第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多選題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　46商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差額構成了( )

　　A. 久期缺口

　　B. 現金缺口

　　C. 融資缺口

　　D. 信貸缺口

　　47風險管理信息系統必須確保采用一種顯而易見的方式來區分( )分析操作，因為這兩類操作在前臺系統經常被混淆。

　　A. 系統“真實的”和交易人員“假設的”

　　B. 系統“真實的”和交易人員“虛假的”

　　C. 系統“假設的”和交易人員“真實的”

　　D. 系統“虛假的”和交易人員“真實的”

　　48下列各項中，應列入商業銀行附屬資本的是( )

　　A. 未分配利潤

　　B. 重估儲備

　　C. 盈余公積

　　D. 公開儲備

　　49某企業由于財務印章被盜用，導致該企業在開戶行的巨額存款在幾天丙被取走，給該行造成不良影響，從操作風險事件努類來看，該事件應歸于( )類型。

　　A. 外部事件

　　B. 人員因素

　　C. 系統缺陷

　　D. 內部流程

　　50我國要求資本充足率不得低于( )

　　A. 6%

　　B. 7%

　　C. 8%

　　D. 9%

　　51下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風險的是( )

　　A. 違反監管規定

　　B. 動力輸送中斷

　　C. 聲譽受損

　　D. 黑客攻擊

　　52一般認為，影響國家主權評級的因素不包括( )

　　A. 實際匯率變量

　　B. 該國通貨膨脹率水平

　　C. 違約率指標

　　D. 人口增長率

　　53下列有關信用衍生產品的說法錯誤的是( )

　　A. 信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約

　　B. 信用衍生產品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的

　　C. 信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式

　　D. 信用衍生產品既可以用于對沖違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險

　　54《巴塞爾新資本協議》為商業銀行提供三種操作風險經濟資本計量方法，其中不包括( )

　　A. 高級計量法

　　B. 標準法

　　C. 基本指標法

　　D. 內部評級法

　　55商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在( )兩個方面。

　　A. 資本金管理和負債管理

　　B. 資產管理和負債管理

　　C. 風險管理和績效考核

　　D. 流動性管理和績效考核

　　56下列屬于外資銀行流動性監管指標的是( )

　　A. 單一客戶授信集中度

　　B. 不良貸款撥備覆蓋率

　　C. 營運資金作為生息資產的比例

　　D. 貸款損失準備金率

　　57假設隨機變量X服從二項分布B (l0，0.1)，則隨機變量X的均值為()，方差為()

　　A. 1，0.9

　　B. 0.9，1

　　C. 1，1

　　D. 0.9，0.9

　　58某企業2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為l2%，2009年初所有者權益為40億元人民幣，2009年末所有者權益為55億元人民幣，則該企業2009年凈資產收益率為( )

　　A. 3.33%

　　B. 3.86%

　　C. 4.72%

　　D. 5.05%

　　59當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將( );市場利率下降，銀行凈值將( )

　　A. 增加 增加

　　B. 減少 減少

　　C. 增加 減少

　　D. 減少 增加

　　60銀行評估未來擠兌流動性風險的方法是( )

　　A. 現金流分析

　　B. 久期分析法

　　C. 缺口分析法

　　D. 情景分析法

　　61單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對( )進行分析。

　　A. 資產負債表和損益表

　　B. 財務報表和損益表

　　C. 財務報表和資產負債表

　　D. 資產負債表和現金流量表

　　62下列財務比率中,不是用來衡量企業盈利能力或者營運能力的是( )

　　A. 資產負債率

　　B. 資產回報率

　　C. 銷售毛利率

　　D. 存貨周轉率

　　63商業銀行對客戶進行財務分析的目的是( )

　　A. 幫助企業加快發展

　　B. 為企業改革提供依據

　　C. 搞好和客戶的關系以便更好地開展業務

　　D. 識別企業信用風險

　　64商業銀行自行選擇操作風險計量模型的置信度應設為( )，觀測期為( )

　　A. 98%，半年

　　B. 95%，1年

　　C. 99.9%，1年

　　D. 95%，半年

　　65中國銀行業監督管理委員會提出的銀行監管理念不包括( )

　　A. 管法人

　　B. 管風險

　　C. 管內控

　　D. 管存款

　　66對于大多數商業銀行來說，( )是最大、最明顯的信用風險來源。

　　A. 存款

　　B. 信用卡業務

　　C. 企業業務辦理

　　D. 貸款

　　67某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101.00元。市場利率為10%，假設市場利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價格( )

　　A. 上漲1.84元

　　B. 下跌1.84元

　　C. 上漲2.O2元

　　D. 下跌2.O2元

　　68在商業銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險的是( )

