26�盇BC【解析】D錯誤很明顯，銀行要做的不是消除風(fēng)險，而是風(fēng)險與收益相匹配。E不是應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目標(biāo)。

　　27�盉C【解析】利率互換是和匯率風(fēng)險沒有什么必然聯(lián)系的;這是市場風(fēng)險管理辦法，所以主要作用也不會是減少違約風(fēng)險;利率互換對增加融資沒有作用。B、C是其兩個主要作用，考生理解記憶。

　　28�盉CD【解析】A項企業(yè)的管理政策、E項企業(yè)的戰(zhàn)略對企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險分析沒有實質(zhì)性影響。

　　29�盇CD【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的基本要求是：①具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);②具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控;③具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。

　　30�盇BCD【解析】我國銀行信息披露的時間是按照有關(guān)要求做出的，不存在不及時的問題。

　　31�盇DE【解析】信用風(fēng)險的計量方法是"標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)評"，內(nèi)部評級又分為初級和高級。B內(nèi)部模型法是市場風(fēng)險計量方法;C是操作風(fēng)險計量方法。

　　32�盇DE【解析】B是風(fēng)險對沖的方法。C是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法。

　　33�盋DE【解析】目前應(yīng)用最廣泛的信用風(fēng)險評分模型有：線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。A項CP模型主要用于主權(quán)評級;B項KPMG模型用于信用風(fēng)險評估和量化。

　　34�盇BD【解析】二項式分布檢驗是對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗的方法，C�盤模型是國家風(fēng)險主權(quán)評級的模型。

　　35�盇BCDE【解析】這些因素從宏觀到微觀，按照順序可以方便記憶。

　　36�盇BCD【解析】關(guān)于市場內(nèi)部模型最重要的缺陷就是E所述的問題，市場風(fēng)險內(nèi)部模型未涵蓋價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測試對其進(jìn)行補(bǔ)充。

　　37�盇BCD【解析】收益率曲線是隨時間的增加而變動的，如果是垂直收益率曲線就是在某個時間點上不動的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。

　　38�盇BCDE【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

　　39�盇BDE【解析】商業(yè)銀行過度擴(kuò)張業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。除了正確的四個選項之外，還有一個作用是限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)。

　　40�盉C【解析】壓力測試是金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。B進(jìn)行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。C在評估資本充足性的時候，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

　　2011銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理全真模擬試題及答案匯總

　　2011銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》精選習(xí)題及答案