第 1 頁：試題

第 3 頁：參考答案

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　　一、單項選擇題(共90小題。每小題0.5分。共45分)以下各小題所給出的四個選項中， 只有一項符合題目要求。請選擇相應選項。不選、錯選均不得分。

　　1.20世紀60年代以前，商業銀行的風險管理處于(　)。

　　A.資產負債風險管理模式階段

　　B.資產風險管理模式階段

　　C.全面風險管理模式階段

　　D.負債風險管理模式階段

　　2.下列關于流動性風險的說法,不正確的是(　)。

　　A.流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

　　B.如果商業銀行的大量債權人在某一時刻同時要求兌現債權.商業銀行就可能面臨較大的流動性危機

　　C.流動性風險形成的原因單一.涉及范圍較小.通常被視為孤立的風險

　　D.流動性風險管理水平體現了商業銀行的整體經營管理水平

　　3.在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是(　)。

　　A.5Cs系統

　　B.5Ps系統

　　C.CAMEL分析系統

　　D.4Cs系統

　　4.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　)。

　　A.企業的資產規模

　　B.企業的目標

　　C.全面風險管理要素

　　D.企業的各個層級

　　5.以下選項中。屬于商業銀行對于信用風險加權資產的計算方法的是(　)。

　　A.標準法

　　B.內部模型法

　　C.基本指標法

　　D.高級計量法

　　6.下列關于操作風險的說法，不正確的是(　)。

　　A.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域

　　B.操作風險具有普遍性和非盈利性.不能給商業銀行帶來盈利

　　C.操作風險是商業銀行所不可避免的

　　D.操作風險包括法律風險、聲譽風險和戰略風險

　　7.(　)是商業銀行風險管理委員會對已經識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉移、規避和補償等策略以及合格的風險緩釋工具進行有效管理和控制風險的過程。

　　A.風險識別/分析

　　B.風險控制/緩釋

　　C.風險計量/評估

　　D.風險監測/報告

　　8.下列關于風險的說法中錯誤的是(　　 )。

　　A.信用風險具有明顯的非系統性風險特征

　　B.操作風險不能給商業銀行帶來盈利

　　C.流動性風險是一種多維風險

　　D.國家風險不會使個人遭受損失

　　9.對于操作風險加權資產，商業銀行可以采取的計算方法不包括(　)。A.標準法

　　B.基本指標法

　　C.內部模型法

　　D.高級計量法

　　10.以下屬于監管資本中的核心資本的是(　)。

　　A.公開儲備

　　B。重估儲備

　　C.普通貸款儲備

　　D.混合性債務工具

　　11.以下關于收益的說法中，錯誤的是( )。

　　A.絕對收益是實際生活中對投資收益直接和直觀的計量方式

　　B.百分比收益率是最常用的評價投資收益的方式

　　C.百分比收益率是很多報表中記錄的數據

　　D.絕對收益是投資成果的直接反映

　　12.內部審計的主要內容不包括( )。

　　A.經營管理的合規性及合規部門工作情況

　　B.內部控制的健全性和有效性

　　C.銀行是否制定了有效的政策、措施和規定來管理業務活動

　　D.風險狀況及風險識別、計量、監控程序的適用性和有效性

　　13.《巴塞爾新資本協議》通過降低監管資本要求，鼓勵商業銀行采用(　)技術。

　　A.低級風險量化

　　B.中級風險量化

　　C.高級風險量化

　　D.以上均不正確

　　14.商業銀行公司治理的核心是在所有權和經營權分離的情況下。為妥善解決(　)關系而

　　提出的董事會、高管層組織體系和監督制衡機制。

　　A.利益——風險

　　B.權利——責任

　　C.權利——義務

　　D.委托——代理

　　15.(　)是RAROC基礎的重要組成部分。

　　A.風險管理信息系統

　　B.對現場經理傳遞信息的合適的激勵

　　C.為風險管理程序的目的所進行的管理活動

　　D.能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統

　　16.(　)是商業銀行的核心“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統能夠長期、不間斷地運行。

　　A.商業銀行風險管理流程

　　B.商業銀行公司治理

　　C.商業銀行內部控制

　　D.商業銀行信息系統安全管理

　　17.在商業銀行中處于有效風險管理的最前端的是( )。

　　A.最高風險管理委員會

　　B.監事會

　　C.財務控制部門

　　D.風險管理部門

　　18.( )是深人理解各種風險的成因及變化規律。

　　A.識別風險

　　B.分析風險

　　C.感知風險

　　D.制作風險清單

　　19.風險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是( 　)

