第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　46.假定某企業(yè)2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。

　　A.20% B.26%

　　C.53% D.56%

　　【答案】D

　　47.某企業(yè)2015年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2015年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2015年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2015年凈資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.3.00% B.3.11%

　　C.3.33% D.3.58%

　　【答案】C

　　48.商業(yè)銀行不能通過( )的途徑了解個人借款人的資信狀況。

　　A.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫 B.查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄

　　C.從其他銀行購買客戶借款記錄 D.查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄

　　【答案】C

　　49.假設(shè)借款人內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為( )。

　　A.0.05% B.0.04%

　　C.0.03% D.0.02%

　　【答案】A

　　50.在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。

　　A.5Cs系統(tǒng) B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMELs分析系統(tǒng) D.51ts系統(tǒng)

　　【答案】B

　　51.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。

　　A.0.17% B.0.77%

　　C.1.36% D.2.32%

　　【答案】C

　　52.按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是( )。

　　A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

　　B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

　　C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

　　D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法

　　【答案】A

　　53.根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型Loss Calc的技術(shù)文件中所披露的信息，( )對違約損失率的影響貢獻(xiàn)度最高。

　　A.清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素 B.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素

　　C.行業(yè)性因素 D.企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素

　　【答案】A

　　54.采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。

　　A.13.33% B.16.67%

　　C.30.00% D.83.33%

　　【答案】D

　　55.X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A.0.630 B.0.072

　　C.0.127 D.0.056

　　【答案】C

　　56.假設(shè)X、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0.3，若同時對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y，則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A.0.3 B.0.6

　　C.0.09 D.0.15

　　【答案】A

　　57.下列關(guān)于非線性相關(guān)的計量系數(shù)的說法，不正確的是( )。

　　A.秩相關(guān)系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關(guān)性

　　B.坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性

　　C.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度

　　D.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布

　　【答案】D

　　58.下列關(guān)于Credit Metrics模型的說法，不正確的是( )。

　　A.Credit Metrics模型的基本原理是信用等級變化分析

　　B.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VAR模型

　　C.Credit Metrics模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險

　　D.Credit Metrics模型使用了信用工具邊際風(fēng)險貢獻(xiàn)的概念

　　【答案】C

　　59.根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A.0.09 B.0.08

　　C.0.07 D.0.06

　　【答案】A

　　60.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是( )。

　　A.提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法

　　B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源

　　C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法

　　D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

　　【答案】C

　　61.在計量信用風(fēng)險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括( )。

　　A.過分依賴于外部評級

　　B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

　　C.對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性

　　D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性

　　【答案】D

　　62.下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是( )。

　　A.可以分為初級法和高級法兩種

　　B.初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

　　C.高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限

　　D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

　　【答案】D

　　63.CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實(shí)際評級模型、隨機(jī)評級模型三條曲線。

　　A.違約客戶累計百分比 B.違約客戶數(shù)量

　　C.未違約客戶累計百分比 D.未違約客戶數(shù)量

　　【答案】A

　　64.多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio View模型

　　C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor模型

　　【答案】B

　　65.客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個層面，分別是( )。

　　A.金融損失和財務(wù)損失 B.正常損失和非正常損失

　　C.實(shí)際損失和理論損失 D.經(jīng)濟(jì)損失和會計損失

　　【答案】D

　　66.某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

　　A.19.8 B.18.0

　　C.16.0 D.22.5

　　【答案】D

　　67.在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是( )。

　　A.息稅前利潤/總資產(chǎn) B.銷售額/總資產(chǎn)

　　C.留存收益/總資產(chǎn) D.股票市場價值/債務(wù)賬面價值

　　【答案】C

　　68.符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是( )。

　　A.客戶評級必須針對客戶的違約風(fēng)險，債項(xiàng)評級必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素

　　B.債項(xiàng)違約損失程度，預(yù)期損失

　　C.每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率

　　D.時間維度，空間維度

　　【答案】A

　　69.下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

　　B.信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析

　　C.當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并進(jìn)行補(bǔ)救對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)高

　　D.信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

　　【答案】D

　　70.下列關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是( )。

　　A.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍度

　　B.對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風(fēng)險域”企業(yè)

　　C.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

　　D.授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率

　　【答案】D

　　71.下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的，正確的是( )。

　　A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測

　　B.必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

　　C.Credit Portfolio View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

　　D.Credit Metrics模型直接估計各敞口之間的相關(guān)性

　　【答案】C

　　72.下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是( )。

　　A.總資產(chǎn)凈回報率 B.資本充足率

　　C.股本凈回報率 D.成本收入比

　　【答案】B

　　73.下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的是( )。

　　A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

　　B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積

　　C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

　　D.是信用風(fēng)險損失分布的方差

　　【答案】D

　　74.某銀行2015年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2015年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為( )。

　　A.20.0% B.60.0%

　　C.75.0% D.100.0%

　　【答案】C

　　75.2016年初次級類貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計提準(zhǔn)備為( )億元。

　　A.880 B.1375

　　C.1100 D.1000

　　【答案】A

　　76.下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是( )。

　　A.授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和發(fā)放

　　B.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

　　C.在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計量

　　D.在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險

　　【答案】B

　　77.在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資本增長率和資質(zhì)等級分別屬于( )。

　　A.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo) B.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

　　C.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo) D.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　【答案】D

　　78.某企業(yè)2015年凈利潤為0.5億元人民幣，2014年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2015年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2015年的總資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.5.00% B.4.00%

　　C.3.33% D.3.00%

　　【答案】B

　　79.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務(wù)承受額為( )億元。

　　A.2.5 B.0.8

　　C.2.0 D.1.6

　　【答案】D

　　80.下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)的是( )。

　　A.凈資產(chǎn)負(fù)債率 B.流動比率

　　C.管理層素質(zhì) D.現(xiàn)金比率

　　【答案】C

　　81.某銀行2015年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為( )億元。

　　A.200 B.400

　　C.600 D.800

　　【答案】C

　　82.《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法要求對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予( )的風(fēng)險權(quán)重。

　　A.100% B.80%

　　C.75% D.50%

　　【答案】A

　　83.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括( )。

　　A.違反貸款“三查”制度 B.地方政府行政干預(yù)

　　C.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定 D.銀行員工違法

　　【答案】B

　　84.某公司2015年流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款500萬元，流動負(fù)債合計1600萬元，則該公司2015年速動比率為( )。

　　A.1.25 B.0.94

　　C.0.63 D.1

　　【答案】B

　　85.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為( )。

　　A.1.33% B.1.74%

　　C.2.00% D.3.08%

　　【答案】B

　　86.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是( )。

　　A.評價主體是商業(yè)銀行 B.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

　　C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率 D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小

　　【答案】D

　　87.下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是( )。

　　A.成本收入比 B.資本充足率

　　C.大額風(fēng)險集中度 D.不良貸款撥備覆蓋率

　　【答案】A

　　88.Credit Risk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從( )分布。

　　A.正態(tài) B.均勻

　　C.泊松 D.指數(shù)

　　【答案】C

　　89.利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是( )。

　　A.黑色預(yù)警法 B.紅色預(yù)警法

　　C.指數(shù)預(yù)警法 D.統(tǒng)計預(yù)警法

　　【答案】C

　　90.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風(fēng)險因素是( )。

　　A.違約概率 B.違約損失率

　　C.違約風(fēng)險暴露 D.期限

　　【答案】A

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