第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

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　　一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　下列選項不屬于風險轉(zhuǎn)移的具體方法是( )。

　　A.MBS

　　B.自我對沖

　　C.存款保險公司

　　D.資產(chǎn)支持證券ABS

　　【正確答案】：B

　　第2題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行( )。

　　A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

　　B.由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

　　C.參照中國人民銀行相關(guān)規(guī)定給出違約損失率

　　D.由信用評級機構(gòu)給出違約損失率

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，實施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內(nèi)部評級低級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。

　　第3題

　　在針對半個客戶進行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的( )。

　　A.最低債務承受能力

　　B.最高債務承受能力

　　C.平均債務承受能力

　　D.以上皆不正確

　　【正確答案】：B

　　第4題

　　在操作風險關(guān)鍵指標中交易結(jié)果和財務結(jié)果差異過大意味著( )。

　　A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德

　　B.存在管理報表和決策基礎不穩(wěn)的風險

　　C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準確

　　D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障

　　【正確答案】：B

　　第5題

　　( )負責商業(yè)銀行的風險信息的收集、分析和報告。

　　A.風險管理委員會

　　B.風險管理部門

　　C.高級管理層

　　D.其他風險控制部門

　　【正確答案】：D

　　第6題

　　下列選項關(guān)于信用風險和市場風險、操作風險的辨析，說法正確的是( )。

　　A.信用風險具有明顯的系統(tǒng)風險特征

　　B.市場風險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的非系統(tǒng)風險特征，難以通過分散化投資完全消除

　　C.操作風險具有非營利性，容易引發(fā)市場風險和信用風險

　　D.以上說法皆不正確

　　【正確答案】：C

　　第7題

　　在法律風險管理體系中，法律風險管理部門應承擔的職責有( )。

　　A.識別、評估和監(jiān)測法律風險

　　B.擬定法律風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準

　　C.參與操作風險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨立的風險報告

　　D.以上都是

　　【正確答案】：D

　　第8題

　　根據(jù)我國《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》管理條約規(guī)定，操作風險指標衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，其計算公式為( )。

　　A.操作風險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比

　　B.操作風險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比

　　C.操作風險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比

　　D.操作風險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比

　　【正確答案】：B

　　第9題

　　VaR是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。

　　A.置信水平

　　B.敏感水平

　　C.統(tǒng)計分布

　　D.潛在風險

　　【正確答案】：A

　　第10題

　　按照國際實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施為( )。

　　A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領(lǐng)域風險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業(yè)務單位到高級管理層的是二級管理方式

　　C.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領(lǐng)域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　D.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領(lǐng)域風險管理委員會，再從基層業(yè)務單位到高級管理層的三級管理方式

　　【正確答案】：C

　　第11題

　　下列選項關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面

　　B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進、發(fā)展的指示燈，指引商業(yè)銀行的前進方向以及如何達到目的地

　　C.戰(zhàn)略目標決定實現(xiàn)路徑

　　D.戰(zhàn)略目標一旦發(fā)生改變，商業(yè)銀行的各項工作仍然可以有序展開

　　【正確答案】：D

　　第12題

　　正常貸款遷徙率計算公式是由( )中變?yōu)椴涣假J款的金額與正常貸款的比值，正常貸款包括正常貸款和關(guān)注貸款兩種。

　　A.關(guān)注類貸款

　　B.可疑類貸款

　　C.正常類貸款

　　D.次級類貸款

　　【正確答案】：C

　　第13題

　　商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是 ( )。

　　A.經(jīng)濟前景

　　B.資本收益率

　　C.過去的組合集中情況

　　D.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　【正確答案】：B

　　第14題

　　壓力測試通常使用( )方法。

　　A.敏感性分析和情景分析

　　B.敏感性分析和假設性分析

　　C.假設性分析和情景分析

　　D.以上皆不正確

　　【正確答案】：A

　　第15題

　　( )僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風險程度。

　　A.核心存款比例

　　B.大額負債依賴度

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.現(xiàn)金頭寸指標

　　【正確答案】：A

　　第16題

　　在資本監(jiān)管要點里，關(guān)于資本充足率的信息披露應該由商業(yè)銀行董事會負責，未設置董事會的，由( )負責。

　　A.高級管理層

　　B.行長

　　C.風險管理部門

　　D.監(jiān)管會

　　【正確答案】：B

　　第17題

　　我國商業(yè)銀行員工違法行為導致的操作風險主要集中于( )，屬于多發(fā)危險。

　　A.內(nèi)部人作案

　　B.內(nèi)外勾結(jié)

