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　　一、單選題

　　1.巴塞爾資本協議中規定，若債務人對于銀行的實質性信貸債務逾期()天以上，則該債務人將被視為違約。

　　A.30

　　B.60

　　C.90

　　D.120

　　答案：C【解析】巴塞爾資本協議中規定，若債務人對于銀行的實質性信貸債務逾期 90 天以上，債務人將被視為違約。

　　2.巴塞爾資本協議中規定，若客戶違反了規定的透支限額或者新核定的限額()目前的余額，各項透支將被視為逾期。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.不大于

　　答案：B【解析】巴塞爾資本協議中規定，若客戶違反了規定的透支限額或者新核定的限額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期。

　　3.()的構建和測算是內部評級法的核心，同時也是許多技術問題的焦點。

　　A.統計計量模型

　　B.違約概率模型

　　C.定量分析模型

　　D.定性分析模型

　　答案：B【解析】巴塞爾資本協議下，內部評級法下每個評級結果都需要對應一個違約概率。違約概率模型的構建和測算是內部評級法的核心，同時也是許多技術問題的焦點。

　　4.違約概率模型即使用定量和定性風險因素或者指標預測 PD 值的模型，其中定量指標包括()。

　　A.股東背景

　　B.管理水平

　　C.行業特征

　　D.償債能力

　　答案：D【解析】違約概率模型即使用定量和定性風險因素或者指標預測 PD 值的模型，定量指標一般來說是財務指標，例如利潤、杠桿、償債能力類財務指標，定性指標則包括股東背景、管理水平、行業特征等。

　　5.根據《巴塞爾新資本協議》的規定，中小企業風險暴露是商業銀行對年銷售額不超過()人民幣的債務人開展的授信業務形成的債權。

　　A.5000 萬元

　　B.1 億元

　　C.2 億元

　　D.3 億元

　　答案：D【解析】根據《巴塞爾新資本協議》的規定，中小企業風險暴露是商業銀行對年銷售額不超過 3 億元人民幣的債務人開展的授信業務形成的債權。

　　6.通過()可以計算得到每個客戶的違約概率，客觀地度量客戶的信用風險程度。

　　A.統計計量模型

　　B.違約概率模型

　　C.信用風險量化模型

　　D.信用風險定性分析模型

　　答案：A【解析】通過統計計量模型可以計算得到每個客戶的違約概率，客觀地度量客戶的信用風險程度。

　　7.下列不屬于主標尺的基本特征的是()。

　　A.主標尺應該以債務真實的違約概率為標準劃分

　　B.主標尺應該將違約概率連續且沒有重疊地映射到風險等級

　　C.風險等級的劃分足夠精細可以分辨不同類型的風險等級

　　D.客戶可以集中在單個風險等級

　　答案：D【解析】主標尺的基本特征之一是：客戶不能集中在單個風險等級，每個風險等級的客戶數不能超過總體客戶數的一定比例。

　　8.根據銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，設立主標尺時，若單個債務人級別風險暴露超過所有級別風險暴露總量的()，商業銀行應有經驗數據向銀監會證明該級別違約概率區間合理并且較窄。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.40%

　　答案：C【解析】根據銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，設立主標尺時，若單個債務人級別風險暴露超過所有級別風險暴露總量的 30%，商業銀行應有經驗數據向銀監會證明該級別違約概率區間合理并且較窄。

　　9.根據銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，設立主標尺時，商業銀行債務人評級應最少具備()個非違約級別、()個違約級別，并保證較高級別的風險小于較低級別的風險。

　　A.6;1

　　B.6;2

　　C.7;1

　　D.7;2

　　答案：C【解析】根據銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，設立主標尺時，商業銀行債務人評級應最少具備 7 個非違約級別、1 個違約級別，并保證較高級別的風險小于較低級別的風險。

　　10.下列關于客戶評級流程的說法中，錯誤的是()。

　　A.評級發起是指評級人員對客戶進行一次新的評級過程

　　B.對同一債務人或保證人在商業銀行內部最多有兩個評級

　　C.評級發起應遵循客觀和審慎的原則

　　D.評級認定的崗位設置應滿足獨立性要求

　　答案：B【解析】對同一債務人或保證人在商業銀行內部只能有一個評級。

　　11.債項評級獨立于客戶評級，共同構成了商業銀行的()。

　　A.一維評級體系

　　B.二維評級體系

　　C.三維評級體系

　　D.多維評級體系

　　答案：B【解析】債項評級獨立于客戶評級，共同構成了商業銀行的二維評級體系。

　　12.下列關于債項評級的說法中，錯誤的是()。

　　A.在第一維度客戶評級中，商業銀行應對每個客戶名下的每筆債項進行獨立的債項評級

　　B.客戶評級的量化基于對違約概率的估計

　　C.債項評級的量化可以是違約損失率

　　D.債項評級的量化可以是預期損失

　　答案：A【解析】在第一維度客戶評級中，對于同一客戶，無論是作為債務人還是保證人，無論有多少債項，在商業銀行內部只能有一個客戶評級。在第二維度債項評級中，商業銀行應對每個客戶名下的每筆債項進行獨立的債項評級。

　　13.在內部評級初級法中，違約損失率需根據監管當局規定的方法和參數進行測算，對于無擔保或者抵押的債項，按照其為優先級債務和非優先級債務分別規定違約損失率為()和()。

　　A.30%;50%

　　B.45%;75%

　　C.45%;80%

　　D.50%;90%

　　答案：B【解析】在內部評級初級法中，違約損失率需根據監管當局規定的方法和參數進行測算，對于無擔保或者抵押的債項，按照其為優先級債務和非優先級債務分別規定違約損失率為45%和 75%。

　　14.下列關于債項因素的說法中，錯誤的是()。

　　A.債項類型是影響 LGD 大小的重要因素

　　B.信用貸款的 LGD 一般高于抵押貸款

　　C.項目貸款的 LGD 一般高于流動資金貸款

　　D.一些有著特殊還款安排的貿易融資產品的 LGD 低于普通貸款

　　答案：C【解析】項目貸款的 LGD 一般低于流動資金貸款。

　　15.數據驅動的統計方法主要是分析數據背后統計規律，其中較為常用的統計方法不包括()。

　　A.歷史平均值方法

　　B.回收率分布方法

　　C.統計回歸分析方法

　　D.判定表方法

　　答案：D【解析】數據驅動的統計方法主要是分析數據背后統計規律，其中較為常用的統計方法包括歷史平均值方法、回收率分布方法、統計回歸分析方法、決策樹方法等。

　　16.債項評級工作程序中，屬于貸后程序的是()。

　　A.評級更新

　　B.評級推翻

　　C.評級認定

　　D.評級發起

　　答案：A【解析】評級發起、評級認定、評級推翻屬于貸前程序，評級更新屬于貸后程序。

　　17.債項等級的定期更新由債項評級系統按一定時間頻率自動進行，一般按()進行。

　　A.天

　　B.周

　　C.月

　　D.年

　　答案：C【解析】債項等級的定期更新由債項評級系統按一定時間頻率自動進行，一般按月進行。

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