第 1 頁：單項選擇題

第 2 頁：多項選擇題

第 3 頁：判斷題

第 4 頁：單項選擇題參考答案

第 5 頁：多項選擇題參考答案

第 6 頁：判斷題參考答案

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　　一、單項選擇題(共90小題。每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求。請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1.下列關于商業銀行的風險管理模式的說法，不正確的是(　)。

　　A.資產風險管理模式偏重于資產業務的風險管理，強調保持商業銀行資產的流動

　　B.不確定條件下的投資組合理論和資本資產定價模型(CAPM)是在資產負債風險管理模式階段提出的

　　C.負債風險管理模式階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數學革命

　　D.20世紀80年代以后商業銀行的風險管理處于全面風險管理模式階段2.商業銀行風險管理的主要策略不包括(　)。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險規避

　　D.風險清除

　　3.商業銀行可以采取(　)措施進行操作風險緩釋。

　　A.放棄衍生產品創新

　　B.外包數據備份業務

　　C.實行差錯率考核

　　D.改變市場定位

　　4.對于商業銀行來說.以下一般不采用的擔保方式是(　)。

　　A.動產留置

　　B.不動產抵押

　　C.外資企業連帶責任保證

　　D.支票、匯票、本票等的抵押

　　5.以下選項中.屬于商業銀行對于市場風險加權資產的計算方法的是(　)。

　　A.內部評級法

　　B.內部模型法

　　C.基本指標法

　　D.高級計量法

　　6.下列關于市場風險的描述，正確的是(　)。

　　A.市場風險是指銀行因無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

　　B.市場風險可以通過分散化投資完全消除

　　C.具有觀察數據少且不易獲取的特點

　　D.國際金融機構通常采取分散投資于多國金融市場的方式來降低系統性風險7.下列關于市場風險的說法，不正確的是(　)。

　　A.市場風險具有明顯的系統性風險特征

　　B.市場風險適于采用量化技術加以控制

　　C.市場風險主要來自市場

　　D.市場風險難以通過分散化投資完全消除

　　8.在國際先進銀行用來綜合考量商業銀行盈利能力和風險水平的方法中.普遍使用的衡量指標是(　)。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.資產收益率(ROA)

　　C.加權收益率(WR)

　　D.經風險調整的資本收益率(RAROC)

　　9.企業集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員(包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(　)。

