>>>關注萬題庫銀行從業考試微信，下載考前預測試卷

　　點擊查看：2018中級銀行從業資格《風險管理》章節練習題匯總

　　第十一章 風險評估與資本評估

　　一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)

　　1.下列關于商業銀行資本規劃的表述，錯誤的是(　　)。[2016年11月真題]

　　A.銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性

　　B.資本規劃應充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素

　　C.對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施

　　D.資本規劃應至少設定內部資本充足率3年目標

　　【解析】C項，對于重度壓力測試結果，商業銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠道。

　　2.根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業銀行第二支柱建設的描述，最不恰當的是(　　)。[2016年11月真題]

　　A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制定資本規劃和資本充足率管理計劃

　　B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩健的內部資本充足評估程序

　　C.銀行應將內部資本充足評估程序作為內部管理和決策的組成部分

　　D.內部資本充足評估程序應至少每三年實施一次

　　【解析】D項，內部資本充足評估程序應當至少每年實施一次，在銀行經營情況、風險狀況和外部環境發生重大變化時，應及時進行調整和更新。

　　3.下列不屬于商業銀行內部資本充足評估內容的是(　　)。[2016年5月真題]

　　A.風險評估

　　B.信息披露

　　C.壓力測試

　　D.資本規劃

　　【解析】內部資本充足評估報告是整個內部資本充足評估的總結性報告，內容涵蓋內部資本充足評估的主要內容，即風險評估、資本規劃和壓力測試。

　　4.下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是(　　)。[2016年5月真題]

　　A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

　　B.監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監管資本要求

　　C.監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查

　　D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

　　【解析】C項，商業銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。

　　5.根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充(　　)。[2015年10月真題]

　　A.其他一級資本

　　B.核心一級資本

　　C.儲備資本

　　D.二級資本

　　【解析】商業銀行應當優先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量。

　　6.商業銀行進行風險加總，若考慮風險分散化效應，應基于__________實證數據，且數據觀察期至少覆蓋__________完整的經濟周期。(　　)

　　A.短期;一個

　　B.長期;兩個

　　C.長期;一個

　　D.短期;兩個

　　【解析】商業銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染。若考慮風險分散化效應，應基于長期實證數據，且數據觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期。否則，商業銀行應對風險加總方法和假設進行審慎調整。

　　7.商業銀行應當在資本充足性評估程序中評估(　　)，即進行資本評估。

　　A.資本充足水平

　　B.資產充足水平

　　C.盈利水平

　　D.風險管理水平

　　【解析】根據風險評估結果，商業銀行應當在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進行資本評估。商業銀行應基于風險評估過程中確定的當前風險輪廓、未來業務規劃和發展戰略確定資本需求。

　　8.為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來(　　)進行滾動規劃。

　　A.一年或三年

　　B.三年或五年

　　C.兩年或三年

　　D.三年或四年

　　【解析】為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規劃。由于銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規劃的重點往往在第一年，第一年的預測也為后幾年的預測提供了基礎信息。

　　9.資本規劃應至少設定內部資本充足率(　　)目標。

　　A.一年

　　B.兩年

　　C.三年

　　D.五年

　　【解析】商業銀行制定資本規劃，應當綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續滿足監管要求。資本規劃應至少設定內部資本充足率三年目標。

　　參考答案：1C 2D 3B 4C 5B 6C 7A 8B 9C

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關

了解2018最新考試資訊

了解2018年核心考點

下載各科目歷年真題

了解銀行從業通關秘籍

銀行從業萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業考試"

　　相關推薦：

　　2018年銀行專業資格考試精選試題匯總（初中級）

　　2018銀行專業資格考試各科目復習知識點|講義匯總

　　2018年銀行專業資格考試復習方法及備考經驗匯總