31�庇�(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取( )。

　　A�睒�(biāo)準(zhǔn) 法 B�眱�(nèi)部模型法

　　C�备呒�(jí)計(jì)量法D�眱�(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　E�眱�(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　32�毕铝嘘P(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有( )。

　　A�蹦成虡I(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法

　　B�蹦成虡I(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法

　　C�蹦成虡I(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法

　　D�蹦成虡I(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

　　E�蹦成虡I(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/P>

　　33�蹦壳白顝V泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是( )。

　　A�盋P模型B�盞PMG模型C�本�性概率模型D�盤(pán)robit模型

　　E�本�性辨別模型

　　34�彬�(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有( ) 。

　　A�盋AP曲線與AR值B�盧OC曲線與A值

　　C�倍�項(xiàng)分布檢驗(yàn) D�必惾~斯錯(cuò)誤率

　　E�盋.P模型

　　35�庇绊戇`約損失率的因素包括( )。

　　A�碑a(chǎn)品因素B�惫�司因素C�毙袠I(yè)因素D�钡貐^(qū)因素

　　E�焙暧^經(jīng)濟(jì)周期因素

　　36�笔袌�(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括( )。

　　A�笨梢詫⒉煌瑯I(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值(VaR值)來(lái)表示

　　B�笔且环N能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　C�庇欣�于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和管理

　　D�焙�(jiǎn)明易懂，適宜董事會(huì)和高級(jí)管理層了解本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體水平

　　E�焙�蓋了價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　37�眰�券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。

　　A�闭�向收益率曲線B�狈聪蚴找媛是�線

　　C�辈▌�(dòng)收益率曲線D�彼�平收益率曲線

　　E�贝怪笔找媛是�線

　　38�辈僮黠L(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。

　　A�逼赣脝T工做法和工作場(chǎng)所安全性B�睒I(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C�笨蛻簟�產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 D�睂�(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E�蓖獠科墼p

　　39�毕铝嘘P(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A�辟Y本為商業(yè)銀行提供融資

　　B�蔽�收和消化損失

　　C�敝С稚虡I(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

　　D�本S持市場(chǎng)信心

　　E�睘樯虡I(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

　　40�毕铝嘘P(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的有( )。

　　A�眽毫�測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B�边M(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C�痹谠u(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程

　　D�背�了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試

　　E�鄙虡I(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求

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