第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

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　　一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求，請選擇相應選項。不選、錯選均不得分。(共90題，每題0.5分。共45分)

　　1.內部欺詐是指( )

　　A.商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險，

　　主要包括因過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動

　　B.員工故意欺騙、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失

　　C.商業銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業銀行造成的風險

　　D.違反就業、健康或安全方面的法律或協議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠或因性別、種族歧視事件導致的損失

　　2.下列哪項不屬于商業銀行代理業務中的操作風險( )

　　A.委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

　　C.業務員貪污或截留手續費

　　D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失

　　3.下列關于操作風險的人員因素的說法，不正確的是( )

　　A.內部欺詐原因類別可分成未經授權的活動、盜竊和欺詐兩類

　　B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全/環境、性別歧視和種族歧視等

　　C.員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經授權的交易等，

　　致使商業銀行發生損失的風險

　　D.缺乏足夠的后援人員，相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識技能匱乏造成風險的體現

　　4.甲乙兩人在某銀行從事柜臺業務，乙為會計主管，工作中兩人關系密切、無話不談，下列兩人對密碼管理的做法正確的是( )

　　A.兩人密碼互相知悉

　　B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密

　　C.需要業務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權

　　D.乙用甲的密碼為客戶辦理業務

　　5.下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是( )

　　A.勞資關系

　　B.環境安全性

　　C.未經授權的活動

　　D.歧視及差別待遇事件

　　6.以下不屬于操作風險中內部流程的是( )

　　A.產品設計缺陷

　　B.財務/會計錯誤

　　C.失職違規

　　D.結算付錯誤

　　7.商業銀行在金融產品創新過程中，業務管理框架、權利義務結構、風險管理要求等方面存在的明顯缺失，應歸屬于操作風險中的( )類別。

　　A.錯誤報告

　　B.財務錯誤

　　C.文件缺陷

　　D.產品設計缺陷

　　8.某銀行建設數據倉庫時沒有考慮到與核心業務系統的兼容性，從而導致核心業務系統癱瘓，此操作風險的成因屬于( )

　　A.外部事件

　　B.系統缺陷

　　C.內部流程

　　D.人員因素

　　9.( )是銀行由于系統缺陷而引發的操作風險。

　　A.百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀

　　B.某銀行因為通訊系統設備老化而發生業務中斷

　　C.某銀行財務制度不完善，會計差錯層出

　　D.某銀行員工小王未經客戶授權而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失

　　10. 2005 年6 月17 日萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000 多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于( )引發的風險。

　　A.人員因素

　　B.系統缺陷C.內部流程

　　D.外部事件

　　11.下列有關集團客戶信用風險特征的說法，不恰當的是( )

　　A.非系統性風險較高

　　B.風險監控難度較大

　　C.連環擔保十分普遍

　　D.內部關聯交易頻繁

　　12.與單筆貸款業務的信用風險識別有所不同，商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應更加關注( )可能造成的影響。

　　A.管理層風險

　　B.生產風險

　　C.系統風險

　　D.個體風險

　　13.根據監管機構的要求，商業銀行公司法人的信用風險內部評級體系應當包括( )兩個維度。

　　A.內部評級和外部評級

　　B.客戶評級和債項評級

　　C.資產評級和負債評級

　　D.分類評級和總類評級

　　14.( )是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節。

　　A.信用風險識別

　　B.信用風險計量

　　C.信用風險監控

　　D.信用風險報告

　　15.下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是( )

　　A.評價結果是信用等級和違約數額

　　B.評價目標是客戶違約風險

　　C.是商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小

　　D.評價主體是商業銀行

　　16.根據商業銀行信用風險內部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風險與信用等級之間的變化趨勢應當為( )

　　A.違約風險隨信用等級的下降而呈加速下降的趨勢

　　B.違約風險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢

　　C.違約風險隨信用等級的上升而呈加速上升的趨勢

　　D.上述說法均錯誤

　　17. 客戶信用評級中，違約概率的估計包括( )兩個層面。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項違約概率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D.單一借款的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　18.( )可用于對商業銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。

　　A.違約頻率

　　B.違約概率

　　C.專家判斷法

　　D.債項評級

　　19. 信用風險計量經歷了三個主要發展階段是( )

　　A.專家判斷法—信用評分模型—違約概率模型分析

　　B.信用評分模型—專家判斷法—違約概率模型分析

　　C.違約概率模型分析—信用評分模型—專家判斷法

　　D.專家判斷法—違約概率模型分析—信用評分模型

　　20.下列商業銀行客戶中，僅適合采用專家判斷法進行信用評級的是( )

　　A.債務人

　　B.借款人

　　C.投資者

　　D.存款人

　　21.商業銀行風險管理的主要策略不包括( )

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險規避

　　D.風險隱藏

　　22.下列降低風險的方法中，( )只能降低非系統性風險。

　　A.風險分散

　　B.風險轉移

　　C.風險對沖

　　D.風險規避

　　23. 商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這是基于( )

