第 1 頁：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁：判斷題

　　41.下列各項(xiàng)說法正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本

　　C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的

　　正確答案:D

　　解析:A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無能為力，此時(shí)采用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略是最為直接、有效的;B項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出，同時(shí)也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會(huì)和可能;C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。

　　42.在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是( )。

　　A.違反內(nèi)部流程

　　B.人員因素

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　正確答案:D

　　解析:①人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識(shí)，技能匱乏、核心雇員流失和違反用工法等造成損失或不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。②內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。③系統(tǒng)缺陷包括數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面的問題。④外部事件包括外部欺詐，盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅。

　　43.外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國(guó)境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的( )。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.60%

　　D.70%

　　正確答案:D

　　解析:外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國(guó)境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70%。

　　44.商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的( )。

　　A.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大

　　B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小

　　C.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小

　　D.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大

　　正確答案:D

　　解析:如果信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類，將大大增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，則資產(chǎn)與組合的相關(guān)性也越大，不利于分散風(fēng)險(xiǎn)。

　　45.商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的( )。

　　A.8%

　　B.20%

　　C.25%

　　D.50%

　　正確答案:B

　　解析:商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素。但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不得超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的20%。

　　46.經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的( )。

　　A.非預(yù)期損失

　　B.預(yù)期損失

　　C.大規(guī)模損失

　　D.普通性損失

　　正確答案:A

　　解析:經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)非預(yù)期損失的。

　　47.商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于( )。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化

　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

　　正確答案:D

　　解析:商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題。

　　48.( )是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

　　B.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì)

　　C.為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng)

　　D.能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)

　　正確答案:A

　　解析:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

　　49.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“( )”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.借短貸短

　　B.借長(zhǎng)貸長(zhǎng)

　　C.借短貸長(zhǎng)

　　D.借長(zhǎng)貸短

　　正確答案:C

　　解析:商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　50.以下情況說明商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)的是( )。

　　A.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低

　　B.貸款總額和核心存款比率高

　　C.核心存款指標(biāo)高

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　正確答案:C

　　解析:流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高：貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)越小;貸款總額與總資產(chǎn)的比率高暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)******較差。

　　51.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，報(bào)告不包括( )。

　　A.評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)

　　B.評(píng)估外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響

　　C.評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

　　D.評(píng)估總體風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　正確答案:D

　　解析:報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：①評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響。②評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)。③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。根據(jù)重要性和報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度。確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行資本管理的需要。

　　52.下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的是( )。

　　A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)

　　B.資本計(jì)量

　　C.損失數(shù)據(jù)收集

　　D.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估

　　正確答案:B

　　解析:商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)三大管理工具：風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)。

　　53.商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，( )不屬于合格信用緩釋工具。

　　A.上市公司發(fā)行的債券

　　B.人民銀行發(fā)行的票據(jù)

　　C.黃金

　　D.商業(yè)銀行承兌匯票

　　正確答案:A

　　解析:B、C、D三項(xiàng)都屬于合格的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。

　　54.依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)過四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，不包括( )。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債管理階段

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

　　正確答案:D

　　解析:本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展的階段。

　　55.下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。

　　A.會(huì)計(jì)資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)部分

　　B.資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人免遭風(fēng)險(xiǎn)損失的緩沖器

　　C.資本充足率中的資本指的是經(jīng)濟(jì)資本

　　D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

　　正確答案:B

　　解析:會(huì)計(jì)資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益部分;資本充足率中的資本指的是監(jiān)管資本;經(jīng)濟(jì)資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本。

　　56.下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是( )。

　　A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確

　　正確答案:A

　　解析:本題考查久期分析的知識(shí)點(diǎn)，久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，而不僅僅是短期收益。只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響的是缺口分析。B、C兩項(xiàng)中標(biāo)準(zhǔn)久期分析法使用的是平均久期，無法很好地反映基期風(fēng)險(xiǎn)，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)中，由于利率的大幅變動(dòng)(大于1%)，頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，所以結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確。

　　57.證券組合理論體現(xiàn)在( )。

　　A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　正確答案:B

　　解析:20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要側(cè)重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性。同期現(xiàn)代金融理論初步確立。哈瑞·馬柯維茨(Harry Markowitz)于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的投資組合理論，成為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理理論的重要基石。

　　58.在商業(yè)銀行中處于有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端的是( )。

　　A.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.財(cái)務(wù)控制部門

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　正確答案:C

　　解析:現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取每日參照市場(chǎng)定價(jià)的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實(shí)、準(zhǔn)確，這無疑使財(cái)務(wù)控制部門處在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。

　　59.甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益不同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)比乙方案的風(fēng)險(xiǎn)( )。

　　A.無法確定

　　B.較小

　　C.相等

　　D.較大

　　正確答案:A

　　解析:標(biāo)準(zhǔn)差和預(yù)期收益不同的兩個(gè)投資方案，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)離差率來比較其風(fēng)險(xiǎn)的大小。本題中，未給出甲、乙兩方案的預(yù)期收益，因此無法計(jì)算其標(biāo)準(zhǔn)離差率，故無法比較。

　　60.對(duì)計(jì)入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值負(fù)變動(dòng)可從附屬資本中扣減的比例為( )。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　正確答案:D

　　解析:公允價(jià)值的負(fù)變動(dòng)應(yīng)全額從附屬資本中扣減。

　　61.下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A.公開原則是指銀行應(yīng)將所有業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行公開.保證完全的透明度

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

　　C.對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源

　　正確答案:A

　　解析:公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取?/P>

　　62.假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶。發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3%代表( )。

