二、多選題

　　1�盇BDE【解析】A中，銀行股價(jià)下跌，說明銀行資產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問題;B銀行的債務(wù)增加，對(duì)流動(dòng)性造成威脅;C外部評(píng)級(jí)上升，是有利的;D資產(chǎn)來源過于集中;E發(fā)生了擠兌情形。

　　2�盋E【解析】A、B兩項(xiàng)累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于20%;D項(xiàng)市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年。

　　3�盇BCDE【解析】因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。"因果關(guān)系模型"的5個(gè)步驟如選項(xiàng)所述，在實(shí)踐中，通行做法是先收集損失事件，然后再努力尋找導(dǎo)致?lián)p失事件發(fā)生的原因。

　　4�盉CDE【解析】可視為違約的情形是：

　　(1)有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借款(包括本金、利息和手續(xù)費(fèi));

　　(2)債務(wù)人的信譽(yù)下降，例如沖銷特別準(zhǔn)備或被迫進(jìn)行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費(fèi)的減免和延期;

　　(3)債務(wù)人超過到期日90天仍未償還債務(wù);

　　(4)債務(wù)人或債權(quán)人已申請(qǐng)債務(wù)人的企業(yè)破產(chǎn)。

　　5�盇BCDE【解析】報(bào)告還包括對(duì)不良貸款的變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

　　6�盇BC【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是指通過識(shí)別商業(yè)銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對(duì)其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并按照標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評(píng)價(jià)一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式。這種監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管方式。

　　7�盇BCD【解析】董事會(huì)不會(huì)負(fù)責(zé)公司具體經(jīng)營管理的。

　　8�盇BC【解析】ROE、ROA被廣泛用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力，但是這兩個(gè)指標(biāo)不能全面、深入的解釋商業(yè)銀行在盈利的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平，他們的缺點(diǎn)就由RAROC來補(bǔ)充了，選擇A、B。同時(shí)C是RAROC的計(jì)算公式。D錯(cuò)在銀行仍然重視盈利性，并且考慮了風(fēng)險(xiǎn)水平，E錯(cuò)在股東價(jià)值最大化的目標(biāo)并沒有放棄，實(shí)際上是更好地服務(wù)于這個(gè)目標(biāo)。

　　9�盇BE【解析】信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是銀行與交易對(duì)手簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期和約。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化。信用價(jià)差減少，表明信用狀況改善。

　　10�盉CDE【解析】債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上債務(wù)人被視為違約。

　　11�盇C【解析】從抵補(bǔ)損失的角度來看，商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：①應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;②隨時(shí)可以動(dòng)用。

　　12�盇BCD【解析】給予客戶的授信額度根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露來進(jìn)行。應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。在本題中，信用證就是一種或有負(fù)債。抵押只是一種擔(dān)保方式，不屬于或有負(fù)債。

　　13�盇BD【解析】進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓就是減小風(fēng)險(xiǎn)，而C、E對(duì)商業(yè)銀行來說是不利的，是增加風(fēng)險(xiǎn)的行為。

　　14�盇BCE【解析】《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)分為八個(gè)業(yè)務(wù)線，即公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。

　　15�盇BCDE【解析】從題目本身看，五個(gè)選項(xiàng)的內(nèi)容都對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有利，在不確切了解體系具體內(nèi)容時(shí)，根據(jù)選項(xiàng)的是否合理性，也可做出選擇。

　　16�盋D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)營決策失誤，或決策執(zhí)行不當(dāng)，或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，而對(duì)商業(yè)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)的長遠(yuǎn)的影響。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自于四個(gè)方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;②為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;③為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;④整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。

　　17�盇BDE【解析】國家控制的企業(yè)不一定是關(guān)聯(lián)方，不是因?yàn)橥�受國家控制因此就成為關(guān)聯(lián)方。結(jié)合實(shí)際，我國的各國企并不會(huì)因?yàn)橥�是國企而成為關(guān)聯(lián)方。

　　18�盉E【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)管理和控制能力分為可規(guī)避、可降低、可緩釋、應(yīng)承擔(dān)。高管欺詐與火災(zāi)、搶劫一樣屬于難以規(guī)避或降低，甚至無能為力的風(fēng)險(xiǎn)，屬于可緩釋風(fēng)險(xiǎn)，可通過指定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包的方式轉(zhuǎn)移或緩釋，本題選B、E、D中的方法是用來管理"可降低操作風(fēng)險(xiǎn)"的。

　　19�盉CDE【解析】A是通過制度安排降低了風(fēng)險(xiǎn)，并沒有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。本題歸納了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的幾個(gè)例子，考生務(wù)必理解記憶。

　　20�盇BCDE【解析】除了活期之外，"流動(dòng)性"的期限是一個(gè)月。以上五個(gè)選項(xiàng)都是流動(dòng)性負(fù)債，除此還包括一個(gè)月內(nèi)到期的定期存款(不含財(cái)政性存款)。

　　21�盇BE【解析】實(shí)踐操作中，商業(yè)銀行的"風(fēng)險(xiǎn)管理部門"和"風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)"既要保持相互獨(dú)立，又要互為支持，但絕不能混為一談：風(fēng)險(xiǎn)管理部門的核心職能是風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告;風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的職能是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施。

　　22�盇C【解析】收益率曲線就是根據(jù)在資產(chǎn)的不同到期期限時(shí)刻的收益率大小來描繪出的曲線。橫坐標(biāo)是到期期限，縱坐標(biāo)是到期收益率。

　　23�盇BCDE【解析】每一個(gè)部門都對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制有著不可替代的作用。

　　24�盇BCD【解析】A是國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的概念，B國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)設(shè)計(jì)異國政治、經(jīng)濟(jì)、文化、外交、國防等多方面問題，C對(duì)每一個(gè)被討論的國家，主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析必須是動(dòng)態(tài)的，并且與變化的全球環(huán)境相適應(yīng)，D解釋主權(quán)評(píng)級(jí)的模型也要是動(dòng)態(tài)變化的，E對(duì)于現(xiàn)在主權(quán)評(píng)級(jí)方法，政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的技巧比計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的科學(xué)方法還要重要。與其他信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分/評(píng)級(jí)相比，需要更多的經(jīng)驗(yàn)判斷，但是不能因此說它簡單，與其說它是一門精確的科學(xué)，不如說它是一門蘊(yùn)含著不可預(yù)見性的藝術(shù)。

　　25�盉C【解析】提款買房造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，無力還貸造成信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　2011銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬試題及答案匯總

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