46.【答案】C。解析：組合資產(chǎn)模型可以將組合看成一個整體進(jìn)行研究.則不用考察組合內(nèi)部敞口間的相關(guān)性，故B、D選項錯誤;對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測南!傳統(tǒng)監(jiān)測方法，而不是資產(chǎn)模型法。故A錯誤。

　　47.【答案】B。解析：這是名義價值的定義。

　　48.【答案】A。解析：B、C、D屬于非財務(wù)指標(biāo)。

　　49.【答案】A。解析：期權(quán)的時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分。

　　50.【答案】C。解析：C是名義價值。

　　51.【答案】A。解析：在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。

　　52.【答案】C。解析：這是重新定價風(fēng)險的定義。

　　53.【答案】D。解析：這是敏感性分析的定義。

　　54.【答案】B。解析：這是市場價值的定義。

　　55.【答案】D。解析：巴塞爾委員會建議計算風(fēng)險價值時使用的置信水平99%。

　　56.【答案】D。解析：這是美式期權(quán)的定義。

　　57.【答案】A。解析：正向收益率曲線意味著投資期限越長，收益率越高。

　　58.【答案】C。解析：交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬廠，其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

　　59.【答案】A。解析：這是標(biāo)準(zhǔn)法的定義。

　　60.【答案】C。解析：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類帶款)/各項貸款和×100%=(10+6+5)/(60+20+lO+6+5)×100%≈20.8%。

　　61.【答案】A。解析：柜臺交易泛指商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　62.【答案】C。

　　63.【答案】C。解析：商業(yè)銀行在客觀評估操作風(fēng)險影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計量這些風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應(yīng)的經(jīng)濟資本。

　　64.【答案】C。解析：現(xiàn)金支付能力是財務(wù)指標(biāo)中的償債能力指標(biāo)，資金實力是基本面指標(biāo)中的實力類指標(biāo)。

　　65.【答案】B。

　　66.【答案】D。解析：借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風(fēng)險域”企業(yè)。

　　67.【答案】C。解析：可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對每一種影響作進(jìn)一步分析，屬于分解分析方法。

　　68.【答案】D。

　　69.【答案】B。解析：風(fēng)險管理部門承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測的重要職責(zé)，而各級風(fēng)險管理委員會承擔(dān)風(fēng)險控制決策的最終責(zé)任。

　　70.【答案】C。解析：速動資產(chǎn)=流動資產(chǎn)一存貨=3000-l 500=1500f萬元)，速動比率=速動資產(chǎn)/流動負(fù)債合計=1500/2000=0.75。

　　71.【答案】D。解析：除A、B、C三項外，還包括系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性和適宜性。

　　72.【答案】B。解析：融資成本上升屬于融資指標(biāo)/信號。

　　73.【答案】D。解析：大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動性風(fēng)險。

　　74.【答案】B。解析：到期資產(chǎn)與到期負(fù)債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配。

　　75.【答案】B。解析：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級分類中的次級。

　　76.【答案】D。解析：商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金，為貸款提供融資來源。

　　77.【答案】A。解析：當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強;如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。

　　78.【答案】D。解析：敏感負(fù)債，對利率非常敏感，隨時都可能提取，如征券業(yè)存款。對這部分負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強的流動性儲備，可持有其總額的80%。

　　79.【答案】A。解析：財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈上升趨勢。

　　80.【答案】B。解析：信用風(fēng)險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

　　81.【答案】C。解析：回收率的波動性不是重要輸入?yún)��?shù)，只是回收率的某參數(shù)指標(biāo)。

　　82.【答案】C。解析：內(nèi)部控制評價是對商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系建設(shè)、實施和運行結(jié)果獨立開展的調(diào)查、測試、分析和評估等系統(tǒng)性活動。內(nèi)部控制評價包括過程評價和結(jié)果評價。83.【答案】D。

　　84.【答案】D。解析：銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)有：不良資產(chǎn)率和不良貸款率、預(yù)期損失率、單一客戶授信集中度、貸款損失準(zhǔn)備金率、不良貸款撥備覆蓋率。

　　85.【答案】B。解析：通過A、C、D項的三個要素可估計預(yù)期損失，實際損失不需要估計。

　　86.【答案】B。解析：內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)，一般通過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉庫獲得;外部數(shù)據(jù)指通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，由于國內(nèi)的外部數(shù)據(jù)供應(yīng)商規(guī)模/實力有限，很多數(shù)據(jù)需要商業(yè)銀行自行采集、評估或用其他數(shù)據(jù)來替代。使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行.必須證明自己的估計代表了長期的經(jīng)驗。

　　87.【答案】D。解析：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行賬本有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。

　　88.【答案】D。解析：報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：①評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響。②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險。③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議。根據(jù)重要性和報告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報告的發(fā)送范圍、報告內(nèi)容及詳略程度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行資本管理的需要。

　　89.【答案】B。解析：8項外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯即期匯率定價。

　　90.【答案】C。解析：為了準(zhǔn)確理解VsR估計結(jié)果的有效性并改進(jìn)VaR模型。監(jiān)管部門和金融機構(gòu)自身必須對VaR模型的準(zhǔn)確性和測量精度進(jìn)行檢驗和評估，即所謂的準(zhǔn)確性檢驗和談差分析：①準(zhǔn)確性檢驗是比較VaR模型的估計(預(yù)測)結(jié)果與實際損益情況，以評估VaR模型的有效性;②誤差分析是對VaR估計結(jié)果的誤差水平測量和精度評估。

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