　　A.風險對沖

　　B.風險分散

　　C.風險轉移

　　D.風險規避

　　24.( )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

　　A.風險轉移

　　B.風險補償

　　C.風險對沖

　　D.風險分散

　　25.( )是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。

　　A.系統性風險對沖

　　B.非系統性風險對沖

　　C.自我對沖

　　D.市場對沖

　　26.( )是商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。

　　A.風險對沖

　　B.風險補償

　　C.自我對沖

　　D.市場對沖

　　27.( )是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種風險管理方法。

　　A.風險規避

　　B.風險對沖

　　C.風險補償

　　D.風險轉移

　　28. 在現代商業銀行風險管理實踐中，風險規避策略主要通過( )來實現。

　　A.限制某些業務的經濟資本配置

　　B.投資組合

　　C.不做業務

　　D.風險計量

　　29. 商業銀行( )的做法簡單地說就是：不做業務，不承擔風險。

　　A.風險轉移

　　B.風險規避

　　C.風險補償

　　D.風險對沖

　　30. 甲、乙兩家企業均為商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于( )。

　　A.風險補償

　　B.風險轉移

　　C.風險分散

　　D.風險對沖

　　31. 資產的流動性，主要表現為銀行資產的變現能力及成本，資產變現能力越強，所付成本越低，則流動性越( )

　　A.弱

　　B.強

　　C.沒有影響

　　D.有影響，但不確定

　　32. 公司/機構存款人對商業銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過( )，來評估商業銀行的風險水平，并據此調整存款額度和去向。

　　A.金融知識和經營

　　B.商業銀行的地理位置

　　C.服務質量和產品種類

　　D.監測商業銀行發行的債券和票據在二級市場交易價格的變化

　　33. 下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是( )

　　A.商業銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險

　　B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付先進的巨額需求

　　C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

　　D.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張

　　34. 現金頭寸指標=( )

　　A.現金頭寸/總資產

　　B.(現金頭寸+應收存款)/總資產

　　C.(現金頭寸-應付借款)/總資產

　　D.(現金頭寸+應收存款-應付借款)/總資產

　　35. 下列說法錯誤的是( )

　　A.貸款總額與總資產的比率較高暗示商業銀行的流動性能力較差

　　B.貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業銀行存儲的流動性較高

　　C.流動資產與總資產的比率越高則表明商業銀行存儲的流動性越高

　　D.對大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度通常為正值

　　36. 我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于( )

　　A.25%、75%

　　B.75%、25%

　　C.80%、15%

　　D.15%、80%

　　37. 下列關于現金流分析的說法，不正確的是( )

　　A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況

　　B.根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3%-5%時，對商業銀行的流動性風險是一個預警

　　C.商業銀行的規模越大，業務越復雜，現金流分析的可信賴越強

　　D.應當將商業銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業銀行的流動性需求

　　38. 在實踐操作中，現金流分析法通常和( )一起使用，互為補充。

　　A.久期分析法

　　B.情景分析法

　　C.缺口分析法

　　D.流動性比率/指標法

　　39. 下列屬于流動性風險預警中的外部指標/信號的是( )

　　A.資產質量下降

　　B.資產或負債過于集中

　　C.外部評級下降

　　D.盈利水平下降

　　40. 根據存款分類原則，可以獲得商業銀行負債的流動性需求為( )

　　A.商業銀行負債的流動性需求=0.7×(敏感負債-法定儲備)+0.2×(脆弱資金-法定儲備)+0.1×(核心存款-法定儲備)

　　B.商業銀行負債的流動性需求=0.6×(敏感負債-法定儲備)+0.3×(脆弱資金-法定儲備)+0.25×(核心存款-法定儲備)

　　C.商業銀行負債的流動性需求=0.8×(敏感負債-法定儲備)+0.3×(脆弱資金-法定儲備)+0.15×(核心存款-法定儲備)

　　D.商業銀行負債的流動性需求=0.9×(敏感負債-法定儲備)+0.4×(脆弱資金-法定儲備)+0.35×(核心存款-法定儲備)

　　41. 某商業銀行由X、Y 兩個核心業務部門構成，其總體經濟資本為120 億元，假設單獨計算X、Y 兩個業務部門的非預期損失分別為60 億元、90 億元，則應當給兩個部門配置的經濟資本分別為( )

　　A.X60 億元，Y60 億元

　　B.X60 億元，Y90 億元

　　C.X48 億元，Y72 億元

　　D.X30 億元，Y90 億元

　　42. 某商業銀行上年度期末可供分配的資本為5000 億元，計劃本年度注入1000 億元新資本。若本年度電子行業在資本分配中的權重為5%，則本年度電子行業資本分配的限額為( )億元。

　　A.250

　　B.50

　　C.300

　　D.350

　　43.商業銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的( )的成本。

　　A.風險資本

　　B.經濟資本

　　C.資金資本

　　D.經營資本

　　44.以下不屬于利率風險的是( )

　　A.重新定價風險

　　B.利率結構性風險

　　C.期權性風險

　　D.基準風險

　　45.利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和( )

　　A.期限結構風險

　　B.期權性風險

　　C.流動性風險

　　D.價格風險

　　參考答案：

　　1.B，2.D，3.D，4.B，5.C，6.C，7.D，8.B，9.B，10.D，11.A，12.C，13.B，14.B，15.A，

　　16.B，17.A，18.A，19.A，20.B，21.D，22.A，23.B，24.C，25.D，26.C，27.D，28.A，29.B，30.A，

　　31.B，32.D，33.D，34.B，35.D，36.B，37.C，38.C，39.C，40.C，41.C，42.C，43.B，44.B，45.B，

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