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　　一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面備選答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　下列選項不屬于風險轉移的具體方法是( )。

　　A.MBS

　　B.自我對沖

　　C.存款保險公司

　　D.資產支持證券ABS

　　【正確答案】：B

　　第2題

　　《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法初級法的商業銀行( )。

　　A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

　　B.由監管當局根據資產類別給定違約損失率

　　C.參照中國人民銀行相關規定給出違約損失率

　　D.由信用評級機構給出違約損失率

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]根據《巴塞爾新資本協議》規定，實施內部評級法高級法的商業銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內部評級低級法的商業銀行則由監管當局根據資產類別給定違約損失率。

　　第3題

　　在針對半個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的( )。

　　A.最低債務承受能力

　　B.最高債務承受能力

　　C.平均債務承受能力

　　D.以上皆不正確

　　【正確答案】：B

　　第4題

　　在操作風險關鍵指標中交易結果和財務結果差異過大意味著( )。

　　A.工作人員缺乏職業素養和職業道德

　　B.存在管理報表和決策基礎不穩的風險

　　C.前臺和后臺在執行和管理交易訂單時不準確

　　D.信息系統出現故障

　　【正確答案】：B

　　第5題

　　( )負責商業銀行的風險信息的收集、分析和報告。

　　A.風險管理委員會

　　B.風險管理部門

　　C.高級管理層

　　D.其他風險控制部門

　　【正確答案】：D

　　第6題

　　下列選項關于信用風險和市場風險、操作風險的辨析，說法正確的是( )。

　　A.信用風險具有明顯的系統風險特征

　　B.市場風險具有數據有數和易于計量的特點，具有明顯的非系統風險特征，難以通過分散化投資完全消除

　　C.操作風險具有非營利性，容易引發市場風險和信用風險

　　D.以上說法皆不正確

　　【正確答案】：C

　　第7題

　　在法律風險管理體系中，法律風險管理部門應承擔的職責有( )。

　　A.識別、評估和監測法律風險

　　B.擬定法律風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準

　　C.參與操作風險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨立的風險報告

　　D.以上都是

　　【正確答案】：D

　　第8題

　　根據我國《商業銀行風險監管核心指標》管理條約規定，操作風險指標衡量由于內部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，其計算公式為( )。

　　A.操作風險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比

　　B.操作風險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比

　　C.操作風險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比

　　D.操作風險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比

　　【正確答案】：B

　　第9題

　　VaR是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。

　　A.置信水平

　　B.敏感水平

　　C.統計分布

　　D.潛在風險

　　【正確答案】：A

　　第10題

　　按照國際實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施為( )。

　　A.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業務單位到高級管理層的是二級管理方式

　　C.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　D.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再從基層業務單位到高級管理層的三級管理方式

　　【正確答案】：C

　　第11題

　　下列選項關于商業銀行管理戰略基本內容的說法，不正確的是( )。

　　A.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑兩個方面

　　B.商業銀行戰略是商業銀行前進、發展的指示燈，指引商業銀行的前進方向以及如何達到目的地

　　C.戰略目標決定實現路徑

　　D.戰略目標一旦發生改變，商業銀行的各項工作仍然可以有序展開

　　【正確答案】：D

　　第12題

　　正常貸款遷徙率計算公式是由( )中變為不良貸款的金額與正常貸款的比值，正常貸款包括正常貸款和關注貸款兩種。

　　A.關注類貸款

　　B.可疑類貸款

　　C.正常類貸款

　　D.次級類貸款

　　【正確答案】：C

　　第13題

　　商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是 ( )。

　　A.經濟前景

　　B.資本收益率

　　C.過去的組合集中情況

　　D.組合在戰略層面的重要性

　　【正確答案】：B

　　第14題

　　壓力測試通常使用( )方法。

　　A.敏感性分析和情景分析

　　B.敏感性分析和假設性分析

　　C.假設性分析和情景分析

　　D.以上皆不正確

　　【正確答案】：A

　　第15題

　　( )僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風險程度。

　　A.核心存款比例

　　B.大額負債依賴度

　　C.貸款總額與總資產的比率

　　D.現金頭寸指標

　　【正確答案】：A

　　第16題

　　在資本監管要點里，關于資本充足率的信息披露應該由商業銀行董事會負責，未設置董事會的，由( )負責。

　　A.高級管理層

　　B.行長

　　C.風險管理部門

　　D.監管會

　　【正確答案】：B

　　第17題

　　我國商業銀行員工違法行為導致的操作風險主要集中于( )，屬于多發危險。

　　A.內部人作案

　　B.內外勾結

　　C.外部人作案

　　D.內部人作案和內外勾結作案

　　【正確答案】：D

　　第18題

　　員工人均培訓費用公式為：年度員工培訓費用/員工人數，它反映出商業銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著( )，可能會留下操作隱患。

