第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 3 頁：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案

　　46.下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的說法，正確的是(　　)。

　　A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測

　　B.必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

　　C.CreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

　　D.CreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性

　　47.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值是指(　　)。

　　A歷史價值

　　B.名義價值

　　C.市場價值

　　D.公允價值

　　48.下列屬于客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)的是(　　)。

　　A.流動比率

　　B.公司治理結(jié)構(gòu)

　　C.資金實(shí)力

　　D.市場競爭環(huán)境

　　49.下列對于期權(quán)時間價值的理解，不正確的是(　　)。

　　A.期權(quán)的時間價值是指期權(quán)價值低于其內(nèi)在價值的部分

　　B.當(dāng)期權(quán)為價外期權(quán)或平價期權(quán)時，期權(quán)價值即為其時間價值

　　C.期權(quán)的時間價值隨著到期日的臨近而降低

　　D.到期日當(dāng)天期權(quán)的時間價值為零

　　50.公允價值的計量方式不包括(　　)。

　　A.直接使用可獲得的市場價格

　　B.使用公認(rèn)的模型估算市場價格

　　C.歷史成本反映的價值

　　D.實(shí)際支付價格

　　51.在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為(　　)。

　　A.正值

　　B.零

　　C.負(fù)值

　　D.不固定，

　　52.(　　)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間存在的差異。

　　A.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　B.期權(quán)性風(fēng)險

　　C.重新定價風(fēng)險

　　D.收益率曲線風(fēng)險

　　53.在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生影響的方法是(　　)。

　　A.久期分析

　　B.缺口分析

　　C.情景分析

　　D.敏感性分析

　　54.(　　)指的是“在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值”.

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.交易價值

　　55.巴塞爾委員會建議計算風(fēng)險價值時使用的置信水平(　　)。

　　A.95%

　　B.96.8%

　　C.98.5%

　　D.99%。

　　56.(　　)指的是自期權(quán)成交之日起至到期日之前.期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)隨時要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約。

　　A.平價期權(quán)

　　B.價內(nèi)期權(quán)

　　C.歐式期權(quán)

　　D.美式期權(quán)

　　57.正向收益率曲線意味著( )。

　　A.投資期限越長，收益率越高

　　B.投資期限越長。收益率越低

　　C.投資期限越短，收益率越高

　　D.收益率高低與投貸期限的長短無關(guān)

　　58.交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的(　　)。

　　A.金融頭寸

　　B.金融工具

　　C.金融工具和商品頭寸

　　D.金融工具和金融頭寸

　　59.(　　)是指將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九大類業(yè)務(wù)條線.計算時需要獲得每大類業(yè)務(wù)條線的總收入，然后根據(jù)各條線不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)B，分別求出對應(yīng)的資本，最后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險資本要求。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部評級法

　　D.高級計量法

　　60.如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款lO億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　　)。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20,8%

　　D.20%

　　61.我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式中，(　　)是最容易引起操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.柜臺業(yè)務(wù)

　　B.法人信貸業(yè)務(wù)

　　C.個人信貸業(yè)務(wù)

　　D.資金交易業(yè)務(wù)

　　62.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控，報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。未按規(guī)定審查客戶信用引起的操作風(fēng)險屬于(　　)方面。

　　A.財務(wù)/會計錯誤

　　B.文件/合同缺陷

　　C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　D.交易/定價錯誤

　　63.商業(yè)銀行在客觀評估操作風(fēng)險影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上.應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計量這些

　　風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應(yīng)的(　　)。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.風(fēng)險資本

　　64.在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，現(xiàn)金支付能力和資金實(shí)力分別屬于(　　)。

　　A.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

　　B.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　C.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　D.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

　　65.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用是操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項(xiàng)。它反映商業(yè)銀行在提高員工工作技能

　　方面所作出的努力，如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著(　　)。

　　A.員工培訓(xùn)效率下降

　　B.部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　C.公司對于提高員工工作技能方面做出了較多的努力

　　D.以上均不正確

　　66.下列選項(xiàng)中.關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

　　B.一般來說.對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍度

　　C.對于風(fēng)險程度本身就很高的客戶.應(yīng)該給予較小的容忍度

　　D.對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測.做好對該客戶的管理變好，不用監(jiān)測其他變量

