31�毕铝兄笜酥袑儆诳蛻麸L險的基本面指標的是( )。

　　A�眱糍Y產負債率B�绷鲃颖嚷蔆�惫芾韺铀刭|D�爆F金比率

　　32�蹦炽y行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40 000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為( )億元。

　　A��200

　　B��400

　　C��600

　　D��800

　　33�毕铝嘘P于客戶信用評級的說法，不正確的是( )。

　　A�痹u價主體是商業銀行

　　B�痹u價目標是客戶違約風險

　　C�痹u價結果是信用等級和違約概率

　　D�痹u價內容是客戶違約后特定債項損失的大小

　　34�崩�用警兆指標合成的風險指數進行預警的方法是( )。

　　A�焙谏�預警法B�奔t色預警法

　　C�敝笖殿A警法D�苯y計預警法

　　35�备鶕�對商業銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是( )。

　　A�边`約概率B�边`約損失率C�边`約風險暴露D�逼谙�

　　36�憋L險識別包括( )兩個環節。

　　A�备兄�風險和檢測風險B�庇嬃匡L險和分析風險

　　C�备兄�風險和分析風險D�庇嬃匡L險和監控風險

　　37�卑腿麪栁瘑T會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是( )。

　　A�敝眯潘�平采用99%的單尾置信區間

　　B�背钟衅跒�10個營業日

　　C�笔袌鲲L險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D�敝辽倜�3個月更新一次數據

　　38�毕铝嘘P于計算VaR的方差-協方差法的說法，不正確的是( )。

　　A�辈荒茴A測突發事件的風險

　　B�背闪⒌募僭O條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C�狈从沉孙L險因子對整個組合的一階線性影響

　　D�背浞侄攘苛朔蔷�性金融工具的風險

　　39�奔僭O中國某商業銀行A將在6個月后向泰國商業銀行B支付1000萬泰銖的外匯，當前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預期泰銖對美元的匯率將上升，因此，A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元，購買總額為1000萬泰銖的買入期權，其執行價格為1美元=35泰銖。如果6個月后泰銖不升反降，即期匯率變為1美元=56泰銖，則A銀行( )。

　　A�眱衾�益5萬美元

　　B�眱魮p失5萬美元

　　C�眱羰找�5.7萬美元

　　D�眱魮p失5.7萬美元

　　40�鄙虡I銀行經常將貸款分散到不同的行業和領域，使違約風險降低，其原因是( )。

　　A�睂①J款分散至不同行業及地域來取得規模效應

　　B�蓖ㄟ^不同行業及地域間的貸款進行風險轉移

　　C�崩�用不同行業及地域間企業的相關性來進行風險分散

　　D�蓖ㄟ^不同行業及地域間的貸款可以進行風險對沖

　　41�毕铝羞x項中，不屬于商業銀行市場風險限額管理的是( )。

　　A�苯灰紫揞~B�憋L險限額

　　C�敝箵p限額D�眴我豢蛻粝揞~

　　42�毕铝星樾沃校�重新定價風險最大的是( )。

　　A�币远唐诖婵钭鳛槎唐诹鲃淤Y金貸款的融資來源

　　B�币远唐诖婵钭鳛殚L期固定利率貸款的融資來源

　　C�币远唐诖婵钭鳛殚L期浮動利率貸款的融資來源

　　D�币蚤L期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　43�边h期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。

　　A�奔雌趨R率B�眱煞N貨幣之間的利率差

　　C�逼谙� D�苯灰捉痤~

　　44�辈僮黠L險損失數據的收集要遵循( )的原則。

　　A�笨陀^性、全面性、動態性、標準化B�必S觀性、全面性、靜態性、標準化

　　C�敝饔^性、全面性、動態性、標準化D�笨陀^性、全面性、靜態性、標準化

　　45�痹诓僮黠L險經濟資本計量的方法中，( )是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。

　　A�眱炔吭u級法B�被�本指標法C�睒藴史―�备呒売嬃糠�

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