72�痹谛庞脙r差衍生產品的交易過程中，對于絕對差額而言。如果指定證券和無風險證券的差額減少時，交易方就( )。

　　A�鲍@得盈利B�背惺芤欢〒p失C�辈皇苡绊慏�币陨暇�不對

　　73�睂�沖技術首先是從( )市場發展起來的。

　　A�被�換B�逼跈郈�逼谪汥�边h期

　　74�蔽覀儼咽沟眠h期合約價值( )的交割價格稱為遠期價格。

　　A�辈坏扔诹鉈�毙∮诹鉉�贝笥诹鉊�钡扔诹�

　　75�憋L險管理體系的靈魂是( )。

　　A�憋L險管理文化B�憋L險管理策略

　　C�惫�司治理結構D�眱炔靠刂葡到y

　　76�痹诔醮螌嵤﹥炔靠刂圃u價時，需對內部控制過程中評價的活動包括( )。

　　A�睒I務活動、監督活動、支持保障活動

　　B�睒I務活動、管理活動、支持保障活動

　　C�北O督活動、業務活動、支持保障活動

　　D�睒I務活動、管理活動、監督活動

　　77�盭、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.04，X的標準差為0.80，Y的標準差為0.70，則其相關系數為( )。

　　A��0.056

　　B��0.062

　　C��0.071

　　D��0.085

　　78�憋L險監管和合規監管的關系是( )。

　　A�憋L險監管比合規監管更先進，是對合規監管的否定

　　B�憋L險監管是對合規監管的繼承和發展

　　C�焙弦幈O管是對風險監管的繼承和發展

　　D�币陨隙疾粚�

　　79�备鶕�我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中關于非信貸資產準備充足率的表述，下面選項中不正確的是( )。

　　A�狈切刨J資產實際計提準備是指商業銀行針對非信貸資產預計損失實際計提的各類損失準備和減值準備

　　B�狈切刨J資產準備充足率=非信貸資產實際計提準備期平均余額÷非信貸資產預計損失

　　C�狈切刨J資產預計損失是指商業銀行根據《金融企業會計制度》針對短期投資、長期投資、固定資產、在建工程、無形資產和抵債資產等非信貸資產，預計未來可能損失的金額

　　D�睂Ψ切刨J資產實際計提準備具體參照財政部《金融企業會計制度》(財會[2001]49號)執行

　　80�便y行在進行壓力測試時，第一步是( )。

　　A�狈治鼋杩钊撕偷盅浩穬r值在假定條件下可能的變動情況

　　B�备鶕�分析結果計算借款人違約概率和銀行的違約損失

　　C�痹O定情景假設

　　D�备鶕�客戶經理的分析結果匯總估算銀行總體損失

　　81�鄙虡I銀行應當指定( )向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。

　　A�笔袌鲲L險承擔部門B�笔袌鲲L險管理部門

　　C�眱炔繉徲嫏C構 D�蓖獠繉徲嫏C構

　　82��( )是建立在操作損失事件基礎上的，因而損失數據庫的建立至關重要。

　　A�备呒売嬃糠˙�被�本指標法C�睒藴史―�眱炔磕Ｐ头�

　　83��( )不屬于內控制度中組織結構方面的部分。

　　A�泵鞔_授權

　　B�毕蚬芾韺犹峁┑男畔�

　　C�睄徫宦氊煹拇_定

　　D�标P鍵職能的分離

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