第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　點擊查看：2018初級銀行從業(yè)《風險管理》鞏固試題及答案匯總

　　一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。

　　1.在法人客戶評級模型中，Risk Calc模型( )。

　　A.不適用于非上市公司

　　B.運用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率

　　C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系

　　D.核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風險中立者

　　【答案】B

　　2.ZETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是( )。

　　A.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn) B.流動資產(chǎn)/流動負債

　　C.(流動資產(chǎn)-流動負債)/總資產(chǎn) D.流動負債/總資產(chǎn)

　　【答案】B

　　3.某銀行2015年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2015年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率( )。

　　A.為6.0% B.為8.0%

　　C.為8.5% D.因數(shù)據(jù)不足無法計算

　　【答案】C

　　4.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，不正確的是( )。

　　A.資產(chǎn)負債風險管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

　　B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風險管理模式的重要分析手段

　　C.20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理屬于資產(chǎn)風險管理模式階段

　　D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)全面風險管理原則體系基本形成

　　【答案】B

　　5.下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是( )。

　　A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

　　B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

　　C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

　　D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在

　　【答案】D

　　6.下列關(guān)于風險的說法，正確的是( )。

　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

　　B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　【答案】D

　　7.下列關(guān)于流動性風險的說法，不正確的是( )。

　　A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

　　B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險

　　C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險

　　【答案】A

　　8.下列關(guān)于國家風險的說法，正確的是( )。

　　A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險

　　B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險

　　C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

　　D.國家風險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

　　【答案】A

　　9.商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括( )。

　　A.風險分散 B.風險對沖

　　C.風險規(guī)避 D.風險隱藏

　　【答案】D

　　10.下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償

　　C.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險

　　D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

　　【答案】B

　　11.下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。

　　A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

　　【答案】C

　　12.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

　　A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失 B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)÷收益 D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)÷收益

　　【答案】A

　　13.下列關(guān)于事件的說法，不正確的是( )。

　　A.概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量

　　B.不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

　　C.確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的

　　D.在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件

　　【答案】C

　　14.隨機變量X的概率分布表如下：

K	1	4	10
P	20%	40%	40%

　　則隨機變量X的期望值是( )。

　　A.5.8 B.6.0

　　C.4.0 D.4.8

　　【答案】A

　　15.下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是( )。

　　A.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

　　B.公司治理應(yīng)當維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C.如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機會得到有效補償

　　D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作

　　【答案】A

　　16.下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是( )。

　　A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和

　　C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

　　D.百分比收益率衡量了絕對收益

　　【答案】B

　　17.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：

概率	0.05	0.20	0.15	0.25	0.35
收益率	50%	15%	-10%	-25%	40%

　　則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為( )。

　　A.18.25% B.27.25%

　　C.11.25% D.11.75%

　　【答案】D

　　18.下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑

　　B.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等

　　C.戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑

　　D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應(yīng)當是一致的

　　【答案】D

　　19.正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率約為( )。

　　A.68% B.95%

　　C.32% D.50%

　　【答案】B

　　20.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是( )。

　　A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/P>

　　C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

　　D.全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風險管理

　　【答案】B

　　21.下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是( )。

　　A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

　　B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

　　C.信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式

　　D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

　　【答案】C

　　22.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨( )危機。

　　A.流動性 B.操作

　　C.法律 D.戰(zhàn)略

　　【答案】A

　　23.下列降低風險的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風險。

　　A.風險分散 B.風險轉(zhuǎn)移

　　C.風險對沖 D.風險規(guī)避

　　【答案】A

　　24.對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括( )。

　　A.標準法 B.基本指標法

　　C.內(nèi)部模型法 D.高級計量法

　　【答案】C

　　25.在實際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述( )的分布。

　　A.每日股票價格 B.每日股票指數(shù)

