第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多選題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　二、多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91風險監管核心指標主要類別包話( )

　　A. 風險暴露

　　B. 風險保留

　　C. 風險水平

　　D. 風險遷徙

　　E. 風險抵補

　　92下列屬于市場風險的有( )

　　A. 利率風險

　　B. 股票風險

　　C. 匯率風險

　　D. 商品風險

　　E. 操作風險

　　93下列屬于商業銀行柜臺業務的有( )

　　A. 賬戶管理

　　B. 存取款

　　C. 票據憑證審核

　　D. 商業銀行承匯兌業務

　　E. 貼現業務

　　94在《巴塞爾新資本協議》中，規定對信用風險計量方法有三種，分別是( )

　　A. 基本指標法

　　B. 內部模型法

　　C. 標準法

　　D. 內部評級初級法

　　E. 內部評級高級法

　　95監管部門應對商業銀行資本管理程序進行評估，以下屬于資本充足率評估程序的有(

　　A. 董事會和高級管理局的監督

　　B. 健全的資本評估

　　C. 風險的全面評估

　　D. 完善的監測和報告系統

　　E. 健全的內部控制檢查

　　96市場風險中的期權性風險包括( )

　　A. 場內(交易所)交易的期權

　　B. 場外的期權合同

　　C. 債券或存款的提前兌付

　　D. 貸款的提前償還等選擇性條款

　　E. 貸款利率由借款人自主選擇的條款

　　97下列關于《巴塞爾新資本協議》中壓力測試的說法，不正確的有( )

　　A. 壓力測試必須具有意義且足夠審慎

　　B. 進行壓力測試的目標是要求商業銀行必須考慮最差的情景

　　C. 在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業銀行不必具有壓力測試過程

　　D. 除了一般的壓力測試，商業銀行必須進行操作風險壓力測試和流動性風險壓力測試

　　E. 商業銀行可基于其所面臨的不同情形而開發不同的方法來符合壓力測試的要求

　　98操作風險可以分為由( )所引發的四類風險。

　　A. 人員

　　B. 系統

　　C. 流程

　　D. 外部事件

　　E. 內部事件

　　99可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有( )

　　A. 預期收益率

　　B. 中位數

　　C. 方差

　　D. 標準差

　　E. 眾數

　　100“9 11”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意( )

　　A. 災難備份

　　B. 強制員工休假

　　C. 審慎選擇經營地址

　　D. 制定應急和連續營業方案

　　E. 購買保險

　　101企業的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮( )

　　A. 資產總額

　　B. 應收賬款收回的可能性

　　C. 存貨

　　D. 應收賬款收回的時間預期

　　E. 待攤費用

　　102如果房地產市場發展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產企業和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業銀行所面臨的主要風險包括( )

　　A. 戰略風險

　　B. 信用風險

　　C. 流動性風險

　　D. 操作風險

　　E. 國家風險

　　103形成操作風險的因素主要有人員因素、內部流程、系統缺陷、外部事件。下列引發操作風險的因素中，屬于人員因素的有( )

　　A. 內部欺詐

　　B. 失職違規

　　C. 核心雇員流失

　　D. 財務/會計錯誤

　　E. 違反用工法

　　104關于債項評級說法，錯誤的有( )

　　A. 債項評級是對交易本身的特定風險進行估測

　　B. 債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

　　C. 特定風險因素包括抵押、優先性、產品類別、地區、行業等

　　D. 債項評級只能反映債項本身的交易風險

　　E. 債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險

　　105貸款定價通常由( )等因素決定。

　　A. 資本成本

　　B. 經營成本

　　C. 風險成本

　　D. 債務成本

　　E. 股權成本

　　106企業的生產經營風險主要包括( )

　　A. 行業風險

　　B. 產品風險

　　C. 生產風險

　　D. 銷售風險

　　E. 總體經營風險

　　107商業銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?( )

　　A. 資金成本

　　B. 經營成本

　　C. 風險成本

　　D. 資本成本

　　E. 通貨膨脹調整成本

　　108按照風險發生的范圍、事故、結果，可將風險劃分為( )

　　A. 純粹風險和投機風險

　　B. 可管理風險和不可管理風險

　　C. 系統性風險和非系統性風險

　　D. 可量化風險和不可量化風險

　　E. 經濟風險、社會風險、政治風險、自然風險和技術風險

　　109我國商業銀行信息披露存在( )等問題。

　　A. 表外業務信息披露不充分

　　B. 信息披露內容不全面

　　C. 信息披露監控機制仍需進一步完善

　　D. 信息披露程序不規范

　　E. 風險信息披露不充分

　　110公允價值的計量方式包括( )

　　A. 不可以直接使用可獲得的市場價格

　　B. 如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C. 直接使用名義價值

　　D. 實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)

　　E. 允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　111驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有( )

　　A. CAP曲線與AR值

　　B. ROC曲線與A值

　　C. 二項分布檢驗

　　D. 貝葉斯錯誤率

　　E. CP模型

　　112商業銀行有效的聲譽風險管理體系應當重點強調( )等內容。

　　A. 明確商業銀行的戰略愿景和價值理念

　　B. 培養開放、互信、互助的機構文化

　　C. 建立公平的獎懲機制，支持發展目標和股東價值的實現

　　D. 建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警

　　E. 提高管理的預見性

　　113下列關于商業銀行風險管理策略的說法中，正確的有( )