　　67.可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對每一種影響作進(jìn)一步分析，屬于(　　)方法。

　　A.專家調(diào)查列舉

　　B.情景分析

　　C.分解分析

　　D.失誤樹分析

　　68.違約的定義是(　　)的重要定義。

　　A.權(quán)重法

　　B.債項(xiàng)評級

　　C.經(jīng)濟(jì)資本管理

　　D.內(nèi)部評級法

　　69.(　　)承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測的重要職責(zé)，而各級風(fēng)險管理委員會承擔(dān)風(fēng)險控制決策的最終責(zé)任。

　　A.董事會

　　B.風(fēng)險管理部門

　　C.監(jiān)事會

　　D.財務(wù)控制部門

　　70.企業(yè)2000年流動資產(chǎn)合計為3000萬元.其中存貨為l500萬元，應(yīng)收賬款1500萬

　　元，流動負(fù)債合計2000萬元，則該公司2000年速動比率為(　　)。

　　A.0;78

　　B.0.94

　　C. 0.75

　　D.0.74

　　71.引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險的系統(tǒng)缺陷因素不包括(　　)。

　　A.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.信息安全風(fēng)險

　　72.以下不是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　B.融資成本上升

　　C.盈利水平下降

　　D.資產(chǎn)過于集中

　　73.(　　)僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動性風(fēng)險。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.大額負(fù)債依賴度

　　74.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負(fù)債的(　　)。

　　A.金額錯配

　　B.期限錯配

　　C.止損錯配

　　D.流動性錯配

　　75.借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題。完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息.即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級分類中的(　　)。

　　A.關(guān)注

　　B.次級

　　C.可疑

　　D.不良

　　76.商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的(　　)作為核心資金，為貸款提供融資

　　來源。

　　A.核心存款

　　B.短期存款

　　C.流動性存款

　　D.平均存款

　　77.當(dāng)久期缺口為正值時.如果市場利率上升.則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅

　　度(　　)。

　　A.大

　　B.小

　　C.一樣

　　D.無法判斷

　　78.對敏感負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動性儲備，可持有其總額的(　　)。

　　A.30%

　　B.60%

　　C.70%

　　D.80%

　　79.財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈(　　)趨勢。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.先上升后下降

　　80.信用風(fēng)險很大程度上是一種(　　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險

　　81.在信用風(fēng)險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)��?shù)不包括(　　)。

　　A.貸款金額

　　B.回收率

　　C.回收率的波動性

　　D.貸款違約風(fēng)險之間的相關(guān)性

　　82.內(nèi)部控制評價主要包括(　　)。

　　A.過程評價和目標(biāo)評價

　　B.結(jié)果評價和目標(biāo)評價

　　C.過程評價和結(jié)果評價

　　D.過程評價和方法評價

　　83.目前對操作風(fēng)險進(jìn)行評估的主要要素不包括(　　)。

　　A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境

　　D.貸款人信用記錄

　　84.信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款率

　　C.單一客戶授信集中度

　　D.存貸款比例

　　85.商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險的估計，一般不包括(　　)。

　　A.違約概率

　　B.實(shí)際損失

　　C.違約損失率

　　D.違約風(fēng)險暴露

　　86.使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計代表了(　　)。

　　A.目前的情況

　　B.長期的經(jīng)驗(yàn)

　　C.行業(yè)間的平均水平

　　D.同行業(yè)的最高水平

　　87.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性。銀行資本不包括(　　)。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.實(shí)體資本

　　88.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，報告不包括(　　)。

　　A.評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)

　　B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響

　　C.評估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

　　D.評估總體風(fēng)險狀況

　　89.下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期合約的表述，不正確的是(　　)。

　　A.外匯遠(yuǎn)期合約可以實(shí)物交割.也可以現(xiàn)金結(jié)算

　　B.外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯未來的利率定價

　　C.本幣升值.如果沒有超過遠(yuǎn)期價格的話外幣的多方仍然盈利

　　D.外匯遠(yuǎn)期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化

　　90.(　　)是對VaR估計結(jié)果的誤差水平測量和精度評估。

　　A.準(zhǔn)確性檢驗(yàn)

　　B.敏感性分析

　　C.誤差分析

　　D.有效性檢驗(yàn)

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