第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

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　　一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1.在法人客戶評級模型中，Risk Calc模型( )。

　　A.不適用于非上市公司

　　B.運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率

　　C.核心在于把企業與銀行的借貸關系視為期權買賣關系

　　D.核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者

　　【答案】B

　　2.ZETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是( )。

　　A.流動資產/總資產 B.流動資產/流動負債

　　C.(流動資產-流動負債)/總資產 D.流動負債/總資產

　　【答案】B

　　3.某銀行2015年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2015年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率( )。

　　A.為6.0% B.為8.0%

　　C.為8.5% D.因數據不足無法計算

　　【答案】C

　　4.下列關于商業銀行的風險管理模式的說法，不正確的是( )。

　　A.資產負債風險管理模式重點強調對資產業務和負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現總量平衡和風險控制

　　B.缺口分析和久期分析是資產風險管理模式的重要分析手段

　　C.20世紀60年代以前，商業銀行的風險管理屬于資產風險管理模式階段

　　D.1988年《巴塞爾資本協議》的出臺，標志著國際銀行業全面風險管理原則體系基本形成

　　【答案】B

　　5.下列關于公允價值的說法，不正確的是( )。

　　A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

　　B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

　　C.若企業數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

　　D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值不存在

　　【答案】D

　　6.下列關于風險的說法，正確的是( )。

　　A.對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

　　B.信用風險只存在于傳統的表內業務中，不存在于表外業務中

　　C.對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計

　　D.從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　【答案】D

　　7.下列關于流動性風險的說法，不正確的是( )。

　　A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

　　B.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

　　C.流動性風險是商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險

　　【答案】A

　　8.下列關于國家風險的說法，正確的是( )。

　　A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

　　B.在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

　　C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

　　D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

　　【答案】A

　　9.商業銀行風險管理的主要策略不包括( )。

　　A.風險分散 B.風險對沖

　　C.風險規避 D.風險隱藏

　　【答案】D

　　10.下列關于風險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風險補償是指事前(損失發生以前)對風險承擔的價格補償

　　C.風險轉移只能降低非系統性風險

　　D.風險規避可分為保險規避和非保險規避

　　【答案】B

　　11.下列關于資本的說法，正確的是( )。

　　A.經濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本

　　C.經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金

　　D.監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本

　　【答案】C

　　12.經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

　　A.RAROC=(收益-預期損失)÷非預期損失 B.RAROC=(收益-非預期損失)÷預期損失

　　C.RAROC=(非預期損失-預期損失)÷收益 D.RAROC=(預期損失-非預期損失)÷收益

　　【答案】A

　　13.下列關于事件的說法，不正確的是( )。

　　A.概率描述的是偶然事件，是對未來發生的不確定性中的數量規律進行度量

　　B.不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知

　　C.確定性事件是指，在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現的結果也是相同的

　　D.在每次隨機試驗中可能出現、也可能不出現的結果稱為隨機事件

　　【答案】C

　　14.隨機變量X的概率分布表如下：

K	1	4	10
P	20%	40%	40%

　　則隨機變量X的期望值是( )。

　　A.5.8 B.6.0

　　C.4.0 D.4.8

　　【答案】A

　　15.下列關于經濟合作與發展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是( )。

　　A.治理結構框架應確保經理對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督

　　B.公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇

　　C.如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償

　　D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創造財富和工作機會以及為保持企業財務健全而積極地進行合作

　　【答案】A

　　16.下列關于收益計量的說法，正確的是( )。

　　A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B.資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和

