第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

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　　一、單項選擇題(共80小題。每小題0.5分，共40分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1.風險監管最為核心的步驟是( )。

　　A.了解機構

　　B.風險評估

　　C.規劃監管行動

　　D.監管措施

　　正確答案:B

　　解析:風險評估是風險監管最為核心的步驟。

　　2.在《巴塞爾新資本協議》中，規定了信用風險計量方法有三種，不包括( )。

　　A.基本指標法

　　B.內部評級高級法

　　C.標準法

　　D.內部評級初級法

　　正確答案:A

　　解析:A項屬于對操作風險的計量方法。

　　3.期權性工具( )。

　　A.具有期權性風險

　　B.具有對稱性

　　C.不會給期權出售方帶來風險

　　D.給期權買入方帶來風險

　　正確答案:A

　　解析:期權性工具本身具有不對稱的支付特征，會給期權出售方帶來風險，這種風險就是期權性風險。

　　4.假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是( )。

　　A.賣出1份賣方期權(PUT OPTION)

　　B.購買1份賣方期權(PUT OVTION)

　　C.購買1份買方期權(CALL OVTION)

　　D.賣出1份買方期權(CALL OPTION)

　　正確答案:C

　　解析:交易對手信用風險是指由于交易對手在合約到期前違約而造成損失的風險。由于購買1份買方期權的收益是無限大的，因此合約到期前交易對手違約，投資者面臨的交易對手信用風險最大。

　　5.商業銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內容是( )。

　　A.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序

　　B.提高流動性管理的預見性

　　C.通過金融市場控制風險

　　D.建立多層次的流動性屏障

　　正確答案:A

　　解析:商業銀行應當在完善流動性風險預警機制的同時，制定本、外幣流動性管理應急計劃，主要包括兩方面的內容：一是危機處理方案。規定各部門溝通或傳遞信息的程序，明確在危機情況下各自的分工和應采取的措施，以及制定在危機情況下對資產和負債處置的措施。二是彌補現金流量不足的工作程序。備用資產的來源包括未使用的信貸額度，以及央行的緊急支援等。

　　6.商業銀行發放貸款時，未嚴格執行先落實抵押手續、后放款的規定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態，此類風險事件屬于( )類別。

　　A.法律風險

　　B.市場風險

　　C.流動性風險

　　D.操作風險

　　正確答案:D

　　解析:題目所述屬于內部流程引發的操作風險。

　　7.(　)是商業銀行有效風險管理的基石。

　　A.高級管理層的支持與承諾

　　B.董事會的支持與承諾

　　C.監事會的支持與承諾

　　D.風險管理委員會的支持與承諾

　　正確答案:A

　　解析:高級管理層的支持與承諾是商業銀行有效風險管理的基石。

　　8.操作風險資本計量方法中將銀行視為一個整體來衡量其操作風險的是( )。

　　A.標準法

　　B.基本指標法

　　C.高級計量法

　　D.內部評級法

　　正確答案:B

　　解析:基本指標法、標準法和高級計量法是操作風險資本計量的三種方法，其中，基本指標法是將銀行視為一個整體來衡量的。

　　9.操作風險損失數據的收集的步驟不包括( )。

　　A.損失事件評估

　　B.損失事件識別

　　C.損失事件填報

　　D.損失金額確定

　　正確答案:A

　　解析:損失數據收集的步驟包括：損失事件識別;損失事件填報;損失金額確定;損失事件信息審核;損失數據收集驗證。

　　10.( )是指通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質。

　　A.識別風險

　　B.分析風險

　　C.感知風險

　　D.制作風險清單

　　正確答案:C

　　解析:感知風險是指通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質。

　　11.在商業銀行風險管理的主要策略中，有一種消極的風險管理策略是( )。

　　A.風險對沖

　　B.風險轉移

　　C.風險規避

　　D.風險補償

　　正確答案:C

　　解析:風險規避是商業銀行風險管理的主要策略中的一種消極的風險管理策略。

　　12.商業銀行進行貸款組合層面的行業風險識別時，關注的重點不包括( )。

　　A.銀行不同客戶的行業集中度

　　B.銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢

　　C.銀行貸款在不同行業中的分布

　　D.銀行主要客戶所在行業的特征、定位、競爭力及替代性分析

　　正確答案:B

　　解析:B項屬于區域風險識別時關注的重點。

　　13.交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的( )。

　　A.金融頭寸

　　B.金融工具

　　C.金融工具和商品頭寸

　　D.金融工具和金融頭寸

　　正確答案:C

　　解析:交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

　　14.違約的定義是( )的重要定義。

　　A.權重法

　　B.債項評級

　　C.經濟資本管理

　　D.內部評級法

　　正確答案:D

　　解析:

