第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　46.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是( )，存款的利息支出會隨著利率的上升而( )，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。

　　A.減少的，減少

　　B.增加的，減少

　　C.固定的，增加

　　D.增加的，增加

　　47.( )來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限或重新定價期限之間所存在的差異。

　　A.基準風險

　　B.期權性風險

　　C.重新定價風險

　　D.收益率曲線風險

　　48.市場風險是指( )的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。

　　A.市場供需

　　B.市場商品

　　C.市場交易

　　D.市場價格

　　49.商業(yè)銀行用一年期存款作為一年期貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，則該銀行的資產(chǎn)負債面臨( )。

　　A.利率風險中的重新定價風險

　　B.利率風險中的收益率曲線風險

　　C.利率風險中的基準風險

　　D.利率風險中的期權性風險

　　50.匯率風險是指由于( )的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.價格

　　D.產(chǎn)品

　　51.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行( )

　　A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　B.事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正

　　C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　D.事前防范，事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　52.( )負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系。

　　A.監(jiān)事會

　　B.高級管理層

　　C.股東大會

　　D.董事會

　　53. 以下( )不是商業(yè)銀行在完善內部控制體系過程中應包括的主要要素。

　　A.內部交流制度

　　B.風險識別與評估

　　C.內部控制措施

　　D.信息交流與反饋

　　54.下列關于商業(yè)銀行內部控制的描述，正確的是( )

　　A.內部控制應當以全面性為出發(fā)點

　　B.保證風險管理體系的有效性不是商業(yè)銀行內部控制的目標

　　C.商業(yè)銀行的內部控制必須貫徹全面、審慎、有效和獨立的原則

　　D.商業(yè)銀行的內部控制只須貫徹有效和獨立的原則

　　55.關于商業(yè)銀行內部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是( )

　　A.內部控制應當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與

　　B.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內控輔之”的要求

　　C.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內部控制的權力

　　D.內部控制的監(jiān)督評價部門必須與內部控制的建設、執(zhí)行部門密切聯(lián)系

　　56.( )是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化

　　A.內部控制制度

　　B.公司治理

　　C.風險文化

　　D.戰(zhàn)略管理

　　57.下列關于先進風險管理理念的說法，錯誤的是( )

　　A.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　B.風險管理的目標是消除風險

　　C.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略

　　D.商業(yè)銀行應充分了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度

　　58.( )是風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素。

　　A.風險管理行為

　　B.風險管理理念

　　C.風險管理知識

　　D.風險管理制度

　　59.風險文化一般由三個層次組成，不包括( )

　　A.風險管理行為

　　B.風險管理理念

　　C.風險管理知識

　　D.風險管理制度

　　60.風險管理的目標是( )

　　A.消除風險

　　B.實現(xiàn)收益最大化

　　C.實現(xiàn)收益和風險的平衡

　　D.降低風險

　　61.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取( )的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。

　　A.從上至下

　　B.從下至上

　　C.從左到右

　　D.從右到左

　　62. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是( )，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動中。

　　A.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　B.加強對風險的監(jiān)測

　　C.制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案

　　D.制定戰(zhàn)略風險的應急方案

　　63. 戰(zhàn)略規(guī)劃應當從( )層面開始。

　　A.戰(zhàn)略層面

　　B.宏觀層面

　　C.微觀層面

　　D.三個層面同步進行

　　64. 戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的( )基礎之上。

　　A.實際情況

　　B.未來的發(fā)展?jié)摿?/P>

　　C.實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿?/P>

　　D.潛在收益

　　65. 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內部資本充足評估程序應實現(xiàn)以下目標，其中不包括( )

　　A.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應

　　B.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

　　C.確保銀行的盈利水平及股東的集體利益

　　D.確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告

　　66. 國際銀行業(yè)在建立風險評估體系時，一般要堅持的基本原則不包括( )

　　A.符合監(jiān)管要求

　　B.符合銀行實際

　　C.保證一定的營利性

　　D.保證一定的前瞻性

　　67. 風險評估的總體要求不包括( )

　　A.商業(yè)銀行應重點分析和評估影響最大的風險

　　B.商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險

　　C.商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險

　　D.商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

　　68.( )是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預期損失出現(xiàn)時隨時可用。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.注冊資本

　　D.監(jiān)管資本

　　69.( )是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負債表上的所有者權益。

　　A.經(jīng)濟資本

　　B.注冊資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.賬面資本

　　70.( )是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失所需要持有的資本數(shù)額。

　　A.賬面資本

　　B.注冊資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.監(jiān)管資本

　　71.作為市場風險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟價值對利率変動的敏感性，側重于分析( )

　　A.基準風險的長期影響

　　B.重新定價風險的短期影響

　　C.期權風險的短期影響

　　D.利率變動的長期影響

　　72.外匯( )是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.敞口分析

　　C.情景分析

　　D.久期分析

　　73. 在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是( )