　　A.風險管理理念

　　B.風險管理人員

　　C.風險管理知識

　　D.風險管理制度

　　20.負責對所有業務單位及商業銀行整體風險狀況進行仔細評估的機構是( )。

　　A.董事會

　　B.監事會

　　C.風險管理委員會

　　D.風險管理部門

　　21.風險管理部門與(　)之間的密切合作是實現商業銀行平衡風險與收益戰略的重要基石。

　　A.財務控制部門

　　B.內部審計部門

　　C.法律/合規部門

　　D.外部監督部門

　　22.風險管理的第二道防線是( )。

　　A.風險管理制度

　　B.風險管理職能部門

　　C.前臺業務人員

　　D.內部審計

　　23.綜合評級是在匯總

　　CAMELs六大要素評級結果的基礎上得出的，評級結果以1-5級表示。數字越大表明( )。

　　A.級別越高

　　B.級別越低

　　C.監管關注程度越低

　　D.受信任程度越高

　　24.A公司2010年稅前凈利潤為3000萬元，利息費用為500萬元，則該公司的利息償付比率為( )。

　　A.5

　　B.6

　　C.7

　　D.8

　　25.商業銀行不能通過(　)的途徑了解個人借款人的資信狀況。

　　A.查詢法院的個人客戶信用記錄

　　B.查詢稅務機關的個人客戶信用記錄

　　C.中國人民銀行個人征信系統

　　D.從個人客戶單位購買客戶的信息

　　26.下列關于內部評級法的說法，不正確的是(　　)。

　　A.根據對商業銀行內部評級體系依賴程度的不同.可分為初級法和高級法兩種

　　B.初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率.其他風險要素采用監管當局的估計值

　　C.高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限

　　D.內部評級法初級法和高級法的區分只適用于零售暴露

　　27-A銀行在2010年年初共有800億元正常類貸款、200億元關注類貸款。本年收回貸款150億元，全都為正常類貸款;新發放貸款180億元，截至2010年年末，設部分新增貸款全部為正常類貸款;該銀行的正常類貸款、關注類貸款年末余額分別為800億元、180億元。則該銀行2010年的正常貸款遷徙率為(　　)。

　　A.4.38%

　　B.5.38%

　　C.5.88%

　　D.8-38%

　　28.A銀行2010年貸款應提準備為l300億元，貸款損失準備充足率為70%.則貸款實際

　　計提準備為(　　)億元。

　　A.910

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　29.在單一客戶授信限額管理中，某一客戶的所有者權益為8000萬元.杠桿系數為0.75.

　　則該客戶最高債務承受額為(　　)萬元。

　　A.8000

　　B.6000

　　C.4000

　　D.2000

　　30.某商業銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元.庫存現金為ll億元.若該行當期

　　各項存款金額為2138億元，該銀行超額準備金率為(　　)。

　　A.2.53%

　　B.2.76%

　　C.2.98%

　　D.3.78%

　　31.客戶信用評級中，違約概率的估計包括(　　)兩個層面。

　　A.某一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.某一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D.某一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　32.法人客戶根據其機構性質可以分為(　　)。

　　A.企業類客戶和團體類客戶

　　B.企業類客戶和機構類客戶

　　C.單位類客戶和團體類客戶

　　D.單位類客戶和機構類客戶

　　33.以下關于會計資本的說法中，不正確的是(　　)。

　　A.會計資本也稱為賬面資本.與銀行風險并無關系

　　B.會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額.即所有者權益

　　C.會計資本是銀行可以實際利用的資本

　　D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤f累計虧損l和外幣報表折算差額六個部分

　　34.商業銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級.第二維度是(　　)。

　　A.借款評級

　　B.債項評級

　　C.債務人評級

　　D.債權人評級

　　35.下列不屬于債項評級系統中要進行計量和評價的特定風險因素的是(　　)。

　　A.抵押

　　B.質押

　　C.優先性

　　D.產品類別

　　36.在單個客戶授信限額管理中，商業銀行對客戶進行信用評級后.首要工作是確定客戶的(　　)。

　　A.最低債務承受額

　　B.最高債務承受額

　　C.平均債務承受額

　　D.以上均不正確

　　37.商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應更多關注(　　)可能造成的影響。

　　A.系統性風險

　　B.非系統性風險

　　C.個別風險

　　D.組合風險

　　38.國別風險有很多常見的表現形式，不包括(　　)。

　　A.重議利息

　　B.取消債務

　　C.提供擔保

　　D.再融資

　　39.借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失是指貸款五級分

　　類中的(　　)。

　　A.關注

　　B.次級

　　C.可疑

　　D.損失

　　40.采用回收現金流法計算違約損失率時。若回收金額為l.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元.則違約損失率為(　　)。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　51.高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過( )來給出。