　　A.違約頻率

　　B.不良貸款率

　　C.違約損失率

　　D.違約概率

　　正確答案:A

　　解析:違約頻率是事后檢查的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)。二者存在本質(zhì)的區(qū)別。違約頻率可用于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對(duì)比分析是事后檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

　　63.下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說法，不正確的是( )。

　　A.根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴程度的不同，可分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種

　　B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

　　C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分只適用于零售暴露

　　正確答案:D

　　解析:內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對(duì)于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法。就必須自行估計(jì)PD和LGD。

　　64.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的( )作出評(píng)估。

　　A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率

　　B.發(fā)生頻率和影響程度

　　C.發(fā)生概率和影響程度

　　D.發(fā)生概率和損失金額

　　正確答案:B

　　解析:操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估。

　　65.主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策的機(jī)構(gòu)的是( )。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.高級(jí)管理層

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　正確答案:C

　　解析:高級(jí)管理層的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

　　66.根據(jù)投資組合理論，當(dāng)兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關(guān)時(shí)，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)與各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是( )。

　　A.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)與各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和無關(guān)

　　B.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和

　　C.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)大于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和

　　D.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)等于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和

　　正確答案:B

　　解析:馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1(即不完全正相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。而對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過這種分散策略完全消除。

　　67.操作風(fēng)險(xiǎn)國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是( )的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(“操作風(fēng)險(xiǎn)13條”)、《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》等文件。

　　A.證監(jiān)會(huì)

　　B.中國(guó)人民銀行

　　C.銀監(jiān)會(huì)

　　D.中國(guó)銀行

　　正確答案:C

　　解析:操作風(fēng)險(xiǎn)主要執(zhí)行的是銀監(jiān)會(huì)的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(“操作風(fēng)險(xiǎn)十三條”)、《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》等文件。

　　68.以下有關(guān)資本的說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本

　　C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢(shì)

　　D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

　　正確答案:B

　　解析:監(jiān)管資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本。

　　69.( )是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　正確答案:B

　　解析:信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　70.A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為( )。

　　A.15%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　正確答案:B

　　解析:正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%=100/(900-200-300)×100%=25%。

　　71.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中微觀層面內(nèi)容的是( )。

　　A.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)

　　B.接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴的決策是否正確

　　C.是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)

　　D.投資組合中是否選擇高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的業(yè)務(wù)

　　正確答案:D

　　解析:A、B兩項(xiàng)屬于宏觀層面;C項(xiàng)屬于微觀層面。

　　72.客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量指標(biāo)中，公司治理結(jié)構(gòu)和存貨周轉(zhuǎn)率分別屬于( )。

　　A.基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　B.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　C.財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　D.財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　正確答案:A

　　解析:公司治理結(jié)構(gòu)屬于基本面指標(biāo)中的品質(zhì)類指標(biāo);存貨周轉(zhuǎn)率是財(cái)務(wù)指標(biāo)中的營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)。

　　73.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等七類。下列各項(xiàng)中屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.我國(guó)金融業(yè)開放之后。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

　　B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)

　　C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象

　　D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

　　正確答案:D

　　解析:A項(xiàng)屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn);B項(xiàng)屬于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)。

　　74.下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

　　B.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)前臺(tái)營(yíng)銷和中臺(tái)審批

　　C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯(cuò)誤和舞弊的可能性

　　D.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實(shí)際中的應(yīng)用

　　正確答案:D

　　解析:一般應(yīng)當(dāng)加以分離的不相容職務(wù)有：授權(quán)審批與業(yè)務(wù)執(zhí)行、業(yè)務(wù)執(zhí)行與監(jiān)督審核、業(yè)務(wù)執(zhí)行與相應(yīng)記錄、財(cái)務(wù)保管與相應(yīng)記錄、授權(quán)批準(zhǔn)與監(jiān)督檢查等。

　　75.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充( )。

　　A.核心一級(jí)資本

　　B.二級(jí)資本

　　C.其他一級(jí)資本

　　D.儲(chǔ)備資本

　　正確答案:A

　　解析:在進(jìn)行資本評(píng)估中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)。提高資本質(zhì)量。

　　76.《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求客戶評(píng)級(jí)能夠做到，不同信用等級(jí)的客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈現(xiàn)( )的趨勢(shì)。

　　A.加速下降

　　B.減速下降

　　C.加速上升

　　D.減速上升

　　正確答案:C

　　解析:符合《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶評(píng)級(jí)必須具有兩大功能：一是能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級(jí)的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速上升的趨勢(shì);二是能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，即能夠估計(jì)各信用等級(jí)的違約概率，并將估計(jì)的違約概率與實(shí)際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)。

　　77.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行( )。

　　A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

　　C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　正確答案:A

　　解析:本題按照一定的邏輯順序即可排列正確。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)首先要防患于未然，排除B、C兩項(xiàng)，而風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，就要控制風(fēng)險(xiǎn)的繼續(xù)擴(kuò)大;“糾正”一般是在事后才做的工作，因此，排除D項(xiàng)。

　　78.在單個(gè)客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要工作是確定客戶的( )。

　　A.最低債務(wù)承受額

　　B.最高債務(wù)承受額

　　C.平均債務(wù)承受額

　　D.以上均不正確

　　正確答案:B

　　解析:在單個(gè)客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要工作是確定客戶的最高債務(wù)承受額。

　　79.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將( )。

　　A.無法確定

　　B.減弱

　　C.增強(qiáng)

　　D.保持不變

　　正確答案:C

　　解析:當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性隨之增強(qiáng);當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度小，流動(dòng)性隨之減弱。

　　80.內(nèi)部欺詐是指( )。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)

　　B.員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　正確答案:B

　　解析:欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個(gè)選項(xiàng)都是造成操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素，只有B項(xiàng)內(nèi)容有欺詐的行為。

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