第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

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　　一、單項選擇題(本大題共 80 小題，每小題 0.5 分，共 40 分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

　　1.假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為 5%、標準差為 0.03 的正態分布，則一個月后該股票的股價增長率落在()區間的概率約為 68%。

　　A.(0，6%)

　　B.(2%，8%)

　　C.(2%，3%)

　　D.(2.2%，2.8%)

　　B【解析】根據題意可知，某股票的股價增長率服從均值為 5%、標準差為 0.03的正態分布，μ是正態分布的均值，σ是標準差，μ=5%，σ=3%;依μ-σ <μ+σ公式計算，μ-σ=5%-3%=2%，μ+σ=5%+3%=8%，則股票的股價增長率落在(2%，8%)區間內。

　　2.具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

　　A.二級資本

　　B.其他一級資本

　　C.核心一級資本

　　D.股東資本

　　C【解析】核心一級資本是指在銀行持續經營條件下無條件用來吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。

　　3.銀行業公司治理區別于公司治理一般原則的表現不包括()。

　　A.高杠桿性，以及由此導致經營上的高風險

　　B.高不對稱性和高關聯度

　　C.對經營失敗的低容忍度

　　D.確保公司永續發展和實現價值最大化

　　D【解析】銀行業公司治理遵循公司治理的一般原則，又具有自身特征，表現為：(1)高杠桿性，以及由此導致經營上的高風險。(2)高不對稱性，即銀行與會、客戶與交易對手間的信息不對稱。(3)高關聯度，主要是銀行與股東間的關聯關系、銀行與社會經濟的高關聯性。(4)對經營失敗的低容忍度，銀行破產的后果將是災難性的。

　　4.下列屬于商業銀行風險偏好定性描述的方式的是()。

　　A.維持現有的紅利水平

　　B.零容忍度類指標

　　C.收益類指標

　　D.資本類指標

　　A【解析】商業銀行一般采用定性描述和定量指標相結合的方式闡述風險偏好。常見的定性描述有：達到或超過目標信用級別、確保資本充足、對壓力事件保持較低的風險暴露、維持現有的紅利水平、滿足監管要求和期望等。

　　5.下列不屬于基本面指標的是()。

　　A.品質類指標

　　B.實力類指標

　　C.環境類指標

　　D.盈利能力指標

　　D【解析】客戶風險的內生變量包括以下兩大類指標：基本面指標和財務指標�；�本面指標包括品質類指標、實力類指標、環境類指標。盈利能力指標屬于財務指標。

　　6.假定目前市場上 l 年期零息國債的收益率為 10%，l 年期信用等級為 B 的零　　債券的收益率為 15.8%，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為()。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　B【解析】假設一旦違約，債券持有人將一無所有，即回收率θ=0，則上述評級為 B 的零息債券在 1 年內的違約概率：P=1-(1+10%)/(1+15.8%)-1-0.95=0.05。

　　7.()是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。

　　A.市場價值

　　B.公允價值

　　C.名義價值

　　D.市值重估

　　B【解析】公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值。但若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過收益法或成本法來獲得。

　　8.利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，()。

　　A.涉及本金的交換和利息支付的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付的交換

　　C【解析】利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，并不涉及本金的交換。交易一方同意以固定利率支付給交易對手利息，反過來，對手同意以某一特定利率基準的浮動利率支付給對方利息。

　　9.操作風險評估的原則不包括()。

　　A.業務流程所有人負第一評估責任原則

　　B.謹慎性原則

　　C.重要性原則

　　D.動態管理原則

　　B【解析】操作風險評估的原則包括：(1)業務流程所有人負第一評估責任原則。(2)重要性原則。(3)動態管理原則。

　　10.商業銀行應當對信息系統項目的立項、開發、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業銀行系統設計/開發應持有的態度是()。

　　A.追求快速見效，只需考慮短期效果

　　B.系統要大而全，使用國內領先的信息設備

　　C.從戰略高度評價經營管理的需求，慎重對待系統設計、開發全過程

　　D.系統越大越好，可以超越本行業務要求

　　C【解析】商業銀行應當對信息系統項目的立項、開發、驗收、運行和維護實施有效管理，不能片面追求快速見效或貪大求全，超越本行業務要求，僅“為上系統而上系統"，要從戰略的高度評價經營管理的需求，要慎重對待系統設計、開發全過程。

　　11.融資缺口等于()。

　　A.貸款平均額+核心存款平均額

　　B.貸款平均額-核心存款平均額

　　C.核心存款平均額-貸款平均額

　　D.貸款期望額-核心存款平均額

　　B【解析】商業銀行在未來特定時段內的貸款平均額和核心存款平均額之間的差額構成了融資缺口，即融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。

　　12.我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過()，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得超過()。

　　A.75%;65%

　　B.65%;15%

　　C.75%;25%

　　D.65%;25%

　　C【解析】我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過 75%，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得超過 25%。