　　A.員工培訓效率下降

　　B.多數員工沒有受到應有的培訓

　　C.員工培訓效率上升

　　D.部分員工沒有受到應有的培訓

　　【正確答案】：D

　　第19題

　　若借款人甲、乙內部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義二者的違約概率分別為( )。

　　A.0.04%和0.04%

　　B.0.03%和0.03%

　　C.0.02%和0.02%

　　D.0.03%和0.04%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]根據《巴塞爾新資本協議》，違約概率被定位借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　第20題

　　CreditPortfolio View模型在計算違約率時，取決的因素不包括( )。

　　A.宏觀變量的歷史數據

　　B.債務人的信用狀況

　　C.對整個經濟體系產生影響的沖擊或政策

　　D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革

　　【正確答案】：B

　　第21題

　　如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻會隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少和經濟價值降低。這意味著銀行面臨( )。

　　A.匯率風險

　　B.基準風險

　　C.期權性風險

　　D.重新定價風險

　　【正確答案】：D

　　第22題

　　市場風險中最常見的利率風險形式，源于銀行資產、負債和表外業務到期期限或重新定價期限之間所存在的差異是指( )。

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期權性風險

　　【正確答案】：A

　　第23題

　　( )類集團內部的關聯交易主要是集團內部企業之間存在大量資產重組、并購、資金往來以及債務重組。

　　A.縱向一體化集團

　　B.多元化集團

　　C.橫向一體化集團

　　D.跨國公司

　　【正確答案】：B

　　第24題

　　下列選項的風險管理數理計算方式中，不適合對于不同規模的投資效果進行直接比較的是( )。

　　A.絕對收益

　　B.百分比收益率

　　C.對數收益率

　　D.預期收益率

　　【正確答案】：A

　　第25題

　　巴塞爾委員會認為( )是對付操作風險的第一道防線。

　　A.資本約束

　　B.風險防范

　　C.內部控制

　　D.公司治理

　　【正確答案】：C

　　第26題

　　根據我國相關法律規定，商業銀行應該為所選的風險指標設定門檻值，如上下不超過 ( )，不超過( )元人民幣。

　　A.5%，1000

　　B.3%，1000

　　C.5%，5000

　　D.3%，5000

　　【正確答案】：B

　　第27題

　　代理業務是商業銀行中間業務的一類，指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程、系統缺陷。其中，為獲得客戶允許代理扣劃資金或進行交易，屬于( )操作風險點。

　　A.人員因素

　　B.外部事件

　　C.內部流程

　　D.系統缺陷

　　【正確答案】：C

　　第28題

　　( )對于提高商業銀行風險管理效率和質量有著非常重要的作用，直接體現了商業銀行的風險管理水平和研究/開發能力。

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險監測

　　D.風險控制

　　【正確答案】：C

　　第29題

　　下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的定性標準，說法錯誤的是( )。

　　A.商業銀行必須設置獨立的操作風險管理崗位，負責設立和實施商業銀行的操作風險管理框架

　　B.商業銀行必須在全行范圍內對主要業務條線分配操作風險資本

　　C.商業銀行必須表明操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件

　　D.商業銀行必須以正式文件形式制定內部操作風險管理政策、制度和流程，并在文件中明確規定對違規的處理辦法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C商業銀行必須表明操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件，這是定量標準的要求。

　　第30題

　　《巴塞爾新資本協議》對操作風險經濟資本計量的三種方法其中在復雜性和風險敏感性方面最強的是( )。

　　A.基本指標法

　　B.標準法

　　C.內部評級法

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：D

　　第31題

　　錯誤監控/報告是容易引起操作風險的內部流程因素之一。它指商業銀行監控/報告流程不明確、混亂，負責監控/報告的部門職責不清晰，有關數據不全面、不及時、不準確，造成未履行的匯報義務或者( )不準確。