　　A.缺口分析

　　B.敏感性分析

　　C.情景分析

　　D.久期分析

　　74. 下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是( )

　　A.方差—協(xié)方差法適用于計算期權產(chǎn)品的風險價值

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮

　　C.蒙特卡洛模擬法對基礎風險因素仍有一定的假設

　　D.蒙特卡洛模擬法的計算量大

　　75. 以下選項中，不屬于方差—協(xié)方差的缺點的是( )

　　A.只反映了風險因子對整個組合的一階線性和二階線性影響，無法反映高階非線性特征

　　B.對結果的解釋說明較難

　　C.計算的效率較低

　　D.VaR 值準確性較低，尤其對于期權類產(chǎn)品

　　76. 商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值(VAR)計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5 天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10 天，則( )

　　A.風險價值(VAR)減少

　　B.風險價值(VAR)增大

　　C.風險價值(VAR)不變

　　D.風險價值(VAR)增大或減少

　　77. 以下關于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法，不正確的是( )

　　A.應當根據(jù)業(yè)務的性質、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定限額

　　B.交易部門應當實時監(jiān)測限額的遵守情況，并將超限額情況及時報告給相應級別的管理層

　　C.限額管理是對商業(yè)銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段

　　D.管理層應當根據(jù)一定時期內的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體進行調整

　　78. 股票風險分為股票特定風險和股票風險一般風險，其資本計提比率都為( )

　　A.7%

　　B.8%

　　C.9%

　　D.10%

　　79.市場風險加權資產(chǎn)等于市場風險資本要求( )

　　A.加上12.5

　　B.乘以12.5

　　C.除以12.5

　　D.減去12.5

　　80. 某商業(yè)銀行資金交易部□的上期稅前凈利潤為2 億，經(jīng)濟資本為20 億，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值(EVA)為( )萬

　　A.8000

　　B.6000

　　C.5000

　　D.9000

　　81. 銀行風險管理的流程是( )

　　A.風險控制—風險識別—風險監(jiān)測—風險計量

　　B.風險識別—風險控制—風險計量—風險監(jiān)測

　　C.風險監(jiān)測—風險識別—風險控制—風險計量

　　D.風險識別—風險計量—風險監(jiān)測—風險控制

　　82. 風險識別包括( )兩個環(huán)節(jié)

　　A.感知風險和檢測風險

　　B.計算風險和分析風險

　　C.感知風險和分析風險

　　D.計量風險和監(jiān)控風險

　　83.( )是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。

　　A.專家調查列舉

　　B.制作風險清單

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　84.除了最基本、最常用的制作風險清單法外，以下不屬于風險識別的常用方法的是( )

　　A.分解分析法

　　B.失誤樹分析法

　　C.資產(chǎn)財務狀況分析法

　　D.壓力測試法

　　85.( )是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)却胧�，進行有效管理和控制的過程。

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險監(jiān)測

　　D.風險控制

　　86. 商業(yè)銀行可以采取下列哪項措施進行操作風險緩釋( )

　　A.風險識別

　　B.分散

　　C.監(jiān)測

　　D.報告

　　87.常用的風險事后控制的方法不包括( )

　　A.風險隱藏

　　B.風險緩釋或風險轉移

　　C.風險資本的重新分配

　　D.提高風險資本水平

　　88. 以下關于商業(yè)銀行風險管理流程說法錯誤的是( )

　　A.風險識別的目的是在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎

　　B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性，風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程。

　　C.風險控制是對經(jīng)過識別和量化的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)却胧�，進行有效管理和控制的過程

　　D.風險控制/緩釋策略與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略保持目標—致是風險控制的一項目標

　　89.風險管理數(shù)據(jù)的處理主要分為兩種，正確的是( )

　　A.監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)

　　B.前期測量數(shù)據(jù)和后期綜合數(shù)據(jù)

　　C.中間計量數(shù)據(jù)和組合結果數(shù)據(jù)

　　D.集中計量數(shù)據(jù)和分散計量數(shù)據(jù)

　　90.下列關于風險管理信息系統(tǒng)的說法中，不正確的是( )

　　A.應當設置錯誤承受程序

　　B.應當隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄

　　C.應當設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

　　D.應當為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志

　　參考答案：

　　46.C，47.C，48.D，49.C，50.B，51.A，52.D，53.A，54.C，55.A，56.C，57.B，58.B，59.A，60.C，

　　61.A，62.C，63.B，64.C，65.C，66.C，67.A，68.D，69.D，70.C，71.D，72.B，73.B，74.A，

　　75.C，76.B，77.B，78.B，79.B，80.B，,81.D，,82.C，,83.B，84.D，85.D，86.B，87.A,88.B，89.C，90.D

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