　　13.激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，產品的品牌管理直接影響了商業銀行的()。

　　A.競爭能力

　　B.風險管理水平

　　C.盈利能力和業務發展空間

　　D.客戶資源

　　C【解析】激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，產品的品牌管理直接影響了商業銀行的盈利能力和業務發展空間。

　　14.商業銀行面臨的()要求商業銀行必須確保所采用的核心業務和風險管理信息系統具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

　　A.客戶風險

　　B.技術風險

　　C.項目風險

　　D.品牌風險

　　B【解析】商業銀行面臨的技術風險要求商業銀行必須確保所采用的核心業務和風險管理信息系統具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

　　15.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是()。

　　A.降低成本

　　B.吸收損失

　　C.提高收益

　　D.降低流動性

　　B【解析】從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權人和存款人提供保護;二是在持續經營條件下吸收損失，體現為隨時用來彌補銀行經營過程中發生的損失。

　　16.國際銀行業開展實質性風險評估主要采用的方法是()。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指標法

　　C.高級計量法

　　D.標準法

　　A【解析】國際銀行業開展實質性風險評估主要采用打分卡方法。

　　17.()是銀行監管的首要環節，是保障銀行機構穩健運行和金融體系安全的重要基礎。

　　A.機構準入

　　B.業務準入

　　C.市場準入

　　D.風險評估

　　C【解析】市場準入是銀行監管的首要環節，把好市場準入關是保障銀行機構穩健運行和金融體系安全的重要基礎。

　　18.下列關于風險遷徙類指標的說法中，不正確的是()。

　　A.風險遷徙類指標是衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標

　　B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　C.期初關注類貸款向下遷徙金額，是期初關注類貸款中，在報告期末分為關注類/次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和

　　D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額

　　C【解析】風險遷徙類指標是衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標。期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。期初關注類貸款向下遷徙金額，是期初關注類貸款中，在報告期末分為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和。期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額。

　　19.以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是()。

　　A.根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額

　　B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值

　　C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額

　　D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額

　　D【解析】集團客戶授信限額管理，應確定對集團的總授信額度。集團統一授信限額管理一般分“三步走”：第一步，根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額;第二步，按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值;第三步，分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額。同時，使每個成員單位的授信限額之和控制在集團公司整體的授信限額以內，并最終核定各成員單位的授信限額。

　　20.如果一家國內商業銀行的貸款資產情況為：正常類貸款 60 億，關注類貸款20 億，次級類貸款 10 億，可疑類貸款 6 億，損失類貸款 5 億，那么該商業銀行的不良貸款率等于()。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　C【解析】不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款和×100%=(10+6+5)/(60+20+10+6+5)×100%≈20.8%。

　　21.投資者 A 期初以每股 30 元的價格購買股票 l00 股，半年后每股收到 0.4 元現金紅利，同時賣出股票的價格是 32 元，則在此半年期間，投資者 A 在該股票上的百分比收益率為()。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.5%

　　D.8%

　　D【解析】百分比收益率 R=(32×100-30×100+0.4×100)÷(30×100)×100%=8%。

　　22.在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。

　　A.第二個工作日

　　B.第一個工作日

　　C.第三個工作日

　　D.第五個工作日

　　A【解析】在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的第、　二個工作日的外匯交易。即期外匯買賣除了可以滿足客戶對不同貨幣的需求外，還可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險。

　　23.下列關于表內信用資產風險權重的描述，正確的是()。

　　A.個人住房抵押貸款的風險權重為 50%

　　B.對其他金融機構債權統一給予 50%的風險權重

　　C.商業銀行之間原始期限在 4 個月以上的債權給予的風險權重為 0

　　D.對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貨款和自用房地產等資產，都給予 50%風險權重

　　A【解析】表內信用資產風險權重為：對其他金融機構債權給予 l00%的風險權重;商業銀行之間原始期限在 4 個月以上的風險權重為 20%;對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予 100%的風險權重;個人住房抵押貸款的風險權重為 50%。

　　24.商業銀行核心雇員掌握商業銀行大量技術和關鍵信息，商業銀行過度依賴他們可能帶來()。

　　A.市場風險

　　B.聲譽風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

　　D【解析】商業銀行核心雇員掌握商業銀行大量技術和關鍵信息，商業銀行過度依賴他們可能帶來操作風險。

　　25.以下不屬于商業銀行資本的作用的是()。

　　A.資本為銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.化解所有風險

　　D.維持市場信心

　　C【解析】商業銀行時刻面臨著風險的挑戰，其資本所肩負的責任和發揮的作用比一般企業更為重要，主要體現在以下幾個方面：第一，資本為商業銀行提供融資。第二，吸收和消化損失。第三，限制業務過度擴張和風險承擔，增強銀行系統的穩定性。第四，維持市場信心。第五，為風險管理提供最根本的驅動力。

　　26.下列關于風險對沖的說法中，不正確的是()。

　　A.風險對沖不能被用于管理信用風險

　　B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖

　　C.風險對沖對管理股票風險非常有效

　　D.風險對沖對管理利率風險非常有效

　　A【解析】風險對沖指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效。風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。近年來由于信用衍生品不斷創新和發展，風險對沖策略也被廣泛應用于信用風險管理領域。

