21�比绻�銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為10億元。現金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例為( )。

　　A��0.1

　　B��0.2

　　C��0.3

　　D��0.4

　　22�毕铝嘘P于商業銀行管理戰略基本內容的說法，不正確的是( )。

　　A�鄙虡I銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑

　　B�睉鹇阅繕丝梢苑譃閼鹇栽妇啊㈦A段性戰略目標和主要發展指標等

　　C�睉鹇阅繕藳Q定了實現路徑

　　D�备骷疑虡I銀行的戰略目標應當是一致的

　　23�闭龖B隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為( )。

　　A��68%

　　B��95%

　　C��32%

　　D��50%

　　24�毕铝嘘P于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是( )。

　　A�辟Y產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性

　　B�必搨�風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債

　　C�辟Y產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制

　　D�比�面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理

　　25�卑凑諊�際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是( )。

　　A�睂ζ髽I采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

　　B�睂ζ髽I采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

　　C�睂ζ髽I客戶和個人客戶都采用評級方法

　　D�睂ζ髽I客戶和個人客戶都采用評分方法

　　26�备鶕�2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LossCalc的技術文件中所披露的信息，( )對違約損失率的影響貢獻度最高。

　　A�鼻鍍攦炏刃缘犬a品因素B�焙暧^經濟環境因素

　　C�毙袠I性因素 D�逼髽I資本結構因素

　　27�奔僭OX、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關系數為0.3，若同時對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y，則X1和Y1的相關系數為( )。

　　A��0.3

　　B��0.6

　　C��0.09

　　D��0.15

　　28�毕铝嘘P于Credit Metrics模型的說法，不正確的是( )。

　　A�盋redit Metrics模型的基本原理是信用等級變化分析

　　B�盋redit Metrics模型本質上是一個VaR模型

　　C�盋redit Metrics模型從單一資產的角度來看待信用風險

　　D�盋redit Metrics模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念

　　29�鄙虡I銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以影響正常業務運行的風險，不可以通過( )來進行操作風險緩釋。

　　A�碧岣唠娮踊�水平以取代手工操作

　　B�敝贫ㄟB續營業方

　　C�辟徺I電子保險

　　D�盜T系統災難備援外包

　　30�毕铝懈黜棽粚儆趩螏欧N敞口頭寸的是( )。

　　A�闭{整后的期權敞口頭寸

　　B�边h期凈敞口頭寸

　　C�奔雌趦舫�口頭寸

　　D�笨偝�口頭寸

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