　　15.在實際操作中，( )是商業銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。

　　A.出售流動資產

　　B.同業拆入

　　C.收回貸款

　　D.長期在總資產中保存相當規模的流動性資產

　　正確答案:B

　　解析:在實踐操作中，商業銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金，而不長期在總資產中保存相當規模的流動性資產;如果通過出售流動資產換取流動性，則將導致總資產存量下降;收回貸款將嚴重損害商業銀行的聲譽。

　　16.商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為( )。

　　A.至少每年一次

　　B.至少每兩年一次

　　C.每兩年一次

　　D.每三年一次

　　正確答案:A

　　解析:商業銀行的內部審計部門應當定期(至少每年一次)對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。

　　17.甲企業和乙企業都是商業銀行的客戶，甲企業的信用等級高于乙企業的信用等級，商業銀行對乙企業的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是( )。

　　A.風險規避

　　B.風險補償

　　C.風險對沖

　　D.風險對沖

　　正確答案:B

　　解析:風險補償是指商業銀行在從事的業務活動產生實質性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償的策略性選擇。對于無法通過風險分散、風險對沖、風險轉移或風險規避進行有效管理的風險，商業銀行可在交易價格上附加更高的風險溢價，獲得承擔風險的價格補償。

　　18.商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是( )。

　　A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

　　B.建立完善的內部控制體系

　　C.正確劃分表內業務和表外業務

　　D.制定合理的中長期經營戰略

　　正確答案:A

　　解析:資產分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。

　　19.在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是( )。

　　A.組合在戰略層面的重要性

　　B.經濟前景

　　C.收益率

　　D.過去的組合集中情況

　　正確答案:D

　　解析:在確定資本分配權重時，需要考慮的是：組合在戰略層面的重要性;經濟前景(宏觀經濟預測);收益率(ROE);目前的組合集中情況。D錯誤，不是過去的組合集中情況，應該是目前的。

　　20.國別風險管理體系不包括( )。

　　A.董事會和高級管理層的有效監控

　　B.熟知各個國家的風險管理政策和程序

　　C.完善的國別風險識別、計量、監測和控制過程

　　D.完善的內部控制和審計

　　正確答案:B

　　解析:商業銀行應當將國別風險管理納入全面風險管理體系，建立與自身戰略目標、國別風險暴露規模和復雜程度相適應的國別風險管理體系。國別風險管理體系包括以下基本要素：①董事會和高級管理層的有效監控;②完善的國別風險管理政策和程序;③完善的國別風險識別、計量、監測和控制過程;④完善的內部控制和審計。

　　21.下列關于銀行資本的作用敘述不正確的是( )。

　　A.提供融資

　　B.使銀行免受損失

　　C.維持市場信心

　　D.限制銀行業務過度擴張

　　正確答案:B

　　解析:商業銀行資本發揮的作用比一般企業更為重要，主要體現在以下幾個方面：①資本為商業銀行提供融資;②吸收和消化損失;③限制業務過度擴張和承擔風險，增強銀行系統的穩定性;④維持市場信心;⑤為風險管理提供最根本的驅動力。

　　22.法人客戶根據其機構性質可以分為( )。

　　A.企業類客戶和團體類客戶

　　B.企業類客戶和機構類客戶

　　C.單位類客戶和團體類客戶

　　D.單位類客戶和機構類客戶

　　正確答案:B

　　解析:法人客戶根據其機構性質可以分為企業類客戶和機構類客戶。

　　23.商業銀行不能通過( )的途徑了解個人借款人的資信狀況。

　　A.查詢法院的個人客戶信用記錄

　　B.查詢稅務機關的個人客戶信用記錄

　　C.中國人民銀行個人征信系統

　　D.從個人客戶單位購買客戶的信息

　　正確答案:D

　　解析:商業銀行可通過中國人民銀行個人征信系統及稅務、海關、法院等機構獲得個人客戶的信用記錄。

　　24.從內部控制的角度看，商業銀行的風險控制體系可以采取( )。

　　A.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

　　C.從基層業務單位到董事會和高級管理層，再到業務領域風險管理委員會的三級管理方式

　　D.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式

　　正確答案:D

　　解析:從內部控制的角度看，商業銀行的風險控制體系可以采取從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式。

