一、單選題:
1、 下列關于金融風險造成的損失的說法，錯誤的是( )。
A. 金融風險可能造成的損失可以分為三種：預期損失、非預期損失和災難性損失
B. 商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失
C. 商業銀行通常用存款來應對非預期損失
D. 商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移
標準答案： c
2、 現代金融理論的發展和新的風險評估技術為風險管理提供了有力的支持，下列關于現代金融理論和風險評估技術的說法，錯誤的是()。
A. 1990年諾貝爾經濟學獎得主哈瑞•馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現代風險分散化思想的重要基石
B. 威廉•夏普在1964年的論文中提出了資本資產定價模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統風險和非系統風險的定量關系
C. 1973年，費雪•布萊克、麥隆•舒爾茨、羅伯特•默頓成功推導出歐式期權定價的一般模型
D. 《巴塞爾新資本協議》提倡應用VaR方法計量信用風險
標準答案： d
3、 全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。
A. 企業的資產規模
B. 企業的目標
C. 全面風險管理要素
D. 企業的各個層級
標準答案： a
4、 下列關于信用風險的說法，正確的是( )。
A. 對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源
B. 信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中
C. 衍生產品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計
D. 從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失
標準答案： d
5、 下列關于流動性風險的說法，錯誤的是( )。
A. 流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險
B. 流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險
C. 流動性風險對商業銀行來說，指商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險
D. 大量存款人的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險
標準答案： a
6、 下列關于國家風險的說法，正確的是( )
A. 國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險
B. 在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險
C. 在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風險所帶來的損失
D. 國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍
標準答案： a
7、 .在商業銀行的經營過程中，( )決定其風險承擔能力。
A. 資產規模和商業銀行的風險管理水平
B. 資本金規模和商業銀行的盈利水平
C. 資產規模和商業銀行的盈利水平
D. 資本金規模和商業銀行的風險管理水平
標準答案： d
8、 大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨( )危機。
A. 流動性
B. 操作
C. 法律
D. 戰略
標準答案： a
9、 下列關于風險管理策略的說法，正確的是()。
A. 對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除
B. 風險補償是指事前(損失發生以前)對風險承擔的價格補償
C. 風險轉移是管理利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險非常有效的辦法
D. 風險規避可分為保險轉移和非保險轉移
標準答案： b
10、 經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。
A. RAROC=(收益-預期損失)/非預期損失
B. RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失
C. RAROC=(非預期收益-預期收益)/收益
D. RAROC=(預期損失-非預期損失)/收益
標準答案： a
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11、 對于操作風險，商業銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括( )。
A. 標準法
B. 基本指標法
C. 內部模型法
D. 高級計量法
標準答案： c
12、 下列關于收益計量的說法，正確的是( )。
A. 相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量
B. 資產多個時期的對數收益率等于其各個時期對數收益率之和
C. 資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和
D. 百分比收益是絕對收益
標準答案： b
13、 假定股票市場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：
概率
0.05
0.20
0.15
0.25
0.35
收益率
50%
15%
-10%
-25%
40%
則，一年后投資股票市場的預期收益率為( 。
A. 18.25%
B. 27.25%
C. 11.25%
D. 11.75%
標準答案： d
14、 下列關于資本的說法，正確的是( )。
A. 經濟資本也就是賬面資本
B. 會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本
C. 經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資金
D. 監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本
標準答案： c
15、 下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是( )。
A. 資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性
B. 負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債
C. 資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制
D. 全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理
標準答案： b
16、 下列關于結算風險的說法，不正確的是( )。
A. 結算風險是信用風險的一種
B. 結算風險在外匯交易中不常出現
C. 赫斯塔特銀行的破產產生大量結算風險
D. 結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險
標準答案： b
17、 下列降低風險的方法中，( )只能降低非系統性風險。
A. 風險分散
B. 風險轉移
C. 保險轉移
D. 非保險轉移
標準答案： a
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二、多選題:
18、 下列關于風險管理與商業銀行經營的關系到說法，正確的有( )。
A. 承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
B. 風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式
C. 風險管理不能夠為商業銀行定價提供依據
D. 健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值
E. 風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力
標準答案： a, b, d, e
19、 下列關于資本作用的說法，正確的有( )。
A. 資本為商業銀行提供融資
B. 吸收和消化損失
C. 支持商業銀行過度業務擴張和風險承擔
D. 維持市場信心
E. 為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力
標準答案： a, b, d, e
20、 下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的是( )。
A. 在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RAROC)
B. 在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據
C. 在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配
D. 以監管資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷
E. 使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式
標準答案： a, b, c, e
21、 信用風險的主要形式包括( )。
A. 結算風險
B. 流動性風險
C. 非系統風險
D. 違約風險
E. 國家風險
標準答案： a, d
22、 下列屬于《巴塞爾新資本協議》規定的商業銀行核心資本的有( )。
A. 權益資本
B. 公開儲備
C. 重估儲備
D. 普通貸款儲備
E. 混合型債務工具
標準答案： a, b
23、 以下屬于風險轉移策略的是( )
A. 出口信貸保險
B. 擔保
C. 備用信用證
D. 對沖
標準答案： a, b, c
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三、判斷題:
24、 違約風險針對個人，不針對企業。()
標準答案： 錯誤
25、 操作風險可以分為由人員、系統、流程和內部事件所引發的四類風險。( )
標準答案： 錯誤
26、 信用風險與市場風險相比具有數據優勢和易于計量的特點。( )
標準答案： 錯誤
27、 馬柯維茨的資產組合管理理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不等于-1，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。()
標準答案： 錯誤
28、 基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件( )
標準答案： 錯誤
29、 與市場風險相比，信用風險的觀察數據雖然少，但是比較容易獲取( )
標準答案： 錯誤
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