　　C.外部人作案

　　D.內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案

　　【正確答案】：D

　　第18題

　　員工人均培訓費用公式為：年度員工培訓費用/員工人數(shù)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著( )，可能會留下操作隱患。

　　A.員工培訓效率下降

　　B.多數(shù)員工沒有受到應有的培訓

　　C.員工培訓效率上升

　　D.部分員工沒有受到應有的培訓

　　【正確答案】：D

　　第19題

　　若借款人甲、乙內(nèi)部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義二者的違約概率分別為( )。

　　A.0.04%和0.04%

　　B.0.03%和0.03%

　　C.0.02%和0.02%

　　D.0.03%和0.04%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　第20題

　　CreditPortfolio View模型在計算違約率時，取決的因素不包括( )。

　　A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)

　　B.債務人的信用狀況

　　C.對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或政策

　　D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革

　　【正確答案】：B

　　第21題

　　如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻會隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。這意味著銀行面臨( )。

　　A.匯率風險

　　B.基準風險

　　C.期權(quán)性風險

　　D.重新定價風險

　　【正確答案】：D

　　第22題

　　市場風險中最常見的利率風險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限或重新定價期限之間所存在的差異是指( )。

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期權(quán)性風險

　　【正確答案】：A

　　第23題

　　( )類集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務重組。

　　A.縱向一體化集團

　　B.多元化集團

　　C.橫向一體化集團

　　D.跨國公司

　　【正確答案】：B

　　第24題

　　下列選項的風險管理數(shù)理計算方式中，不適合對于不同規(guī)模的投資效果進行直接比較的是( )。

　　A.絕對收益

　　B.百分比收益率

　　C.對數(shù)收益率

　　D.預期收益率

　　【正確答案】：A

　　第25題

　　巴塞爾委員會認為( )是對付操作風險的第一道防線。

　　A.資本約束

　　B.風險防范

　　C.內(nèi)部控制

　　D.公司治理

　　【正確答案】：C

　　第26題

　　根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，商業(yè)銀行應該為所選的風險指標設定門檻值，如上下不超過 ( )，不超過( )元人民幣。

　　A.5%，1000

　　B.3%，1000

　　C.5%，5000

　　D.3%，5000

　　【正確答案】：B

　　第27題

　　代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，為獲得客戶允許代理扣劃資金或進行交易，屬于( )操作風險點。

　　A.人員因素

　　B.外部事件

　　C.內(nèi)部流程

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　【正確答案】：C

　　第28題

　　( )對于提高商業(yè)銀行風險管理效率和質(zhì)量有著非常重要的作用，直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力。

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險監(jiān)測

　　D.風險控制

　　【正確答案】：C

　　第29題

　　下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的定性標準，說法錯誤的是( )。

　　A.商業(yè)銀行必須設置獨立的操作風險管理崗位，負責設立和實施商業(yè)銀行的操作風險管理框架

　　B.商業(yè)銀行必須在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務條線分配操作風險資本

　　C.商業(yè)銀行必須表明操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件

　　D.商業(yè)銀行必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風險管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對違規(guī)的處理辦法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C商業(yè)銀行必須表明操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件，這是定量標準的要求。

　　第30題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》對操作風險經(jīng)濟資本計量的三種方法其中在復雜性和風險敏感性方面最強的是( )。

　　A.基本指標法

　　B.標準法

　　C.內(nèi)部評級法

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：D

　　第31題

　　錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/報告的部門職責不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，造成未履行的匯報義務或者( )不準確。

　　A.匯報義務

　　B.監(jiān)管職責

　　C.操作規(guī)范

　　D.風險管理

　　【正確答案】：A

　　第32題

　　隨著中國經(jīng)濟的高速增長，中國未來對能源和初級產(chǎn)品的進口需求將有增無減，而這無疑將推高全球能源和初級產(chǎn)品價格，為此，國家投資公司可以購買全球主要能源和初級產(chǎn)品供應商的部分股票，國家投資公司在市場風險控制中，運用了( )。