　　25.經濟風險屬于( )。

　　A.法律風險

　　B.市場風險

　　C.信用風險

　　D.國別風險

　　正確答案:D

　　解析:國別風險主要形式：政治風險、社會風險和經濟風險。

　　26.( )是指商業銀行在滿足監管機構提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。

　　A.標準法

　　B.替代標準法

　　C.內部評級法

　　D.高級計量法

　　正確答案:D

　　解析:這是高級計量法的定義。

　　27.下列不屬于商業銀行資本充足率壓力測試框架的是( )。

　　A.定量壓力測試

　　B.資本規劃

　　C.情景選擇

　　D.定性壓力測試及管理行動

　　正確答案:B

　　解析:資本充足率壓力測試框架的主要內容有：①情景選擇。②定量壓力測試。③定性壓力測試及管理行動。④結果輸出。

　　28.假設其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風險最高?( )

　　A.5年期零息債券

　　B.5年期票面利息為5%的固定利率債券

　　C.5年期票面利率為7%的固定利率債券

　　D.10年期浮動利率債券

　　正確答案:D

　　解析:可用久期進行分析，10年期債券的久期最大，所以對利率變化更為敏感。

　　29.下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是( )。

　　A.內部模型法

　　B.內部評級法

　　C.現期風險暴露法

　　D.標準法

　　正確答案:B

　　解析:巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風險暴露計量方法，較常用的方法是現期風險暴露法、標準法和內部模型法。

　　30.全面的風險管理模式強調信用風險、( )和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉的全面風險管理模式。

　　A.市場風險

　　B.流動風險

　　C.戰略風險

　　D.法律風險

　　正確答案:A

　　解析:全面的風險管理模式強調信用風險、市場風險和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉的全面風險管理模式。

　　31.下列關于聲譽危機管理規劃的說法，正確的是( )。

　　A.制定危機管理規劃是聲譽危機管理規劃的主要內容之一

　　B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略

　　C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

　　D.危機可能永遠不會發生，所以聲譽危機管理規劃沒有給商業銀行創造增加值

　　正確答案:C

　　解析:A項是改善商業銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐之一;B項傳統上，危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰略推卸責任。但往往招致更強烈的對抗行動，現在，更加具有建設性的危機處理方法是“化敵為友”;D項無論危機是否會發生，在系統規劃聲譽危機管理時，很多潛在的風險就已經被及時發現并得到有效處理。因此，聲譽危機管理規劃給商業銀行創造了增加值。

　　32.某商業銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額準備金率為( )。

　　A.2.53%

　　B.2.76%

　　C.2.98%

　　D.3.78%

　　正確答案:A

　　解析:人民幣超額準備金率=(在人民銀行超額準備金+庫存現金)/人民幣各項存款期末余額×100%=(43+11)/2138≈2，53%。

　　33.下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是( )。

　　A.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

　　B.代客理財產品受利率波動造成損失

　　C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　D.業務員貪污或截留代理業務手續費

　　正確答案:B

　　解析:代客理財產品受利率波動造成損失屬于市場風險。

　　34.根據監管要求，商業銀行的流動性比例應當不低于( )。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.25%

　　D.50%

　　正確答案:C

　　解析:根據《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》的規定，商業銀行的流動性比例應不低于25%。

　　35.商業銀行所面臨的結算風險是一種特殊的( )。

　　A.法律風險

　　B.信用風險

　　C.市場風險

　　D.操作風險

　　正確答案:B

　　解析:結算風險是一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險。

　　36.用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是( )。

　　A.效率比率

　　B.杠桿比率

　　C.流動比率

　　D.盈利能力比率

　　正確答案:B

　　解析:用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力的比率是杠桿比率。

　　37.假設美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換2.0000美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為( )。

　　A.1英鎊=1.9702美元

　　B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元

　　D.1英鎊=1.9808美元

　　正確答案:D

　　解析:美元兌英鎊遠期匯率=2×(1+3%)/(1+4%)=1，9808。

　　38.銀監會提出的良好銀行監管標準不包括( )。

　　A.促進金融穩定和金融創新共同發展

　　B.努力提升我國銀行業在國際金融服務中的競爭力

　　C.確保銀行業金融機構不破產

　　D.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

　　正確答案:C

　　解析:確保銀行業金融機構不破產不屬于良好銀行監管標準。

　　39.下列關于市場約束和信息披露的說法，不正確的是( )。

　　A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

　　B.信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

　　C.市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

　　D.市場約束機制發揮外部監督作用，推動銀行業金融機構持續改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險

　　正確答案:B

　　解析:三大支柱是指最低資本要求、外部監管和市場約束。

　　40.商業銀行在客觀評估操作風險影響程度和發生概率的基礎上，應盡可能準確計量這些風險可能給商業銀行造成的損失，并為此配置相應的( )。

　　A.會計資本

　　B.監管資本

　　C.經濟資本

　　D.風險資本

　　正確答案:C

　　解析:商業銀行在客觀評估操作風險影響程度和發生概率的基礎上，應盡可能準確計量這些風險可能給商業銀行造成的損失，并為此配置相應的經濟資本。

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