　　A.直接或間接控制一個企業l0%或l0%以上表決權的個人投資者

　　B.直接或間接控制一個企業5%或5%以上表決權的個人投資者

　　C.直接或間接控制一個企業3%或3%以上表決權的個人投資者 、

　　D.直接或間接控制一個企業l%或l%以上表決權的個人投資者

　　10.下列關于國別風險的說法不正確的是(　)。

　　A.國別風險可以分為政治風險、經濟風險和社會風險

　　B.國別風險的評估指標有三種

　　C.國別風險在債權人的控制范圍內

　　D.對國別風險的計量可以通過主權評級實現

　　11.以下有關資本的說法錯誤的是(　)。

　　A.經濟資本是一種虛擬的資本

　　B.經濟資本是商業銀行必須在賬面上實際持有的最低資本

　　C.監管資本呈現逐漸向經濟資本靠攏的趨勢

　　D.屬于銀行賬面資本的數量應當不小于經濟資本的數量

　　12.下列關于商業銀行管理戰略基本內容的說法，不正確的是(　)。

　　A.商業銀行應定期(通常為5年)研究、制定或修正管理戰略

　　B.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑

　　C.戰略目標可以分為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等

　　D.戰略目標決定了實現路徑.商業銀行的各項工作必須緊緊圍繞戰略目標展開

　　13.《巴塞爾新資本協議》通過降低(　)要求，鼓勵商業銀行采用高級風險量化技術。A.會計資本

　　B.監管資本

　　C.經濟資本

　　D.賬面資本

　　14.(　)是指控制、管理商業銀行的一種機制或制度安排。A.商業銀行管理戰略

　　B.商業銀行風險管理

　　C.商業銀行公司治理

　　D.商業銀行內部控制

　　15.以下不屬于商業銀行內部控制必須貫徹的原則的是(　)。

　　A.全面

　　B.審慎

　　C.有效

　　D.協助

　　16.ZETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是(　)。

　　A.流動資產÷總資產

　　B.流動資產÷流動負債

　　C.(流動資產-流動負債)÷總資產

　　D.流動負債÷總資產

　　17.下列關于風險管理部門的說法。不正確的是(　)。

　　A.應當是一個相對獨立的部門

　　B.具有獨立的報告路線

　　C.具有經營決策的最終決定權

　　D。監控各類限額是它的職責之一

　　18.通過圖解法來識別和分析風險事件發生前存在的各種風險因素指的是(　)。

　　A.失誤樹分析方法

　　B.制作風險清單

　　C.資產財務狀況分析法

　　D.分解分析法

　　19.以下關于先進的風險管理理念的說法錯誤的是(　)。

　　A.風險管理水平是創造資本增值和股東回報的重要手段

　　B.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡

　　C.風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展

　　D.商業銀行對不了解或無把握控制風險的業務，應盡量承接以提高業務水平

　　20.最高風險管理委員會是由(　)設置的。

　　A.董事會

　　B.監事會

　　C.風險管理部門

　　D.股東大會

　　21.風險管理部門獨特的地位使其可以掌握商業銀行整體的(　)狀況，為經營管理決策提供輔助作用。

　　A.國家風險、市場風險和操作風險

　　B.市場風險、信用風險和操作風險

　　C.聲譽風險、法律風險和戰略風險

　　D.市場風險、法律風險和聲譽風險

　　22.風險管理的第一道防線是(　)。

　　A.風險管理制度

　　B.風險管理職能部門

　　C.前臺業務人員

　　D.內部審計

　　23.前臺交易人員通常需要的風險監測報告類型是(　)。

　　A.整體風險報告

　　B.頭寸報告

　　C.最佳避險報告

　　D.以上均不是

　　24.企業級風險管理信息系統一般采用(　)結構。A.

　　B/S

　　B.A/S

　　C.

　　B/L

　　D.A/L

　　25.A企業2010年的銷售收入80億元，銷售凈利率為15%，2010年年初所有者權益為110億元.2010年年末所有者權益為130億元，則該企業2010年凈資產收益率為(　)。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.11%

　　D.10%

　　26.下列關于內部評級法的說法正確的是(　)。

　　A.根據對商業銀行內部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和高級法兩種

　　B.初級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限

　　C.高級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監管當局的估計值

　　D.對于零售暴露，商業銀行可以使用初級法進行風險計量，自行估計PI)和LGD

　　27.A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貨款遷徙率為(　)。

　　A.15%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　28.下列關于信貸審批的說法，不正確的是(　)。

　　A.信貸審批應當完全獨立于貸款的營銷和貸款的發放

　　B.在進行信貸決策時，商業銀行應當對可能引發信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統一考慮和計量，但不包括衍生交易工具

　　C.原有貸款的展期應作為一個新的信用決策

　　D.信用風險暴露的任何展期都應作為一個新的信用決策

　　29.下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是(　)。

　　A.營運資金

　　B.運營效率

　　C.速動比率

　　D.存貨周轉率

　　30.商業銀行在流動性風險管理實踐中，下列做法不恰當的是(　)。

　　A.通過金融市場控制風險

　　B.建立多層次的流動性屏障

　　C.提高資產的穩定性和負債的流動性

　　D.提高流動性管理的預見性

　　31.某銀行2013年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2013年年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率為(　)。

　　A.6%

　　B.8%

　　C.8.5%

　　D.因數據不足無法計算

　　32.資產凈利率的計算公式是(　)。

　　A.資產凈利率=凈利潤/[(期初所有者權益合計+期末所有者權益合計)/2]x100%

　　B.資產凈利率=[(銷售收入-銷售成本)/銷售收入]x100%

　　C.資產凈利率=(凈利潤/[(期初資產總額+期末資產總額)/2 ×100%

　　D.資產凈利率=(凈利潤/銷售收入) ×100%

　　33.以下不屬于商業銀行對保證擔保應重點關注的事項是(　)。

　　A.保證人的資格

　　B.保證人的財務實力

　　C.保證人的保證意愿

　　D.保證人的設立動機34.客戶評級中.違約概率的估計包括以下兩個層面(　)。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　35.影響商業銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于(　)。