　　A.內部操作風險計量系統

　　B.外部操作風險控制系統

　　C.外部操作風險計量系統

　　D.內部操作風險識別系統

　　52.下列關于商業銀行流動性監管核心指標的說法，錯誤的是( )。

　　A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業銀行流動性監管核心指標

　　B.核心負債比率屬于商業銀行信用性監管核心指標

　　C.流動性缺口比率屬于商業銀行流動性監管核心指標

　　D.計算商業銀行流動性監管核心指標應將本幣和外幣分別計算

　　53.下列有關流動性監管核心指標的計算公式，正確的是( )。

　　A.流動性比例一流動性負債余額/流動性資產余額×l00%

　　B.人民幣超額準備金率一在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×100%

　　C.核心負債比率一核心負債期末余額/核心期末余額×l00%

　　D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/N期流動性資產×100%

　　54.監管當局允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業銀行必須驗證下列( )方面的假設條件，并能證明其系統能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。

　　A.及時性假設

　　B.相關性假設

　　C.準確性假設

　　D.全部性假設

　　55.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數據，它規定：無論用于計量還是用于驗證，商業銀行必須具備( )的內部損失數據。

　　A.至少5年

　　B.至少3年

　　C.至多5年

　　D.至多3年

　　56.公司治理是現代商業銀行穩健運營/發展的核心，完善的公司治理結構是商業銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業銀行治理結構中，“將風險管理系統轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是( )部門的責任。

　　A.風險管理部門

　　B.監事會

　　C.高級管理層

　　D.業務管理部門

　　57.我國商業銀行內部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是內部控制的符合性或者合規性問題。因此，當前我國商業銀行操作風險管理的核心問題是( )。

　　A.技術創新

　　B.合規問題

　　C.管理問題

　　D.風險監管

　　58.下列關于銀行資產負債利率風險的說法，不正確的是( )。

　　A.當市場利率上升時，銀行資產價值下降

　　B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C.資產的久期越長，資產的利率風險越大

　　D.負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　59.市場風險內部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

　　C.只能計量交易業務中的市場風險

　　D.可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示

　　60.銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于對( )數據和外部數據的分析;定性分析則需要依靠有經驗的專家對操作風險的( )和影響程度作出評估。

　　A.內部操作風險損失，發生頻率

　　B.風險管理風險損失，發生環節

　　C.內部控制風險損失，發生環節

　　D.合規管理風險損失，發生時間

　　61.現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為( )。

　　A.(現金頭寸+應收存款)÷總資產

　　B.現金頭寸÷總資產

　　C.現金頭寸÷總負債

　　D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債

　　62.操作風險評估的原則之一是由表及里，在流程網絡的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可以劃分：非流程風險、流程環節風險、控制派生風險。下列( )屬于控制派生風險。

　　A.人力資源配置不當

　　B.欺詐

　　C.操作失誤

　　D.增加人工授權控制產生的內部欺詐

　　63.商業銀行應制定跨行業類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業銀行的信用風險數據中的操作風險損失，在計算最低和監管資本時將其視為( )，不計入操作風險資本，但應將所有的操作風險損失記錄在內部操作風險數據庫中。

　　A.管理資本

　　B.信用風險

　　C.市場風險

　　D.流動風險

　　64.下列關于先進的風險管理理念，說法不正確的是( )。

　　A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡

　　B.高風險管理水平的企業控制風險與收益的能力強

　　C.商業銀行風險管理的目標是提高承擔風險所帶來的收益

　　D.商業銀行是僅僅經營貨幣的金融機構

　　65.Credit Monitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是( )。

　　A.保險學的精算理論

　　B.Merton模型

　　C.經濟計量學理論

　　D.資產組合理論

　　66.資產組合的信用風險通常應( )單個資產信用風險的加總。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.無關

　　67.一旦商業銀行采用了( )，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。

　　A.標準法

　　B.基本指標法

　　C.高級計量法

　　D.流程分析法

　　68.下列關于外部審計的說法，不正確的是( )。

　　A.外部審計作為一種外部監督機制對銀行的財務管理和風險管理進行審查，有利于發現銀行管理的缺陷，起到市場監督的作用

　　B.外部審計已經成為銀行監管的重要補充

　　C.加強外部審計對銀行的監督作用，可以提高監管效率，但另一方面也增加了監管成本

　　D.外部審計作為獨立的第三方，有利于引導投資者、社會公眾對銀行經營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產生約束作用

