第46題

　　商業銀行操作風險評估應遵循的原則不包括( )。

　　A.由局部到整體

　　B.自下而上

　　C.從已知到未知

　　D.由表及里

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商業銀行操作風險評估通常從業務管理和風險管理兩個角度開展，遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。

　　第47題

　　當前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的( )。

　　A.90%以上

　　B.80%以上

　　C.70%以上

　　D.60%以上

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]當前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的80%以上，遠遠超過商品期貨的交易規模。

　　第48題

　　根據巴塞爾委員會的規定，在市場風險監督資本的計算公式中，其附加因子設定在最低乘數因子之上，取值在( )。

　　A.0～1

　　B.1～2

　　C.2～3

　　D.3～4

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]對市場風險監督資本的計算，巴塞爾委員會規定其最低乘數因子為3;附加因子設定在最低乘數因子之上，取值為0～1;VaR的計算采用99%的單尾置信區間，持有期為10個營業日。

　　第49題

　　下列不屬于商業銀行操作風險報告內容的是( )。

　　A.風險狀況

　　B.資本金水平

　　C.關鍵風險指標

　　D.資金利用情況

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業銀行操作風險報告的內容都應當包括風險狀況、損失事件、誘因與對策、關鍵風險指標、資本金水平五個主要部分。

　　第50題

　　資產負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就______，整體的利率風險敞口也______。( )

　　A.越高越小

　　B.越低越大

　　C.越高越大

　　D.越低越小

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]資產負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風險敞口也越大。

　　第51題

　　各國監管當局和商業銀行廣泛使用的流動性風險評估方法是( )。

　　A.現金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流動性比率/指標法

　　D.久期分析法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]流動性比率/指標法是各國監管當局和商業銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。

　　第52題

　　在現代商業銀行風險管理實踐中，風險規避可以通過限制某些業務的( )配置來實現。

　　A.風險管理

　　B.資源

　　C.經濟資本

　　D.經營風險

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]在現代商業銀行風險管理實踐中，風險規避可以通過限制某些業務的經濟資本配置來實現。例如，商業銀行首先將所有業務面臨的風險進行量化，然后依據董事會所確定的風險戰略和風險偏好確定經濟資本分配，最終表現為授信額度和交易限額等各種限制條件。

　　第53題

　　違約損失率估計應基于經濟損失，下列選項不屬于其經濟損失范圍的是( )。

　　A.債務人違約造成的較大的直接或間接損失或成本

　　B.違約債項回收金額的時間價值

　　C.銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響

　　D.債務人的企業發生重大變故對還款能力的影響

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]違約損失率估計應基于經濟損失，包括由于債務人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響。

　　第54題

　　商業銀行風險管理內部控制應當具有高度的( )。

　　A.風險性

　　B.獨立性

　　C.權威性

　　D.制度性

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業銀行風險管理內部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內部控制約束的權力，內部控制存在的問題應當能夠得到及時反饋和糾正。

　　第55題

　　如果模型是用來計算與風險相對應的監管資本，則置信水平應該取監管機構所要求的( )。

　　A.80%

　　B.85%

　　C.90%

　　D.99%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]如果模型是用來計算與風險相對應的監管資本，則置信水平應該取監管機構所要求的99%;如果模型只是用于銀行內部風險計量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

　　第56題

　　國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少( )重新檢查一次。

　　A.一個月

　　B.半年

　　C.一年

　　D.三年

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]國家風險限額是用來對某一國家的信用風險暴露進行管理的額度框架。國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。

　　第57題

　　風險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對( )造成的最大損失。

　　A.資產價值

　　B.市場價值

　　C.成本價值

　　D.信用價值

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]風險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對資產價值造成的最大損失。

　　第58題

　　下列關于風險報告的職責敘述錯誤的是( )。

　　A.使員工在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息

　　B.實施并支持多種的風險語言/術語

　　C.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

　　D.利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風險報告的職責主要體現在以下幾個方面：(1)保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識。(2)傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度。(3)實施并支持一致的風險語言/術語。(4)使員工在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息。(5)告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責。(6)利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持。(7)保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監管部門、投資者報告。