　　A.項目因素

　　B.公司因素

　　C.行業因素

　　D.宏觀經濟周期因素

　　36.商業銀行的零售存款是(　)。

　　A.來源集中，流動性風險低

　　B.比較穩定的負債，流動性風險低

　　C.來源分散.流動性風險高

　　D.不穩定的負債.流動性風險高37.用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是(　)。

　　A.效率比率

　　B.杠桿比率

　　C.流動比率

　　D.盈利能力比率

　　38.以下關于商業銀行客戶信用評級的說法錯誤的是(　)。

　　A.信用評分模型屬于現代信用風險計量方法

　　B.專家系統的突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性

　　C.信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定

　　D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率

　　39.國際收支逆差與國際儲備之比的一般限度是(　)。

　　A.20%

　　B.25%

　　C.100%

　　D.150%

　　40.交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，(　)

　　A.市場價格發生重大變化引起的定價差異

　　B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別

　　C.由于產品成本增加.出現定價困難

　　D.未遵循操作規定.使交易和定價產生了錯誤

　　41.在商業銀行經營的外部事件中。(　)風險是給商業銀行造成損失最大、發生次數最多的操作風險之一。

　　A.內部欺詐

　　B.產品設計缺陷

　　C.外部欺詐

　　D.業務外包

　　42.(　)是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法..

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.敏感性分析

　　D.情景分析43.下列不屬于“假按揭”的表現形式的是(　)。

　　A.開發商以虛假銷售方式套取商業銀行按揭貸款

　　B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業生產經營用的貸款

　　C.開發商與購房人串通.規避不允許零首付的政策限制

　　D.房地產商未獲得銷售許可證便銷售房屋

　　44.(　)又稱為營運能力比率.體現管理層管理和控制資產的能力。A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.流動比率

　　45.企業某年的稅前凈利潤為9000萬元.利息費用為3000 萬元。則其利息保障倍數為(　)。

　　A.2

　　B.1

　　C.3

　　D.4

　　46.Credit Metrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的(　)。

　　A.信用等級

　　B.資產規模

　　C.盈利水平

　　D.還款能力

　　47.下列關于資產證券化的說法,正確的是(　)。

　　A.具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點

　　B.在某種程度上。資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的

　　C.有利于分散信用風險.改善資產質量

　　D.以上都正確

　　48.假設一位投資者將1萬元存入銀行.1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是(　)元。

　　A.1000

　　B.100

　　C.10

　　D.1100

　　49.下列關于壓力測試的說法.不正確的是( )。

　　A.壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風險進行分析

　　B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

　　C.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

　　D.應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查.不斷完善其程序

　　50.在持有期為2天、置信水平為98%的情況下。若所計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產組合(　)。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過3萬元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會超過3萬元

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過3萬元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會超過3萬元

　　61.張某向商業銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下.便提前向其發放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態。此情況應歸類為(　)引起的操作風險。

　　A.信貸人員技能匱乏

　　B.貸款流程執行不嚴

　　C.內部欺詐

　　D.未授權交易

　　62.監控/報告是容易引起操作風險的內部流程因素之一。錯誤監控/報告指商業銀行監控/報告流程不明確、混亂，負責監控/報告的部門職責不清晰，相關數據/信息不全面、不及時、不準確.造成未履行必要的(　)或者外部匯報不準確。

　　A.操作規范

　　B.監管職責

　　C.匯報義務

　　D.內部控制

　　63.標準法將商業銀行的所有業務劃分為(　)大類業務條線。

　　A.六

　　B.七

　　C.九

　　D.十

　　64.操作風險評估中的定性分析需要依靠有經驗的風險管理專家對操作風險的(　)作出評估。

　　A.發生頻率和發生概率

　　B.發生頻率和影響程度

　　C.發生概率和影響程度

　　D.發生概率和損失金額

　　65.國別風險管理體系不包括(　)。

　　A.董事會和高級管理層的有效監控

　　B.熟知各個國家的風險管理政策和程序

　　C.完善的國別風險識別、計量、監測和控制過程

　　D.完善的內部控制和審計

　　66.違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少(　)年的數據。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　67.資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少(　)一次。A.3個月

　　B.半年

　　C.9個月

　　D.1年

　　68.商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.60%

　　D.75%

　　69.假如某房地產項目總投資10億元，開發商自有資金3.5億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，但預期項目的市場價值低于6.5億元，開發商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人造成信用風險損失。這種情形下，債權人好比(　)。