　　69.( )是用來考查商業銀行風險狀況的統計數據和指標。

　　A.風險誘因

　　B.關鍵風險指標

　　C.風險報告

　　D.風險控制

　　70.( )作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。

　　A.風險管理部門

　　B.高級管理部門

　　C.業務管理部門

　　D.內部審計部門

　　71.以下情況說明商業銀行流動性強的是(　)。

　　A.流動資產與總資產的比率低

　　B.貸款總額和核心存款比率高

　　C.核心存款指標高

　　D.貸款總額與總資產的比率高72.以下屬于商業銀行流動性風險預警的融資指標/信號的是(　)。

　　A.存款大量流失

　　B.資產質量下降

　　C.外部評級下降

　　D.所發行的股票價格下跌

　　73.商業銀行絕大多數流動性危機的根源都在于(　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場整體流動性風險的加大

　　C.宏觀經濟背景的惡化

　　D.商業銀行自身管理或技術上存在的問題

　　74.商業銀行為了獲取盈利而在正常范圍內建立的“(　)”的資產負債期限結構(或持有期缺口).被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

　　A.借短貸短

　　B.借長貸長

　　C.借短貸長

　　D.借長貸短

　　75.法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失體現了___和__的關系。(　)

　　A.市場風險：信用風險

　　B.操作風險;流動性風險

　　C.操作風險：聲譽風險

　　D.戰略風險;流動性風險

　　76.流動性比率/指標法的缺點是(　)。

　　A.歷史數據

　　B.計算復雜

　　C.靜態評估

　　D.以上均不正確

　　77.某l年期零息債券的年收益率為l6.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若l年期的無風險年收益率為5%.則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為(　)。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　78.在計算商業銀行的負債流動性需求時，商業銀行可將特定時段的存款分為三類，以下不屬于這三類的是(　)。

　　A.敏感負債

　　B.脆弱資金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　79.商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第l年的違約率是0.8%.第2年的違約率是l.4%。第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為(　)萬元。

　　A.925.47

　　B.960.26

　　C.957.57

　　D.985.62

　　80.在商業銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括(　)。

　　A.資產風險管理模式

　　B.負債風險管理模式

　　C.綜合風險管理模式

　　D.全面風險管理模式

　　81.若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為(　)。

　　A.表外項目已承諾未提取金額

　　B.表外項目已提取金額

　　C.表外項目已提取金額+信用轉換系數×已承諾未提取金額

　　D.表內項目已提取金額+信用轉換系數×已承諾未提取金額

　　82.商業銀行流動性風險預警信號不包括(　)。

　　A.商業銀行所發行的股票價格下跌

　　B.所發行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C.商業銀行的外部評級上升

　　D.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

　　83.銀行監管是由(　)主導、實施的監督管理行為，監管部門通過制定法律、制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定。有效保護存款人利益.

　　A.市場

　　B.政府

　　C.行業協會

　　D.商業銀行

　　84.下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是(　)。

　　A.衡量商業銀行的風險狀況

　　B.屬于靜態指標

　　C.包括流動性風險指標

　　D.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　85.清晰的聲譽風險管理流程不包括(　)。

　　A.聲譽風險識別

　　B.外部審計

　　C。聲譽風險評估

　　D.監測和報告

　　86.銀行監管的基本原則不包括(　)。

　　A.依法原則

　　B.公開原則

　　C.公正原則

　　D.效益原則

　　87.銀監會提出的良好銀行監管標準不包括(　)。

　　A.鼓勵公平競爭.反對無序競爭

　　B.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制

　　C.高效、節約地使用一切監管資源

　　D.減少一切限制.讓銀行充分自由發展

　　88.商業銀行之間的競爭更加激烈，不可避免地出現收益下降、產品服務成本增加、產品服務過剩的現象，惡性競爭等現象，商業銀行面臨的這種戰略風險是(　)。

　　A.行業風險

　　B.技術風險

　　C.品牌風險

　　D.客戶風險

　　89.(　)年，巴塞爾委員會正式發布對國際銀行業具有深遠影響的《巴塞爾新資本協議》。

　　A.2002

　　B.2004

　　C.2006

　　D.2008

　　90.記入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的(　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

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