　　A.匯報義務

　　B.監管職責

　　C.操作規范

　　D.風險管理

　　【正確答案】：A

　　第32題

　　隨著中國經濟的高速增長，中國未來對能源和初級產品的進口需求將有增無減，而這無疑將推高全球能源和初級產品價格，為此，國家投資公司可以購買全球主要能源和初級產品供應商的部分股票，國家投資公司在市場風險控制中，運用了( )。

　　A.限額管

　　B.風險監測

　　C.風險對沖

　　D.期貨投資

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。

　　第33題

　　( )是指控制、管理商業銀行的一種機制或制度安排，是商業銀行內部組織結構和權力分配體系的具體表現形式。

　　A.商業銀行公司治理

　　B.商業銀行風險管理

　　C.商業銀行戰略管

　　D.商業銀行內部控制

　　【正確答案】：A

　　第34題

　　隨機變量X的概率分布表如下： k1410

　　p20@@%

　　則隨機變量X的期望是( )。

　　A.5.8

　　B.5.6

　　C.4.5

　　D.4.8

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。

　　第35題

　　全面風險管理有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

　　A.企業的目標

　　B.企業的各個層級

　　C.企業的資產負債結構

　　D.全面風險管理要素

　　【正確答案】：C

　　第36題

　　流動性監管核心指標包括：流動性比例、超額備付金比率、核心負債比例和流動性缺口比率，其中流動性指標的計算公式是( )。

　　A.流動性資產余額/負債余額×100%

　　B.流動性資產余額/流動性負債余額×100%

　　C.流動性負債余額/流動性資產余額

　　D.流動性資產余額平均值/流動性負債平均值×100%

　　【正確答案】：B

　　第37題

　　當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經濟損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以( )方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。

　　A.IMF貸款

　　B.共同投資

　　C.國別限額

　　D.銀團貸款

　　【正確答案】：D

　　第38題

　　提交給高級管理層的風險報告中首先要列明經評估后商業銀行的風險狀況，風險評估結果通常以風險圖、風險表的形式來展示。下列關于風險表說法正確的是( )。

　　A.顏色越深表示風險越嚴重

　　B.表中的“1”表示好轉

　　C.表中的“0”表示惡化

　　D.無數值表示無風險

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]B.表中的“1”表示惡化，C.表中的“0”表示好轉D.無數值表示不變。

　　第39題

　　截至2005年6月底，中國投資于美國證券的資金為5237億美元，占當時中國外匯儲備的74%，僅次于日本和英國;投資于美國長期債券的金額為4850億美元，占當時中國外匯儲備的68%，其中投資于美國財政部國債的比率為57%，投資于美國政府機構債券的比率為 36%、投資于美國企業債券的比率為7%。截至2006年12月末，中國國家外匯儲備余額為 10663億美元，同比增長30.22%，增幅比上年下降4個百分點。全年外匯儲備增加2473億美元，同比多增加384億美元。下列選項分析不正確的是( )。

　　A.我國外匯儲備美元所占比重較大

　　B.我國外匯儲備投資于美元一味強調的是安全性，然而忽視了盈利性

　　C.為防止美元下跌帶來損失，可以先賣出一部分美元，買人歐元、日元等其他國際主要儲備貨幣

　　D.我國外匯儲備投資應強調投機性以帶來高額回報率

　　【正確答案】：D

　　第40題

　　清晰的戰略風險管理不包括( )。

　　A.戰略風險規劃

　　B.戰略風險識別

　　C.戰略風險評估

　　D.應急方案

　　【正確答案】：A

　　第41題

　　下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法，正確的是( )。

　　A.董事會負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程

　　B.高級管理層是商業銀行的最高風險管理、決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任

　　C.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，做出經營或戰略方面的決策并付諸實施

　　D.風險管理部門從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A是由高級管理層負責的;B說的是董事會;D說的是監事會。

　　第42題

　　《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供了三種操作風險經濟資本計量的方法，其中風險敏感度最高的是( )。

　　A.高級計量法

　　B.標準法

　　C.基本指標法

　　D.內部評級法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]從低到高的順序為：基本—標準—高級

　　第43題

　　以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?( )

　　A.Credit Metrics

　　B.KMV模型

　　C.VAR模型

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]VAR模型是針對市場風險計量的。

　　第44題

　　外部評級主要依靠( )。

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結合

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]外部評級主要依靠專家定性分析。

　　第45題

　　風險管理文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是( )。

　　A.風險管理知識

　　B.風險管理制度

　　C.風險管理理念

　　D.風險管理技能

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]常識，考生要熟悉。

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