　　A.賣出一份看跌期權

　　B.賣出一份看漲期權

　　C.買入一份看跌期權

　　D.買人一份看漲期權

　　70.按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為l0%，1年期的信用等級為8的零息債券的收益率為l5%，則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為(　)。

　　A 004

　　B.0.05

　　C.0.95

　　D.0.96

　　71.以下情況說明商業銀行流動性強的是(　)。

　　A.流動資產與總資產的比率低

　　B.貸款總額和核心存款比率高

　　C.核心存款指標高

　　D.貸款總額與總資產的比率高72.以下屬于商業銀行流動性風險預警的融資指標/信號的是(　)。

　　A.存款大量流失

　　B.資產質量下降

　　C.外部評級下降

　　D.所發行的股票價格下跌

　　73.商業銀行絕大多數流動性危機的根源都在于(　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場整體流動性風險的加大

　　C.宏觀經濟背景的惡化

　　D.商業銀行自身管理或技術上存在的問題

　　74.商業銀行為了獲取盈利而在正常范圍內建立的“(　)”的資產負債期限結構(或持有期缺口).被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

　　A.借短貸短

　　B.借長貸長

　　C.借短貸長

　　D.借長貸短

　　75.法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失體現了___和__的關系。(　)

　　A.市場風險：信用風險

　　B.操作風險;流動性風險

　　C.操作風險：聲譽風險

　　D.戰略風險;流動性風險

　　76.流動性比率/指標法的缺點是(　)。

　　A.歷史數據

　　B.計算復雜

　　C.靜態評估

　　D.以上均不正確

　　77.某l年期零息債券的年收益率為l6.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若l年期的無風險年收益率為5%.則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為(　)。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　78.在計算商業銀行的負債流動性需求時，商業銀行可將特定時段的存款分為三類，以下不屬于這三類的是(　)。

　　A.敏感負債

　　B.脆弱資金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　79.商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第l年的違約率是0.8%.第2年的違約率是l.4%。第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為(　)萬元。

　　A.925.47

　　B.960.26

　　C.957.57

　　D.985.62

　　80.在商業銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括(　)。

　　A.資產風險管理模式

　　B.負債風險管理模式

　　C.綜合風險管理模式

　　D.全面風險管理模式

　　81.若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為(　)。

　　A.表外項目已承諾未提取金額

　　B.表外項目已提取金額

　　C.表外項目已提取金額+信用轉換系數×已承諾未提取金額

　　D.表內項目已提取金額+信用轉換系數×已承諾未提取金額

　　82.商業銀行流動性風險預警信號不包括(　)。

　　A.商業銀行所發行的股票價格下跌

　　B.所發行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C.商業銀行的外部評級上升

　　D.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

　　83.銀行監管是由(　)主導、實施的監督管理行為，監管部門通過制定法律、制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定。有效保護存款人利益.

　　A.市場

　　B.政府

　　C.行業協會

　　D.商業銀行

　　84.下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是(　)。

　　A.衡量商業銀行的風險狀況

　　B.屬于靜態指標

　　C.包括流動性風險指標

　　D.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　85.清晰的聲譽風險管理流程不包括(　)。

　　A.聲譽風險識別

　　B.外部審計

　　C。聲譽風險評估

　　D.監測和報告

　　86.銀行監管的基本原則不包括(　)。

　　A.依法原則

　　B.公開原則

　　C.公正原則

　　D.效益原則

　　87.銀監會提出的良好銀行監管標準不包括(　)。

　　A.鼓勵公平競爭.反對無序競爭

　　B.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制

　　C.高效、節約地使用一切監管資源

　　D.減少一切限制.讓銀行充分自由發展

　　88.商業銀行之間的競爭更加激烈，不可避免地出現收益下降、產品服務成本增加、產品服務過剩的現象，惡性競爭等現象，商業銀行面臨的這種戰略風險是(　)。

　　A.行業風險

　　B.技術風險

　　C.品牌風險

　　D.客戶風險

　　89.(　)年，巴塞爾委員會正式發布對國際銀行業具有深遠影響的《巴塞爾新資本協議》。

　　A.2002

　　B.2004

　　C.2006

　　D.2008

　　90.記入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的(　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

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