　　第59題

　　JP摩根的統計分析顯示：當風險產生后才進行事后處理，其降低風險損失的效力低于( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]JP摩根的統計分析顯示：在貸款決策前預見風險并采取預控措施，對降低實際損失的貢獻度為50%～60%;在貸后管理過程中監測到風險并迅速補救，對降低風險損失的貢獻度為25%～30%;而當風險產生后才進行事后處理，其效力則低于20%。

　　第60題

　　下列關于違約概率的敘述有誤的是( )。

　　A.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最短時間完全一致，使監管當局在推行內部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點

　　B.《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率時，只可以使用一項技術

　　C.針對信息和技術的局限性，銀行可運用專家判斷對估值結果進行調整

　　D.違約概率是借款人在未來一定時期內發生違約的可能性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性。計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最短時間完全一致，使監管當局在推行內部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點。違約概率是實施內部評級法的商業銀行需要準確估計的重要風險要素，無論商業銀行是采用內部評級法初級法還是內部評級法高級法，都必須按照監管要求估計違約概率。《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，可采用內部違約經驗、映射外部數據和統計違約模型等與數據基礎一致的技術估計平均違約概率，可選擇一項主要技術，輔以其他技術作比較，并進行可能的調整，確保估值能準確反映違約概率。此外，針對信息和技術的局限性，銀行可運用專家判斷對估值結果進行調整。

　　第61題

　　商業銀行在進行市值重估時通常采用的盯市是按( )計價。

　　A.市場價格

　　B.上月交易價格

　　C.當月交易價格

　　D.模型

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商業銀行在進行市值重估時通常采用以下兩種方法：(1)盯市，按市場價格定價。(2)盯模，按模型計價。

　　第62題

　　為了達到有效銀行監管的目的，( )必須強化信息披露的日常監管機制和懲罰機制，并且承擔更多的責任。

　　A.董事會

　　B.監管當局

　　C.高級管理層

　　D.外部審計機構

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露的日常監督機制和懲罰機制，并且承擔更多責任。

　　第63題

　　下列不屬于《有效銀行監管的核心原則》內容的是( )。

　　A.風險管理程序

　　B.目標、獨立性、權力、透明度和合作

　　C.依法、公開、公正和效率

　　D.大額風險暴露限額

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C選項屬于銀行監督管理機構對銀行實施監督管理應當遵循的原則。

　　第64題

　　對商業銀行而言，風險管理的一個重要內容就是對所承擔的風險進行( )。

　　A.合理補償

　　B.合理定價

　　C.合理分配

　　D.合理處置

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]對商業銀行而言，風險管理的一個重要內容就是對所承擔的風險進行合理定價。如果定價過低，將使自身所承擔的風險難以獲得合理的補償;定價過高又會使自身的業務失去競爭力，陷入業務萎縮的困境。

　　第65題

　　下列( )不屬于銀行類金融機構所面臨的風險狀況。

　　A.行業整體風險狀況

　　B.中央銀行風險狀況

　　C.區域風險狀況

　　D.銀行機構自身的風險狀況

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]監管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況。

　　第66題

　　違約概率模型對歷史數據的要求高，需要商業銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少( )的數據。

　　A.2年

　　B.3年

　　C.5年

　　D.8年

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]違約概率模型分析屬于現代信用風險計量方法。與傳統的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少五年的數據。

　　第67題

　　商業銀行法人信貸業務不包括( )。

　　A.銀行承兌匯票

　　B.貼現業務

　　C.法人客戶貸款業務

　　D.第三方保證業務

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]法人信貸業務是我國商業銀行最主要的業務種類之一，包括法人客戶貸款業務、貼現業務、銀行承兌匯票等業務。

　　第68題

　　巴塞爾委員會對市場風險內部模型要求至少每( )個月更新一次數據。

　　A.1

　　B.3

　　C.6

　　D.12

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]巴塞爾委員會對市場風險內部模型要求至少每3個月更新一次數據。

　　第69題

　　商業銀行的( )是衡量商業銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力。

　　A.安全性

　　B.流動性

　　C.效益性

　　D.實用性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業銀行的流動性是衡量商業銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數量。

　　第70題

　　反映整個貨幣組合的外匯風險的是( )。

　　A.遠期凈敞口頭寸

　　B.單幣種敞口頭寸

　　C.期權敞口頭寸

　　D.總敞口頭寸

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險，一般的計算方法包括：(1)累計總敞口頭寸法。(2)凈總敞口頭寸法。(3)短邊法。