　　A. 某商業銀行向多個國家的企業發放貸款，這應用了風險分散的方法

　　B. 某商業銀行在買入股票的同時，買人相應的看跌期權，這應用了風險轉移的方法

　　C. 某商業銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

　　D. 某商業銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業務配置非常有限的資本以限制其規模，這應用了風險規避的方法

　　E. 某商業銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法

　　114商業銀行流動性風險預警信號有( )

　　A. 商業銀行所發行的股票價格下跌

　　B. 所發行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C. 商業銀行的外部評級上升

　　D. 快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

　　E. 債權人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現不足

　　115商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?( )

　　A. 完善的公司治理結構

　　B. 健全的內部控制體系

　　C. 普及合規管理文化

　　D. 集中式的、可靈活擴充的業務信息系統

　　E. 雄厚的研發實力

　　116商業銀行具備( )的風險管理部門或單位，已經成為金融管理現代化的重要標志。

　　A. 結構清晰

　　B. 功能強大

　　C. 計算精準

　　D. 目標明確

　　E. 職能完備

　　117下列屬于“假按揭”的表現形式的是( )

　　A. 開發商以虛假銷售方式套取商業銀行按揭貸款

　　B. 以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業生產經營用的貸款

　　C. 開發商與購房人串通，規避不允許零首付的政策限制

　　D. 房地產商未獲得銷售許可證便銷售房屋

　　E. 商業銀行信貸人員向不具有真實購房行為的借款人發放高成數的個人住房按揭貸款

　　118對中長期客戶授信，需要了解下列哪些情況?( )

　　A. 客戶預計資金來源以及使用情況

　　B. 預計的資產負債情況

　　C. 損益情況

　　D. 項目建設情況

　　E. 運營計劃

　　119提交董事會和高級管理層的風險報告中應反映( )方面的內容。

　　A. 損失事件

　　B. 誘因及對策

　　C. 關鍵風險指標

　　D. 資本金水平

　　E. 風險狀況

　　120我國商業銀行信息披露中存在的問題有( )

　　A. 信息披露內容不全面

　　B. 風險信息披露不充分

　　C. 表外業務信息披露不充分

　　D. 信息披露監控機制有待完善

　　E. 信息披露不及時

　　121下列關于VaR的描述，不正確的是( )

　　A. 風險價值與損失的任何特定事件相關

　　B. 風險價值是以概率百分比表示的價值

　　C. 風險價值是指可能發生的最大損失

　　D. 風險價值并非是指可能發生的最大損失

　　E. 風險價值不是以概率百分比表示的價值

　　122商業銀行業務外包包括( )

　　A. 技術外包

　　B. 處理程序外包

　　C. 業務營銷外包

　　D. 專業性服務外包

　　E. 后勤性事務外包

　　123在引發操作風險的內部流程因素中，引起財務/會計錯誤的主要原因是( )

　　A. 財會制度不完善

　　B. 管理流程不清晰

　　C. 財會系統建設存在缺陷

　　D. 結算/支付系統延遲

　　E. 文件/合同缺陷

　　124下列哪些屬于商業銀行個人信貸業務的內容?( )

　　A. 個人住房按揭貸款

　　B. 個人大額耐用消費品貸款

　　C. 個人生產經營貸款

　　D. 個人質押貸款

　　E. 個人抵押貸款

　　125以下哪些屬于商業銀行內部風險控制部門?( )

　　A. 財務控制部門

　　B. 內部審計部門

　　C. 法律合規部門

　　D. 風險管理委員會

　　E. 風險管理部門

　　126根據“貸款最低定價=(資金成本+經營成本十風險成本+資本成本)/貸款額”，下列選項對其各要素的說法正確的有( )

　　A. 風險成本指預期損失

　　B. 預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露

　　C. 資金成本包括債務成本和股權成本

　　D. 經營成本包括日常管理成本和稅收成本

　　E. 資本成本是經濟資本與股東最高資本回報率的乘積

　　127《中華人民共和國商業銀行法》規定，商業銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則，實行( )

　　A. 自主經營

　　B. 自擔風險

　　C. 自負盈虧

　　D. 自我約束

　　E. 自我發展

　　128以下哪些是聲譽風險管理中應強凋的內容?( )

　　A. 明確商業銀行的戰略愿景和價值理念

　　B. 有明確記載的聲譽風險管理流程及政策

　　C. 深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　D. 有明確記載的危機處理或決策流程

　　E. 建設學習型組織

　　129商業銀行內部控制的組成要素除了風險識別與評估，還包括( )

　　A. 良好的企業精神與控制文化

　　B. 科學、有效的激勵機制

　　C. 信息交流

　　D. 監督、評價與糾正

　　E. 建立內部控制措施

　　130風險管理控制應當實現的目標包括( )

　　A. 風險管理戰略和策略符合商業銀行經營目標的要求

　　B. 商業銀行所采取的具體措施符合風險管理戰略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

　　C. 商業銀行通過對風險誘因的分析，發現管理中存在的問題，并及時完善風險管理程序

　　D. 商業銀行應當盡力消除風險

　　E. 商業銀行應當在風險管理實踐中不斷積累知識經驗，提升風險管理能力

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