46.【答案】C。解析：組合資產模型可以將組合看成一個整體進行研究.則不用考察組合內部敞口間的相關性，故B、D選項錯誤;對信貸資產組合的授信集中度和結果進行分析監測南!傳統監測方法，而不是資產模型法。故A錯誤。

　　47.【答案】B。解析：這是名義價值的定義。

　　48.【答案】A。解析：B、C、D屬于非財務指標。

　　49.【答案】A。解析：期權的時間價值是指期權價值高于其內在價值的部分。

　　50.【答案】C。解析：C是名義價值。

　　51.【答案】A。解析：在絕大多數情況下，銀行的久期缺口都為正值。

　　52.【答案】C。解析：這是重新定價風險的定義。

　　53.【答案】D。解析：這是敏感性分析的定義。

　　54.【答案】B。解析：這是市場價值的定義。

　　55.【答案】D。解析：巴塞爾委員會建議計算風險價值時使用的置信水平99%。

　　56.【答案】D。解析：這是美式期權的定義。

　　57.【答案】A。解析：正向收益率曲線意味著投資期限越長，收益率越高。

　　58.【答案】C。解析：交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規避交易賬廠，其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

　　59.【答案】A。解析：這是標準法的定義。

　　60.【答案】C。解析：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類帶款)/各項貸款和×100%=(10+6+5)/(60+20+lO+6+5)×100%≈20.8%。

　　61.【答案】A。解析：柜臺交易泛指商業銀行柜面辦理的業務，是商業銀行各項業務操作的集中體現，也是最容易引發操作風險的業務環節。

　　62.【答案】C。

　　63.【答案】C。解析：商業銀行在客觀評估操作風險影響程度和發生概率的基礎上，應盡可能準確計量這些風險可能給商業銀行造成的損失，并為此配置相應的經濟資本。

　　64.【答案】C。解析：現金支付能力是財務指標中的償債能力指標，資金實力是基本面指標中的實力類指標。

　　65.【答案】B。

　　66.【答案】D。解析：借款人的生產經營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業持續交互影響的。對單一客戶風險的監測，需要從個體延伸到“風險域”企業。

　　67.【答案】C。解析：可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于分解分析方法。

　　68.【答案】D。

　　69.【答案】B。解析：風險管理部門承擔了風險識別、風險計量、風險監測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制決策的最終責任。

　　70.【答案】C。解析：速動資產=流動資產一存貨=3000-l 500=1500f萬元)，速動比率=速動資產/流動負債合計=1500/2000=0.75。

　　71.【答案】D。解析：除A、B、C三項外，還包括系統的穩定性、兼容性和適宜性。

　　72.【答案】B。解析：融資成本上升屬于融資指標/信號。

　　73.【答案】D。解析：大額負債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動性風險。

　　74.【答案】B。解析：到期資產與到期負債若未能匹配，則形成資產負債的期限錯配。

　　75.【答案】B。解析：借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級分類中的次級。

　　76.【答案】D。解析：商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的平均存款作為核心資金，為貸款提供融資來源。

　　77.【答案】A。解析：當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強;如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。

　　78.【答案】D。解析：敏感負債，對利率非常敏感，隨時都可能提取，如征券業存款。對這部分負債，商業銀行應保持較強的流動性儲備，可持有其總額的80%。

　　79.【答案】A。解析：財政政策對許多行業具有較大影響，當財政緊縮時，行業信貸風險呈上升趨勢。

　　80.【答案】B。解析：信用風險很大程度上是一種非系統性風險，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

　　81.【答案】C。解析：回收率的波動性不是重要輸入參數，只是回收率的某參數指標。

　　82.【答案】C。解析：內部控制評價是對商業銀行內部控制體系建設、實施和運行結果獨立開展的調查、測試、分析和評估等系統性活動。內部控制評價包括過程評價和結果評價。83.【答案】D。

　　84.【答案】D。解析：銀行信用風險監管指標有：不良資產率和不良貸款率、預期損失率、單一客戶授信集中度、貸款損失準備金率、不良貸款撥備覆蓋率。

　　85.【答案】B。解析：通過A、C、D項的三個要素可估計預期損失，實際損失不需要估計。

　　86.【答案】B。解析：內部數據是從各個業務信息系統中抽取的、與風險管理相關的數據，一般通過商業銀行內部的業務數據倉庫獲得;外部數據指通過專業數據供應商所獲得的數據，由于國內的外部數據供應商規模/實力有限，很多數據需要商業銀行自行采集、評估或用其他數據來替代。使用內部或外部數據的銀行.必須證明自己的估計代表了長期的經驗。

　　87.【答案】D。解析：根據不同的管理需要和本質特性，銀行賬本有賬面資本、經濟資本和監管資本三個概念。

　　88.【答案】D。解析：報告應至少包括以下內容：①評估主要風險狀況及發展趨勢、戰略目標和外部環境對資本水平的影響。②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險。③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。根據重要性和報告用途不同，商業銀行應當明確各類報告的發送范圍、報告內容及詳略程度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行資本管理的需要。

　　89.【答案】B。解析：8項外匯遠期合約根據外匯即期匯率定價。

　　90.【答案】C。解析：為了準確理解VsR估計結果的有效性并改進VaR模型。監管部門和金融機構自身必須對VaR模型的準確性和測量精度進行檢驗和評估，即所謂的準確性檢驗和談差分析：①準確性檢驗是比較VaR模型的估計(預測)結果與實際損益情況，以評估VaR模型的有效性;②誤差分析是對VaR估計結果的誤差水平測量和精度評估。

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