

　　58.操作風險損失數(shù)據(jù)的收集的步驟不包括()。

　　A.損失事件評估

　　B.損失事件識別

　　C.損失事件填報

　　D.損失金額確定

　　59.()是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì)。

　　A.識別風險

　　B.分析風險

　　C.感知風險

　　D.制作風險清單

　　60.根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是()。

　　A.交易性人民幣債券投資

　　B.外幣貸款和外匯交易

　　C.人民幣貸款和墊款

　　D.外幣債券投資

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