77�盋【解析】相關系數ρ=COV(X，Y)/[STD(X)×STD(Y)]=0.04/(0.80×0.70)=0.071。

　　78�盉【解析】風險監管是指通過識別商業銀行固有的風險種類，進而對其經營管理所涉及的各類風險進行評估，并按照評級標準，系統、全面、持續地評價一家銀行經營管理狀況的監管方式。這是一種全面、動態的監管。從實質上說，風險監管是對合規監管的一種繼承和發揮，而不是否定，合規監管是風險監管的一個組成部分。

　　79�盉【解析】計算公式：非信貸資產準備充足率=非信貸資產實際計提準備÷非信貸預計損失。

　　80�盋【解析】壓力測試是一種風險管理技術，用于評定特定時間或特定金融變量的變化對金融機構財務狀況的潛在影響。第一步就是設定情景假設，然后分析在這樣的情景下，借款人和抵押品價值可能的變動情況，根據分析結果計算違約概率和違約損失，進而匯總銀行總體損失。

　　81�盉【解析】提供獨立的市場風險報告就應該是專門的市場風險有關部門，但是風險承擔機構是接受管理的，不是管理部門，本題選B。另外，審計機構是對商業銀行的財務管理和風險管理進行審查，并不擔任提供風險報告的職能，風險管理部門還要為內部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。

　　82�盇【解析】首先排除D，操作風險的三種計量方法中沒有內部模型法，內部模型法是市場風險計量方法。基本指標法是三種方法中最簡單的計量方法，以單一指標作為衡量商業銀行整體操作風險的尺度。標準法根據風險的分類和相關系數來計算監管資本，兩者都是依靠總收入這個指標。高級計量法是通過內部操作風險計量系統計算監管資本，建立在操作損失事件的基礎上。

　　83�盉【解析】從字面上分析，組織結構就包括權利、職能等要素。信息不應該屬于結構方面的部分。

　　84�盌【解析】"資本分配"中的資本是所預計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)。以資本表示的組合限額=資本×資本分配權重。因此，資本=1000+100=1100(億元);以資本表示的電子行業限額=1100×6%=66(億元)。

　　85�盌【解析】壓力測試是對小概率突發事件發生的損失進行估算。市場風險的計量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風險價值方法。

　　86�盇【解析】法律風險也是一種特殊的操作風險。

　　87�盌【解析】若利率變動對存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對銀行產生不利的影響。本題反映的正是這種風險。

　　88�盌【解析】可以按照時間和重要性排序記憶;以正常的頻率每半年一次為界，大的、活躍的、變化快的，要每季度披露一次;一般性概述的定性披露每年一次。

　　89�盋【解析】外部審計制度的價值在于"獨立性"，有效性在內部審計中也可以體現。

　　90�盇【解析】按風險發生的范圍可以分為系統風險和非系統風險。分析選項A，根據風險發生的范圍，我們會首先考慮風險發生是大范圍還是小范圍的，而可量化風險和不可量化風險與范圍沒有必然關聯性，風險能否量化是根據風險的不同性質，能否量化才是可量化風險和不可量化風險的分類標準。本題選項C是干擾選項，純粹風險可以理解為純粹的損失，投機風險可以理解為有獲利的可能，兩者的區別就在于損失結果不同。

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