　　第71題

　　商品價格風險中所述的商品不包括( )。

　　A.黃金

　　B.礦產品

　　C.農產品

　　D.貴金屬

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商品價格風險中所述的商品主要是指可以在場內自由交易的農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。商品價格風險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時間在國際結算體系中發揮國際貨幣職能(充當外匯資產)。

　　第72題

　　下列( )不是商業銀行常用的市場風險限額。

　　A.價值限額

　　B.止損限額

　　C.交易限額

　　D.風險限額

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。

　　第73題

　　下列不屬于商業銀行員工引起操作風險的內部欺詐行為的是( )。

　　A.故意錯誤估價

　　B.差別待遇事件

　　C.賄賂/回扣

　　D.盜用資產

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內部欺詐是指故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失，此類事件至少涉及內部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。內部欺詐行為包括：(1)未經授權交易：故意隱瞞交易、故意錯誤估價、欺詐/信用欺詐/不實存款。(2)盜竊和欺詐：盜竊/勒索/挪用公款/搶劫、盜用資產、惡意損毀資產、偽造、支票欺詐、走私、竊取賬戶資金/假賬/假冒開戶人、違規納稅/故意逃稅、賄賂/回扣、內幕交易(不用本行的賬戶)。故B選項不屬于內部欺詐行為。

　　第74題

　　在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線形態中的( )。

　　A.波動收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.水平收益率曲線

　　D.正向收益率曲線

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]正向收益率曲線，意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態。

　　第75題

　　《巴塞爾新資本協議》規定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______，其中核心資本充足率不得低于______。( )

　　A.8% 4%

　　B.8% 6%

　　C.10% 5%

　　D.7% 3%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]對于三大風險加權資產，選擇哪種計量方法取決于商業銀行自身的風險管理水平和商業銀行是否達到巴塞爾委員會針對每種方法規定的相應標準。《巴塞爾新資本協議》規定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。

　　第76題

　　在信用風險管理領域，商業銀行應當借助風險管理信息系統，對每一項信貸資產進行風險分析，并在( )上進行分類匯總。

　　A.管理層面

　　B.組合層面

　　C.監控層面

　　D.風險層面

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]在信用風險管理領域，商業銀行應當借助風險管理信息系統，對每一項信貸資產進行風險分析，并在組合層面上進行分類匯總。

　　第77題

　　下列不屬于商業銀行特定時段內存款分類的是( )。

　　A.敏感負債

　　B.脆弱資金

　　C.核心存款

　　D.不良貸款

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業銀行可將特定時段內的存款分為三類：(1)敏感負債。(2)脆弱資金。(3)核心存款。

　　第78題

　　資產負債表內的即期資產減去即期負債所得的是( )。

　　A.遠期凈敞口頭寸

　　B.即期凈敞口頭寸

　　C.單幣種敞口頭寸

　　D.期權敞口頭寸

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業務所形成的敞口頭寸，等于表內的即期資產減去即期負債。

　　第79題

　　所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱為( )。

　　A.累計總敞口頭寸

　　B.遠期凈敞口頭寸

　　C.單幣種敞口頭寸

　　D.凈總敞口頭寸

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，該方法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關性，認為多頭與空頭存在對沖效應。

　　第80題

　　貸款定價不僅受客戶風險的影響，還受商業銀行當前( )的影響。

　　A.行業結構

　　B.區域結構

　　C.資產組合結構

　　D.客戶規模

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]貸款定價不僅受客戶風險的影響，還受商業銀行當前資產組合結構的影響。一項貸款在放入資產組合后將會改變組合的整體風險。

　　第81題

　　采用內部評級法高級法的銀行，應建立估計表外項目違約風險暴露的程序，規定每筆表外項目采用的( )。

　　A.違約概率估計值

　　B.違約風險暴露估計值

　　C.違約金額估計值

　　D.違約損失率估計值

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]采用內部評級法高級法的銀行，應建立估計表外項目違約風險暴露的程序，規定每筆表外項目采用的違約風險暴露估計值。

　　第82題

　　在商業銀行業務條線分類中，交易和銷售業務的β系數是( )。

　　A.12%

　　B.18%

　　C.15%

　　D.10%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]在商業銀行業務條線分類中，交易和銷售業務的β系數是18%，它的業務種類有：銷售、做市商交易、自營業務、資金管理。