　　A.限額管

　　B.風險監(jiān)測

　　C.風險對沖

　　D.期貨投資

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風險的一種風險管理策略。

　　第33題

　　( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。

　　A.商業(yè)銀行公司治理

　　B.商業(yè)銀行風險管理

　　C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管

　　D.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　【正確答案】：A

　　第34題

　　隨機變量X的概率分布表如下： k1410

　　p20@@%

　　則隨機變量X的期望是( )。

　　A.5.8

　　B.5.6

　　C.4.5

　　D.4.8

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。

　　第35題

　　全面風險管理有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

　　A.企業(yè)的目標

　　B.企業(yè)的各個層級

　　C.企業(yè)的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)

　　D.全面風險管理要素

　　【正確答案】：C

　　第36題

　　流動性監(jiān)管核心指標包括：流動性比例、超額備付金比率、核心負債比例和流動性缺口比率，其中流動性指標的計算公式是( )。

　　A.流動性資產(chǎn)余額/負債余額×100%

　　B.流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%

　　C.流動性負債余額/流動性資產(chǎn)余額

　　D.流動性資產(chǎn)余額平均值/流動性負債平均值×100%

　　【正確答案】：B

　　第37題

　　當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經(jīng)濟損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以( )方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。

　　A.IMF貸款

　　B.共同投資

　　C.國別限額

　　D.銀團貸款

　　【正確答案】：D

　　第38題

　　提交給高級管理層的風險報告中首先要列明經(jīng)評估后商業(yè)銀行的風險狀況，風險評估結(jié)果通常以風險圖、風險表的形式來展示。下列關(guān)于風險表說法正確的是( )。

　　A.顏色越深表示風險越嚴重

　　B.表中的“1”表示好轉(zhuǎn)

　　C.表中的“0”表示惡化

　　D.無數(shù)值表示無風險

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]B.表中的“1”表示惡化，C.表中的“0”表示好轉(zhuǎn)D.無數(shù)值表示不變。

　　第39題

　　截至2005年6月底，中國投資于美國證券的資金為5237億美元，占當時中國外匯儲備的74%，僅次于日本和英國;投資于美國長期債券的金額為4850億美元，占當時中國外匯儲備的68%，其中投資于美國財政部國債的比率為57%，投資于美國政府機構(gòu)債券的比率為 36%、投資于美國企業(yè)債券的比率為7%。截至2006年12月末，中國國家外匯儲備余額為 10663億美元，同比增長30.22%，增幅比上年下降4個百分點。全年外匯儲備增加2473億美元，同比多增加384億美元。下列選項分析不正確的是( )。

　　A.我國外匯儲備美元所占比重較大

　　B.我國外匯儲備投資于美元一味強調(diào)的是安全性，然而忽視了盈利性

　　C.為防止美元下跌帶來損失，可以先賣出一部分美元，買人歐元、日元等其他國際主要儲備貨幣

　　D.我國外匯儲備投資應強調(diào)投機性以帶來高額回報率

　　【正確答案】：D

　　第40題

　　清晰的戰(zhàn)略風險管理不包括( )。

　　A.戰(zhàn)略風險規(guī)劃

　　B.戰(zhàn)略風險識別

　　C.戰(zhàn)略風險評估

　　D.應急方案

　　【正確答案】：A

　　第41題

　　下列關(guān)于各風險管理組織中各機構(gòu)主要職責的說法，正確的是( )。

　　A.董事會負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程

　　B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

　　C.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　D.風險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A是由高級管理層負責的;B說的是董事會;D說的是監(jiān)事會。

　　第42題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風險經(jīng)濟資本計量的方法，其中風險敏感度最高的是( )。

　　A.高級計量法

　　B.標準法

　　C.基本指標法

　　D.內(nèi)部評級法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]從低到高的順序為：基本—標準—高級

　　第43題

　　以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?( )

　　A.Credit Metrics

　　B.KMV模型

　　C.VAR模型

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]VAR模型是針對市場風險計量的。

　　第44題

　　外部評級主要依靠( )。

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結(jié)合

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]外部評級主要依靠專家定性分析。

　　第45題

　　風險管理文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是( )。

　　A.風險管理知識

　　B.風險管理制度

　　C.風險管理理念

　　D.風險管理技能

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]常識，考生要熟悉。

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