26�盇BC【解析】D錯誤很明顯，銀行要做的不是消除風險，而是風險與收益相匹配。E不是應當實現的目標。

　　27�盉C【解析】利率互換是和匯率風險沒有什么必然聯系的;這是市場風險管理辦法，所以主要作用也不會是減少違約風險;利率互換對增加融資沒有作用。B、C是其兩個主要作用，考生理解記憶。

　　28�盉CD【解析】A項企業的管理政策、E項企業的戰略對企業的行業風險分析沒有實質性影響。

　　29�盇CD【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸應當滿足的基本要求是：①具有經高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);②具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設置頭寸限額并進行監控;③具有明確的、與銀行交易策略一致的監控頭寸的政策和程序，包括監控交易規模和交易賬戶的頭寸余額。

　　30�盇BCD【解析】我國銀行信息披露的時間是按照有關要求做出的，不存在不及時的問題。

　　31�盇DE【解析】信用風險的計量方法是"標準內評"，內部評級又分為初級和高級。B內部模型法是市場風險計量方法;C是操作風險計量方法。

　　32�盇DE【解析】B是風險對沖的方法。C是風險轉移的方法。

　　33�盋DE【解析】目前應用最廣泛的信用風險評分模型有：線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。A項CP模型主要用于主權評級;B項KPMG模型用于信用風險評估和量化。

　　34�盇BD【解析】二項式分布檢驗是對違約概率預測準確性進行檢驗的方法，C�盤模型是國家風險主權評級的模型。

　　35�盇BCDE【解析】這些因素從宏觀到微觀，按照順序可以方便記憶。

　　36�盇BCD【解析】關于市場內部模型最重要的缺陷就是E所述的問題，市場風險內部模型未涵蓋價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發性小概率事件，需要用壓力測試對其進行補充。

　　37�盇BCD【解析】收益率曲線是隨時間的增加而變動的，如果是垂直收益率曲線就是在某個時間點上不動的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。

　　38�盇BCDE【解析】根據《巴塞爾新資本協議》，操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險，并由此分為七種表現形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產業及業務做法，實物資產損壞，業務中斷和系統失靈，交割及流程管理。

　　39�盇BDE【解析】商業銀行過度擴張業務對商業銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。除了正確的四個選項之外，還有一個作用是限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔。

　　40�盉C【解析】壓力測試是金融機構運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發生的事件所導致的潛在損失。B進行壓力測試的目的并非是要商業銀行考慮最差的情景，但是至少應當考慮溫和的衰退情景。C在評估資本充足性的時候，采用內部評級法的商業銀行必須具有健全的壓力測試過程。

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