一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1�苯灰踪~戶記錄的是銀行為交易目的或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的( )。

　　A�苯鹑陬^寸

　　B�苯鹑诠ぞ�

　　C�苯鹑诠ぞ吆蜕唐奉^寸

　　D�鄙唐奉^寸

　　2�表椖咳谫Y屬于產品線中的( )。

　　A�鄙虡I銀行業務B�苯灰缀弯N售C�绷闶坫y行業務D�惫�司金融

　　3��( )業務的總收入等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發經紀業務的收費。

　　A�鄙虡I銀行B�苯灰缀弯N售C�惫�司金融D�绷闶劢浖o

　　4�蓖鈪R( ) 是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

　　A�比笨诜治鯞�背�口分析C�鼻榫胺治鯠�本闷诜治�

　　5�睆陌腿麪栁瘑T會的定義來看，商業銀行的流動性風險來源于( )兩個方面的原因。因為這兩個方面的原因都會引發商業銀行對于流動性的需求。

　　A�卑踩�和收益B�笨傂泻头中蠧�辟J款和存款D�辟Y產和負債

　　6�备鶕�我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中關聯授信比例中全部關聯方授信總額是指( )。

　　A�鄙虡I銀行全部關聯方的授信余額，扣除關聯方提供的保證金存款以及質押的銀行存單和我國中央政府和地方政府債券

　　B�鄙虡I銀行全部關聯方的授信余額，扣除關聯方提供的保證金存款以及質押的銀行存單

　　C�鄙虡I銀行全部關聯方的授信余額，扣除關聯方提供的保證金存款以及質押的銀行存單和我國中央政府債券

　　D�鄙虡I銀行全部關聯方的授信余額，扣除關聯方提供的保證金存款以及我國中央政府和地方政府債券

　　7�狈�合內部控制過程評價的具體評分標準的一項為( )。

　　A�北辉u價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的30%

　　B�痹跐M足前項的基礎上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規定并遵循要求的，可得該項分值的20%

　　C�痹跐M足前兩項的基礎上，被評價項目的規定得到實施和保持，可再得該項分值的20%

　　D�痹跐M足前三項的基礎上，被評價項目在實現風險控制的結果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的20%

　　8�毕铝嘘P于戰略風險管理的說法，正確的是( )。

　　A�苯洕�資本配置是戰略風險管理的重要工具之一

　　B�憋L險管理部門負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃

　　C�鄙虡I銀行只需要對失敗的戰略規劃進行總結，吸取教訓

　　D�睉鹇燥L險獨立于市場、信用、操作、流動性等單獨存在

　　9��( )是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發生概率，研究多種因素同時作用時可能產生的影響。

　　A�本闷诜治鯞�泵舾蟹治鯟�鼻榫胺治鯠�比笨诜治�

　　10�卑腿麪栁瘑T會在新協議第三支柱中規定，風險報告的披露應該每( )進行一次。

　　A�卑肽闎�币荒闏�币粋�月D�比齻�月

　　11�比绻�操作風險損失與信用風險相關，并在過去已反映在銀行的信用風險數據庫中，則根據《巴塞爾新資本協議》的要求，在計算最低監管資本時應將其視為( )。

　　A�毙庞蔑L險損失 B�辈僮黠L險損失

　　C�辈僮黠L險和信用風險損失D�逼渌�風險損失

　　12�便y行的經營環境時刻都處在變化當中，或者說銀行的外部環境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經營對外部環境的依賴程度以及銀行經營模式跟隨外部經營環境變化而變化和調整的彈性。一家銀行的經營活動和盈利模式越依賴于外部環境，銀行潛在的戰略風險就越( )。

　　A�备連�钡虲�辈灰欢―�币陨隙疾粚�

　　13�鄙虡I銀行的附屬資本不得超過核心資本的( );計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的()。

　　A��100%，100%B��50%，100%C��100%，50% D��50%，50%

　　14�痹趦炔靠刂企w系中，了解被評價機構內部控制體系的設計和執行情況主要有四種方法，( )不屬于其中。

　　A�辈殚喎˙�绷鞒虉D法C�痹儐柗―�睖y試法

　　15�毕铝星樾沃�，表現流動性風險與市場風險關系的是( )。

　　A�辈涣假J款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產質量下降及流動資金出現問 題的征兆

　　B�崩�率波動會影響資產的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產生某種程度上的流動性風險

　　C�鼻芭_交易系統無法處理交易或執行交易時的延誤，特別是資金調撥與證券結算系統發生故障時，現金流量便會受到直接影響

　　D�比魏呜撁嫦�息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進而導致流動性困難

　　16�便y行貸款利率或產品定價應覆蓋( )。

　　A�鳖A期損失B�狈穷A期損失C�睒O端損失D�边`約損失

　　17�痹贑redit Monitor模型中，企業向銀行借款相當于持有一個基于企業資產價值的看漲期，股東初始股權投資可以看做該期權的( )。

　　A�逼跈噘MB�睍r間價值C�眱仍趦r值D�眻绦袃r格

　　18�毕铝嘘P于情景分析的說法，不正確的是( )。

　　A�狈治錾虡I銀行正常狀況下的現金流量變化，有助于商業銀行存款管理并充分利用其他債務市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求

　　B�苯^大多數嚴重的流動性危機都源于商業銀行自身管理或技術上存在致命的薄弱環節

　　C�鄙虡I銀行關于現金流量分布的歷史經驗和對市場慣例的了解可以幫助商業銀行消除不確定性

　　D�迸c商業銀行自身出現危機時相比，在發生整體市場危機時，商業銀行出售資產換取現金的能力下降得更厲害

　　19�毕铝嘘P于貸款遷徙率指標計算的說法，不正確的是( )。

　　A�闭�常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

　　B�逼诔蹶P注類貸款期間減少金額，是指期初關注類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　C�贝渭夘愘J款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額÷(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%

　　D�逼诔醮渭夘愘J款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額

　　20�庇�利能力監管指標不包括( )。

　　A�辟Y本金收益率B�辈涣假J款率C�眱衾�息收入率D�辟Y產收益率

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