第 1 頁：單項選擇題

第 2 頁：多項選擇題

第 3 頁：判斷題

第 4 頁：單項選擇題參考答案

第 5 頁：多項選擇題參考答案

第 6 頁：判斷題參考答案

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　　一、單項選擇題

　　1.使用高級計量法汁算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有( )嚴格的程序。

　　A.違約風險模型和模型獨立控制

　　B.技術風險模型和模型獨立預測

　　C.系統風險模型和模型獨立操作

　　D.操作風險模型和模型獨立驗證

　　2.一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，下列說法正確的是( )

　　A.此情形屬于市場風險的一種

　　B.此情形是操作風險的表現

　　C.此情形會造成交易成本下降

　　D.此情形不會引發信用風險

　　3.按照《巴塞爾新資本協議》的觀定，( )是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因

　　監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

　　A.法律風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.合規風險

　　4.隨機變量X 服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為1 倍標準差范圍內的概率為( )

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　5.經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )

　　A.RAROC=(收益-預期損失)非預期損失

　　B.RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失

　　C.RAROC=(非預期損失一預勢損失)/收益

　　D.RAROC=(預期損失一非預剃損失)/收益

　　6.風險是指( )

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結果的不確定性

　　D.收益的分布

　　7.下列關于操作風險的人員因索的說法，不正確的是( )

　　A.內部欺詐原因類別可分成未經授權的活動、盜竊和欺詐兩類

　　B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全/環境、性別歧視和種族歧視等

　　C.員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經授權的交易等，致使商業銀行發生損失的風險

　　D.缺乏足夠的后援人員、相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風險的體現

　　8.某3 年期債券麥考利久期為2 年，債券目前價格為101.00 元。市場利率為10%，假設市場

　　利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格( )

　　A.上漲1.84 元

　　B.下跌1.84 元

　　C.上漲2.O2 元

　　D.下跌2.O2 元

　　9.如果一個資產期初投資100 元，期末收入l50 元，那么該資產的對數收益率為( )

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　10.下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是( )

　　A.恐怖襲擊

　　B.監管規定

　　C.聲譽受損

　　D.黑客攻擊

　　ll.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產品是( )

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用聯動票據

　　D.信用價差衍生產品

　　12.下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是( )

　　A.信用衍生產品是允許轉移信用風險的念融合約

　　B.信用衍生產品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C.信用衍生產品的交割只采取現金方式

　　D.信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險

　　l3.法律風險與操作風險之間的關系是( )

　　A.操作風險和法律風險產生的原因相同

　　B.外部合規風險與法律風險是相同的

　　C.法律風險與操作風險相互獨立

　　D.法律風險是操作風險的一種特殊類型

　　14.全面的風險管理模式強調信用風險、( )和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創

　　新并舉。

　　A.市場風險

　　B.流動風險

　　C.戰略風險

　　D.法律風險

　　15.風險報告的職責不包括( )

　　A.保證有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

　　B.使員工在業務部門、流程和職能單元之間的風險獨立

　　C.傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度

　　D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

　　16.商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的過程中，因不適當的發展規劃的戰略決

　　策給商業銀行造成損失或不利影響的風險即為( )

　　A.國家風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.戰略風險

　　17.國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括( )

　　A.改善公司治理結構

　　B.推行全面風險管理理念

　　C.確保各類主要風險得到正確識別和排序

　　D.利用精確的數量模型進行量化

　　18.一家商業銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的

　　貸款利率，為改進業務，此銀行應采取以下風險管理措施中的( )

　　A.風險轉移

　　B.風險對沖

　　C.風險補償

　　D.風險規避

　　19.( )是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。

　　A.會計資本

　　B.監管資本

　　C.經濟資本

　　D.實收資本

　　20.商業銀行的最高風險管理、決策機構是( )、

　　A.董事會

　　B.監事會

　　C.股東大會

　　D.高層管理者

　　21.外部評級主要依靠( )

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結合

　　D.以上都不對

　　22.假設某項交易的期限為125 個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經濟資本。此

　　項交易對應的RAROC 為4%，則調整為年度比率的RAR0C 等于( )

　　A.4.00%

　　B.4.08%

　　C.8.00%

　　D.8.16%

　　23.( )是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。

　　A.Credit Metrics 模型

　　B.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio View 模型

　　D.Credit Monitor 模型

　　24.利率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，( )

　　A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

　　25.在操作風險資本計量的方法中，( )是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。

　　A.內部評級法

　　B.基本指標法

　　C.標準法

　　D.高級計量法

　　26.幾年前，萬事達卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000 多萬張信用卡用戶的銀行資料被****。這種風險( )引發的風險。

　　A.人員因素

　　B.系統缺陷

　　C.內部流程

　　D.外部事件

　　27.下列關于留置的說法，錯誤的是( )

　　A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

　　B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現留置權的費用

　　C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期跟履行債務的，債權人征得債務人同意后可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償

　　D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式

　　28.戰略風險屬于一種( )

　　A.短期的顯性風險

　　B.短期的潛在風險

　　C.長期的顯性風險

　　D.長期的潛在風險

　　29.貸款轉讓是指貸款的原債權人將已經發放但未到期的貸款有償轉讓給其他機構的經濟行為，其主要目的不包括( )

　　A.分散風險

　　B.實現利益共享

　　C.實現資產多元化

　　D.增加收益

　　30.根據死亡率模型，假設某3 年期辛迪加貸款，從第l 年至第3 年每年的邊際死亡率依次為0.18%，0.70%，0.70%，則3 年的累計死亡率為( )

　　A.0.17%

　　B.1.57%

　　C.1.36%

　　D.2.43%

　　31.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )

　　A.企業的資產規模

　　B.企業的目標

　　C.全面風險管理要素

　　D.企業的各個層級

　　32.商業銀行應當如何選取流動性風險的評估方法?( )

　　A.選定某一種方法，便一以貫之地采用

　　B.流動性管理水平高的銀行應當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行

　　應當選取較初級的流動性指標分析法和現金流分析法來源233 網校

　　C.商業銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業銀行的流動性狀況

　　D.以上都不對

　　33.甲企業經營效益提高，為了擴大生產規模，企業欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用第一年的收入償還貸款。該申請( )

　　A.合理，可以用利潤來償還貸款

　　B.合理，可以給銀行帶來利息收入

　　C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

　　D.不合理，會產生新的費用，導致利潤率F 降

　　34.下列關于久期分析的說法.錯誤的是( )

　　A.久期分析是衡量利率變動時經濟價值影響的唯一方法

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確

　　35.資產組合的信用風險通常應( )單個資產信用風險的加總。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.無關

　　36.衍生產品的( )對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。

　　A.衍生作用

　　B.杠桿作用

　　C.預期外匯買賣

　　D.即期外匯買賣

　　37.商業銀行風險管理的流程是( )

　　A.風險控制一風險識別一風險監測一風險計量

　　B.風險識別一風險控制一風險監測一風險計量

　　C.風險識別一風險計量一風險監測一風險控制

　　D.風險控制一風險識別一風險計量一風險監測

　　38.商業銀行通過貸款出售或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣

　　化，從而降低風險。商業銀行這樣做的理論基礎是( )

　　A.投資組合理論

　　B.期權定價理論

　　C.利率平價理論

　　D.無風險套利理論

　　39.一家銀行用2 年期存款作為2 年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發的利率風險是( )

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期限錯配風險

　　40.下列關于市值重估的說法，不正確的是( )

　　A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　C.商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

　　D.商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　41.甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于( )

　　A.風險補償

　　B.風險轉移

　　C.風險分散

　　D.風險對沖

　　42.操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )

　　A.由內而外、自上而下和從已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C.由內而外、自下而上和從已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和從已知到未知

　　43.操作風險評估和控制的內部環境因素不包括( )

　　A.公司治理結構

　　B.合規文化

　　C.信息系統建設

　　D.外部控制體系

　　44.下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是( )

　　A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系

　　B.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性風險交叉存在、相互作用

　　C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽管理

　　D.聲譽危機管理規劃給商業銀行創造了增加值

　　45.根據巴塞爾委員會對商業銀行的風險分類，政治風險屬于( )

　　A.操作風險

　　B.戰略風險

　　C.國家風險

　　D.信用風險

　　46.我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于( )

　　A.75%，25%

　　B.75%，15：%

　　C.50%，l5%

　　D.50%，25%

　　47.下列關于風險文化的表述，正確的是( )

　　A.風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成

　　B.制度是風險文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素

　　C.風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益

　　D.風險文化和企業文化是兩個不同的范疇

　　48.( )是最具流動性的資產。

　　A.現金

　　B.票據

　　C.股票

　　D.貸款

　　49.下列( )越高，表示商業銀行的流動性風險越高。

　　A.現金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.易變負債與總資產的比率

　　D.流動資產與總資產的比率

　　50.從內部控制的角度看，商業銀行的風險控制體系可以采取( )

　　A.從基層業務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

　　B.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式一

　　C.從基層業務單位到董事會和高級管理層，再到業務領域風險管理委員會的三級管理方式

　　D.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式

　　51.中國的商業銀行主要采取什么方法計算風險經濟資本?( )

　　A.基本指標法

　　B.標準法

　　C.高級計量法

　　D.基本指標法和標準法

　　52.從現代商業銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業務部門)的收入和獎金應當以( )為參照基準。

　　A.風險價值

　　B.經濟增加值

　　C.經濟資本

　　D.市場價值

　　53.有效風險管理體系建設必須以( )為先導。

　　A.健全的內部控制機制

　　B.完善的公司治理機構

　　C.先進的風險管理文化培育

　　D.有效的風險治理策略

　　54.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數據，它規定：無論用于計量還是用于驗證，商業銀行必須具備( )的內部損失數據。

　　A.至少5 年

　　B.至少3 年

　　C.至多5 年

　　D.至多3 年

　　55.下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是( )

　　A.EVA=稅后凈利潤一資本成本

　　B.EVA=稅后凈利潤一經濟資本×資本預期收益率

　　C.EVA=(資本金收益率～資本預期收益率)×經濟資本

　　D.EVA=(經風險調整的收益率一資本預期收益率)×經濟資本

　　56.授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中( )不是其最常用的組合限額設定度。

　　A.行業等級

　　B.產品等級

　　C.擔保

　　D.授信額度

　　57.在商業銀行的經營過程中，( )決定其風險承擔能力。

　　A.資產規模和商業銀行的風險管理水平

　　B.資本金規模和商業銀行的盈利水平

　　C.資產規模和商業銀行的盈利水平

　　D.資本金規模和商業銀行的風險管理水平

　　58.中國人民銀行從2004 年開始實行差別存款準備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了

　　A.擴大貨幣流通量

　　B.敦促商業銀行加強流動性管理，對流動性風險管理的有關成本/收益進行科學分析，制定科學的流動性管理方案

　　C.提高商業銀行業的信譽度

　　D.緊縮貨幣

　　59.在操作風險經濟資本計量的方法中，高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過( )計算監管資本要求。

　　A.內部評級法

　　B.外部操作風險計量系統

　　C.標準法

　　D.內部操作風險計量系統

　　60.在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，ß值代表各產品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數，下列( )產品線的p 因子等于l8%。

　　A.零售商業銀行業務

　　B.資產管理

　　C.支付和結算

　　D.零售經紀

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