　　A. 利率風險

　　B. 國家風險

　　C. 法律風險

　　D. 流動性風險

　　69柜臺業務操作風險控制要點不包括( )

　　A. 完善規章制度和業務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規范和操作手冊，通過制度規范來防范操作風險

　　B. 嚴格執行各項柜臺業務規定

　　C. 設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用

　　D. 加強崗位培訓，特別是新業務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平

　　70在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是( )

　　A. 5Cs系統

　　B. 5Ps系統

　　C. CAMEls系統

　　D. 4Cs系統

　　71下列關于貨幣互換的說法，不正確的是( )

　　A. 貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易

　　B. 貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數額由事先確定的匯率決定

　　C. 貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

　　D. 貨幣互換交易雙方規避了利率和匯率波動造成的市場風險

　　72有效風險管理體系建設必須以( )為先導。

　　A. 健全的內部控制機制

　　B. 完善的公司治理機構

　　C. 先進的風險管理文化培育

　　D. 有效的風險治理策略

　　73將商業銀行的( )和經營目標結合起來，是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。

　　A. 經營能力

　　B. 贏利能力

　　C. 企業社會責任

　　D. 戰略發展計劃

　　74幾年前，萬事達卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險( )引發的風險。

　　A. 人員因素

　　B. 系統缺陷

　　C. 內部流程

　　D. 外部事件

　　75下列商業銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是( )

　　A. 減少在不熟悉市場的交易

　　B. 強化交易員限額交易制度

　　C. 購買未授權交易保險

　　D. 為操作風險分配資本金

　　76現金頭寸指標較高，意味著商業銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為( )

　　A. (現金頭寸+應收存款)÷總資產

　　B. 現金頭寸÷總資產

　　C. 現金頭寸÷總負債

　　D. (現金頭寸+應收存款)--k-總負債

　　77外部評級主要依靠( )

　　A. 專家定性分析

　　B. 定量分析

　　C. 定性分析和定量分析結合

　　D. 以上都不對

　　78不良貸款撥備覆蓋率的計算公式為：( )

　　A. (一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款)

　　B. (一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　C. (一般準備+專項準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　D. (一般準備+專項準備)/(次級類貸款+可疑類貸款)

　　79在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入參數不包括( )

　　A. 貸款金額

　　B. 回收率

　　C. 回收率的波動性

　　D. 貸款違約風險之間的相關性

　　80人力資源配置不當的風險是( )

　　A. 非流程風險

　　B. 流程環節風險

　　C. 控制派生風險

　　D. 以上都不是

　　81下列關于組合資產模型監測商業銀行組合風險的說法，正確的是( )

　　A. 主要是對信貸資產組合的授信集中度和結果進行分析監測

　　B. 必須直接估計每個敞口之間的相關性

　　C. Credit Portfolio View模型直接估計組合資產的未來價值概率分布

　　D. Credit Metrics模型需要直接估計各敞口之間的相關性

　　82下列行業財務風險分析指標中，越低越好的是( )

　　A. 行業盈虧指數

　　B. 行業產品產銷率

　　C. 行業銷售利潤率

　　D. 行業資本積累率

　　83銀行可能遭受的國家風險包括( )

　　A. 到期不還風險

　　B. 間接風險

　　C. 債務重新安排風險

　　D. 以上都是

　　84現金流量表分為三個部分：經營活動的現金流、投資活動的現金流、融資活動的現金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )

　　A. 經營活動的現金流

　　B. 投資活動的現金流

　　C. 融資活動的現金流

　　D. 銷售活動的現金流

　　85監管目標的確定，應當充分考慮一國( )發展的現狀。

　　A. 銀行業

　　B. 期貨業

　　C. 保險業

　　D. 證券業

　　86銀行監管的主要公開原則不包括( )

　　A. 監管立法和政策標準公開

　　B. 平等地對待監管物件

　　C. 監管執法和行為標準公開

　　D. 行政復議的依據、標準、程序公開

　　87在客戶風險監測指標體系中，財務指標包括( )

　　A. 實力類指標、環境類指標和品質類指標

　　B. 基本面指標、償債能力、增長能力

　　C. 盈利能力、實力類指標

　　D. 償債能力、盈利能力、營運能力和增長能力

　　88下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是( )

　　A. 期貨

　　B. 期權

　　C. 貨幣互換

　　D. 遠期

　　89經濟資本主要用于規避銀行的( )

　　A. 非預期損失

　　B. 預期損失

　　C. 大規模損失

　　D. 普通性損失

　　90商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構成了( )

　　A. 久期缺口

　　B. 現金缺口

　　C. 融資缺口

　　D. 信貸缺口

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