　　C.股票價格每日變動值 D.股票價格每日收益率

　　【答案】D

　　26.下列關(guān)于風險的說法，不正確的是( )。

　　A.風險是收益的概率分布

　　B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

　　C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

　　D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身

　　【答案】C

　　27.下列關(guān)于風險管理部門的說法，正確的是( )。

　　A.必須具備高度獨立性

　　B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C.風險管理部門又稱風險管理委員會

　　D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　【答案】A

　　28.下列關(guān)于風險的說法，正確的是( )。

　　A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

　　B.結(jié)算風險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

　　C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

　　D.與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　【答案】B

　　29.下列關(guān)于操作風險的說法，不正確的是( )。

　　A.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

　　B.操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　C.對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險

　　D.操作風險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風險和信用風險

　　【答案】D

　　30.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機變量分為( )。

　　A.確定型隨機變量和不確定型隨機變量 B.跳躍型隨機變量和連貫型隨機變量

　　C.離散型隨機變量和跳躍型隨機變量 D.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

　　【答案】D

　　31.小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。

　　A.25.0% B.20.0%

　　C.21.0% D.22.0%

　　【答案】D

　　32.某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。

　　A.10% B.10.4%

　　C.9.5% D.3.5%

　　【答案】B

　　33.假設(shè)某股票一個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在( )區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

　　A.(1%，3%) B.(0，4%)

　　C.(1.99%，2.01%) D.(1.98%，2.02%)

　　【答案】A

　　34.對于商業(yè)銀行來說，市場風險中最重要的是( )。

　　A.利率風險 B.股票風險

　　C.商品風險 D.匯率風險

　　【答案】A

　　35.下列關(guān)于風險的說法，不正確的是( )。

　　A.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)風險特征

　　B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔的風險

　　C.操作風險指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險

　　D.在商業(yè)銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要

　　【答案】A

　　36.連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。

　　A.6 B.4

　　C.8 D.2

　　【答案】C

　　37.隨機變量Y的概率分布表如下：

Y	1	4
P	60%	40%

　　隨機變量Y的方差為( )。

　　A.2.76 B.2.16

　　C.4.06 D.4.68

　　【答案】B

　　38.內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A.風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

　　B.會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性

　　C.內(nèi)部控制的健全性和有效性

　　D.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

　　【答案】D

　　39.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取( )的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。

　　A.每月參照市場定價 B.每日參照市場定價

　　C.每日財務(wù)報表定價 D.每月財務(wù)報表定價

　　【答案】B

　　40.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求，鼓勵商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。

　　A.監(jiān)管資本，高級風險量化 B.經(jīng)濟資本，高級風險量化

　　C.會計資本，風險定性分析 D.注冊資本，風險定性分析

　　【答案】A

　　41.商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。

　　A.失誤樹分析方法 B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　C.制作風險清單 D.情景分析法

　　【答案】C

　　42.參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采取( )。

　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式

　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會的二級管理方式

　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會的三級管理方式

　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　【答案】D

　　43.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理部門的說法，不正確的是( )。

　　A.集中型風險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行

　　B.集中型風險管理部門包括了風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風險管理核心要素

　　C.分散型風險管理部門自身需包含完善的風險管理功能

　　D.分散型風險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　【答案】C

　　44.下列關(guān)于各風險管理組織中各機構(gòu)主要職責的說法，正確的是( )。

　　A.董事會負責執(zhí)行風險管理政策，制訂風險管理的程序和操作規(guī)程

　　B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

　　C.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　D.風險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　【答案】C

　　45.若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為( )。

　　A.0.02%，0.04% B.0.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03% D.0.03%，0.04%

　　【答案】D

銀行從業(yè)萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業(yè)考試"

　　相關(guān)推薦：

　　2018年銀行專業(yè)資格考試精選試題匯總（初中級）

　　2018銀行專業(yè)資格考試各科目復(fù)習知識點|講義匯總

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載

　　2018銀行專業(yè)資格報名時間及入口 | 報名流程

　　關(guān)注萬題庫銀行從業(yè)考試微信， 了解更多報名信息

　　2018年銀行專業(yè)資格考試時間(初中級) | 考試科目

　　2018年銀行專業(yè)資格考試復(fù)習方法及備考經(jīng)驗匯總