　　第83題

　　戰略管理風險是在( )的基礎上，進一步考慮商業銀行的戰略規劃和戰略實施方案中的潛在風險，準確預測這些風險可能造成的影響并提前做好準備。

　　A.市場管理

　　B.戰略管理

　　C.風險分散

　　D.內部防控

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]戰略風險管理是在戰略管理的基礎上，進一步考慮商業銀行的戰略規劃和戰略實施方案中的潛在風險，準確預測這些風險可能造成的影響并提前做好準備。

　　第84題

　　企業級風險管理信息系統極為復雜，具有( )的特點。

　　A.多向交互式、程序化

　　B.單向交互式、獨立化

　　C.單向動態式、智能化

　　D.多向交互式、智能化

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]企業級風險管理信息系統極為復雜，具有多向交互式、智能化的特點，能夠及時、廣泛地采集所需要的各種風險信息和數據，并對這些信息進行集中海量處理，以輔助業務部門和風險管理人員作出正確決策。

　　第85題

　　中國人民銀行從( )年開始實行差別存款準備金政策以及再貸款浮息制度。

　　A.2004

　　B.2005

　　C.2006

　　D.2007

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準備金政策以及再貸款浮息制度。

　　第86題

　　下列關于信用風險的敘述有誤的是( )。

　　A.信用風險在傳統上又被稱為違約風險

　　B.債務人或交易對手信用質量下降時，資產的價格上升導致風險損失

　　C.投資組合會因交易對手違約造成損失

　　D.對商業銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]傳統上，信用風險是債務人未能如期償還債務而給經濟主體造成損失的風險，因此又被稱為違約風險。但隨著金融市場的發展以及對信用風險的深入認識，當債務人或交易對手的履約能力不足即信用質量下降時，市場上相關資產的價格也會隨之降低，因此導致信用風險損失。例如，投資組合不僅會因為交易對手(包括借款人、債券發行者和其他合約的交易對手)的直接違約造成損失，而且，交易對手信用評級的下降也可能會給投資組合帶來損失，2007年爆發的美國次貸危機就充分說明了這一點。對大多數商業銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。故B選項的說法是錯誤的。

　　第87題

　　下列選項不屬于商業銀行的操作風險計量系統應使用的外部數據的是( )。

　　A.實際損失金額

　　B.損失事件的原因和背景

　　C.總損失中收回部分

　　D.發生損失事件的業務規模

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業銀行的操作風險計量系統應使用相關的外部數據，包括公開數據、銀行業共享數據等，并書面規定外部數據加工、調整的方法、程序和權限。外部數據應包含實際損失金額、發生損失事件的業務規模、損失事件的原因和背景等信息。C選項屬于內部數據。

　　第88題

　　商業銀行內部審計的主要內容不包括( )。

　　A.內部控制的健全性和有效性

　　B.與風險相關的資本評估系統情況

　　C.是否制定了有效的政策、措施和規定來管理業務活動

　　D.風險狀況及風險識別、計量、監測和控制程序的適用性和有效性

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業銀行的內部審計的主要內容包括：(1)經營管理的合規性及合規部門工作情況。(2)內部控制的健全性和有效性。(3)風險狀況及風險識別、計量、監測和控制程序的適用性和有效性。(4)信息系統規劃設計、開發運行和管理維護的情況。(5)會計記錄和財務報告的準確性和可靠性。(6)與風險相關的資本評估系統情況。(7)機構運營績效和管理人員履職情況等。

　　第89題

　　按照業務特點和風險特性的不同，商業銀行的客戶可劃分為( )。

　　A.企業客戶與機構客戶

　　B.一般客戶與特殊客戶

　　C.抵押客戶與信用客戶

　　D.法人客戶與個人客戶

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]按照業務特點和風險特性的不同.商業銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶，法人客戶根據其機構性質可以分為企業類客戶和機構類客戶，企業類客戶根據其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團法人客戶。

　　第90題

　　按照監管機構的要求，商業銀行的核心資本充足率不得低于______，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核心資本的______。( )

　　A.5% 80%

　　B.4% 100%

　　C.4% 90%

　　D.10% 100%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]按照監管機構的要求，商業銀行的核心資本充足率不得低于4%，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核心資本的100%。

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