　　27.()是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀。

　　A.企業文化

　　B.風險文化

　　C.保險文化

　　D.管理文化

　　B【解析】風險文化是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業銀行的風險管理戰略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現出來的一種企業文化。

　　28.內部控制是對風險進行()的動態過程和機制。

　　A.事前控制、事中防范、事后監督和糾正

　　B.事前防范、事中控制、事后監督和糾正

　　C.事前監督和糾正、事中控制、事后防范

　　D.事前防范、事中監督和糾正、事后控制

　　B【解析】內部控制是商業銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制。

　　29.商業銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是()。

　　A.判斷該客戶的債務承受能力

　　B.判斷該客戶的平均債務承受額

　　C.確定銀行的債務承受能力

　　D.客戶自己的用途

　　A【解析】商業銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務承受能力，即判斷該客戶的最高債務承受額。

　　30.假定某部門當年的銷售收入為 200 萬元，銷售成本為 l0 萬元，其銷售毛利率為()。

　　A.30%

　　B.40%

　　C.45%

　　D.50%

　　B【解析】銷售毛利率=(銷售收入-銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率=(200-120)/200=40%。

　　31.久期缺口為正值時，以下敘述不正確的是()。

　　A.如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加

　　B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少

　　C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積

　　C【解析】久期缺口為正值時，資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積;如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加，銀行最終的市場價值將增加;如果市場利率上升，則資產與負債的價值都將減少，由于資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值最終將下跌。

　　32.若銀行資產負債表上有美元資產 1 100，美元負債 500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為 400，買入的美元遠期合約頭寸為 300，持有的期權敞口頭寸為 100，則美元的敞口頭寸為()。

　　A.多頭 650

　　B.空頭 650

　　C.多頭 600

　　D.空頭 600

　　C【解析】敞口頭寸=即期資產-即期負債+遠期買入-遠期賣出+期權敞口頭寸+其他=1 100-500+300-400+100=600，如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機構在該幣種上處于多頭。

　　33.從資金交易業務流程來看，資金交易業務可分為()。

　　A.前臺管理、中臺交易、后臺結算

　　B.前臺風險管理、中臺結算、后臺交易

　　C.前臺結算、中臺交易、后臺風險管理

　　D.前臺交易、中臺風險管理、后臺結算

　　D【解析】商業銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動，從資金交易業務流程來看，可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺結算/清算三個環節。

　　34.下列關于資產負債期限結構，說法錯誤的是()。

　　A.“借短貸長”是最常見的資產負債的期限錯配情況

　　B.商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節假日

　　C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

　　D.商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險

　　D【解析】商業銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，是最常見的資產負債的期限錯配情況。商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節假日。商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構。商業銀行在正常范圍內的“借短貸長"的資產負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種正常的、可控性的流動性風險。

　　35.流動性風險是指銀行因無力為負債的()和資產的()提供融資，而造成損失或破產的可能性。

　　A.減少;增加

　　B.增加;減少

　　C.減少;不變

　　D.不變;增加

　　A【解析】流動性風險是指銀行因無力為負債的減少和資產的增加提供融資，而造成損失或破產的可能性。

　　36.下列關于戰略規劃的說法中，錯誤的是()。

　　A.在信用卡擴展規劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源/技術設備要求等符合戰略規劃的要求

　　B.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色

　　C.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃

　　D.戰略規劃應當從宏觀戰略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面

　　C【解析】商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰略規劃。

　　37.企業向商業銀行購買遠期利率合約(FRA)的主要目的是()。

　　A.鎖定未來的借款成本

　　B.對沖未來的匯率風險

　　C.鎖定未來的投資收益

　　D.對沖利率下降的風險

　　A【解析】企業向銀行購買遠期利率合約的主要目的是鎖定未來的借款成本，對沖利率上升的風險。

　　38.某銀行當期期初關注類貸款余額為 4 500 億元，至期末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 600 億元，期間關注類貸款因回收減少了 l 000 億元，則關注類貸款向下遷徙率為()。

　　A.12.5%

　　B.11.3%

　　C.17.1%

　　D.15%

　　C【解析】關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%=600/(4 500-1 000)=17.1%。

　　39.某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為 2 億元，經濟資本為 20 億元，稅率為 20%，資本預期收益率為 5%，則該部門上期經濟增加值(EVA)為()萬元。

　　A.6 000

　　B.8 000

　　C.10 000

　　D.11 000

　　A【解析】EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經濟成本×資本預期收益率=2×(1-20%)-20×5%=0.6(億元)。

　　40.某商業銀行年初貸款損失準備余額為 l0 億元，上半年因核銷等因素使用撥備5 億元，補提 7 億元。如果 6 月末根據賬面計算應提貸款損失準備 l0 億元，則 6月末該行貸款損失準備充足率為()。

　　A.70%

　　B.120%

　　C.100%

　　D.90%

　　B【解析】貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備×l00%=(10-5+7)/10×100%=l20%。

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