　　C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

　　D.百分比收益率衡量了絕對收益

　　【答案】B

　　17.假定股票市場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：

概率	0.05	0.20	0.15	0.25	0.35
收益率	50%	15%	-10%	-25%	40%

　　則一年后投資股票市場的預期收益率為( )。

　　A.18.25% B.27.25%

　　C.11.25% D.11.75%

　　【答案】D

　　18.下列關于商業銀行管理戰略基本內容的說法，不正確的是( )。

　　A.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑

　　B.戰略目標可以分為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等

　　C.戰略目標決定了實現路徑

　　D.各家商業銀行的戰略目標應當是一致的

　　【答案】D

　　19.正態隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為( )。

　　A.68% B.95%

　　C.32% D.50%

　　【答案】B

　　20.下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是( )。

　　A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性

　　B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債

　　C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制

　　D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理

　　【答案】B

　　21.下列關于信用風險的說法，正確的是( )。

　　A.信用風險只有當違約實際發生時才會產生

　　B.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

　　C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

　　D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

　　【答案】C

　　22.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨( )危機。

　　A.流動性 B.操作

　　C.法律 D.戰略

　　【答案】A

　　23.下列降低風險的方法中，( )只能降低非系統性風險。

　　A.風險分散 B.風險轉移

　　C.風險對沖 D.風險規避

　　【答案】A

　　24.對于操作風險，商業銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括( )。

　　A.標準法 B.基本指標法

　　C.內部模型法 D.高級計量法

　　【答案】C

　　25.在實際應用中，通常用正態分布來描述( )的分布。

　　A.每日股票價格 B.每日股票指數

　　C.股票價格每日變動值 D.股票價格每日收益率

　　【答案】D

　　26.下列關于風險的說法，不正確的是( )。

　　A.風險是收益的概率分布

　　B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎

　　C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

　　D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量，但并不等同于損失本身

　　【答案】C

　　27.下列關于風險管理部門的說法，正確的是( )。

　　A.必須具備高度獨立性

　　B.具有完全的風險管理策略執行權

　　C.風險管理部門又稱風險管理委員會

　　D.核心職能是做出經營或戰略方面的決策并付諸實施

　　【答案】A

　　28.下列關于風險的說法，正確的是( )。

　　A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業

　　B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

　　C.信用風險具有明顯的系統性風險特征

　　D.與市場風險相比，信用風險的觀察數據多，且容易獲得

　　【答案】B

　　29.下列關于操作風險的說法，不正確的是( )。

　　A.操作風險普遍存在于商業銀行業務和管理的各個方面

　　B.操作風險具有非營利性，它并不能為商業銀行帶來盈利

　　C.對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險

　　D.操作風險具有相對獨立性，不會引發市場風險和信用風險

　　【答案】D

　　30.根據所給出的結果和對應到實數空間的函數取值范圍，隨機變量分為( )。

　　A.確定型隨機變量和不確定型隨機變量 B.跳躍型隨機變量和連貫型隨機變量

　　C.離散型隨機變量和跳躍型隨機變量 D.離散型隨機變量和連續型隨機變量

　　【答案】D

　　31.小陳的投資組合中有三種人民幣資產，期初資產價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為30%、25%、15%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。

　　A.25.0% B.20.0%

　　C.21.0% D.22.0%

　　【答案】D

　　32.某交易部門持有三種資產，占總資產的比例分別為20%、40%、40%，三種資產對應的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產百分比收益率是( )。

　　A.10% B.10.4%

　　C.9.5% D.3.5%

　　【答案】B

　　33.假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態分布，則一個月后該股票的股價增長率落在( )區間內的概率約為68%。

　　A.(1%，3%) B.(0，4%)

　　C.(1.99%，2.01%) D.(1.98%，2.02%)

　　【答案】A

　　34.對于商業銀行來說，市場風險中最重要的是( )。

　　A.利率風險 B.股票風險

　　C.商品風險 D.匯率風險

　　【答案】A

　　35.下列關于風險的說法，不正確的是( )。

　　A.市場風險具有明顯的非系統風險特征

　　B.國際性商業銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔的風險

　　C.操作風險指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險

　　D.在商業銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要

　　【答案】A

　　36.連續三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。

　　A.6 B.4

　　C.8 D.2

　　【答案】C

　　37.隨機變量Y的概率分布表如下：

Y	1	4
P	60%	40%

　　隨機變量Y的方差為( )。

　　A.2.76 B.2.16

　　C.4.06 D.4.68

　　【答案】B

　　38.內部審計的主要內容不包括( )。

　　A.風險狀況及風險識別、計量、監控程序的適用性和有效性

　　B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性

　　C.內部控制的健全性和有效性

　　D.適時修訂規章制度和操作規程，使其符合法律和監管要求

　　【答案】D

　　39.現代商業銀行的財務控制部門通常采取( )的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。

　　A.每月參照市場定價 B.每日參照市場定價

　　C.每日財務報表定價 D.每月財務報表定價

　　【答案】B

　　40.《巴塞爾新資本協議》通過降低( )要求，鼓勵商業銀行采用( )技術。

　　A.監管資本，高級風險量化 B.經濟資本，高級風險量化

　　C.會計資本，風險定性分析 D.注冊資本，風險定性分析

　　【答案】A

　　41.商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。

　　A.失誤樹分析方法 B.資產財務狀況分析法

　　C.制作風險清單 D.情景分析法

　　【答案】C

　　42.參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采取( )。

　　A.從基層業務單位到高級管理層的二級管理方式

　　B.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式

　　C.從基層業務單位到高級管理層，再到業務領域風險管理委員會的三級管理方式

　　D.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　【答案】D

　　43.下列關于商業銀行風險管理部門的說法，不正確的是( )。

　　A.集中型風險管理部門更適合于規模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業銀行

　　B.集中型風險管理部門包括了風險監控、數量分析、價格確認、模型創建和相應的信息系統/技術支持等風險管理核心要素

　　C.分散型風險管理部門自身需包含完善的風險管理功能

　　D.分散型風險管理部門難以絕對控制商業銀行的敏感信息

　　【答案】C

　　44.下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法，正確的是( )。

　　A.董事會負責執行風險管理政策，制訂風險管理的程序和操作規程

　　B.高級管理層是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任

　　C.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，做出經營或戰略方面的決策并付諸實施

　　D.風險管理部門從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作

　　【答案】C

　　45.若借款人甲、乙內部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為( )。

　　A.0.02%，0.04% B.0.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03% D.0.03%，0.04%

　　【答案】D

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