一、單選題:

　　1、 A銀行用2年期美元存款作為2年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括( )。

　　A、匯率風(fēng)險

　　B、基準(zhǔn)風(fēng)險

　　C、期權(quán)性風(fēng)險

　　D、重新定價風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　2、 因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是( )風(fēng)險。

　　A、市場

　　B、操作

　　C、信用

　　D、價格

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　3、 按照履約方式，期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是( )

　　A、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的買方權(quán)利大于歐式期權(quán)的買方權(quán)利

　　B、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的賣方義務(wù)大于歐式期權(quán)的賣方義務(wù)

　　C、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的價格一般小于歐式期權(quán)的價格

　　D、美式期權(quán)可能未到期即被執(zhí)行

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　4、 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　5、 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越( )。

　　A、不變

　　B、長

　　C、短

　　D、無法判斷

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　6、 巴塞爾委員會要求在計算市場風(fēng)險資本時，必須將計算出來的風(fēng)險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于( )。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　7、 銀行中的( )承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

　　A、董事會

　　B、高級管理層

　　C、監(jiān)事會

　　D、股東大會

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　8、 假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所對應(yīng)的稅率為25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為( )萬元。

　　A、55

　　B、73

　　C、75

　　D、100

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　9、 關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的以下說法，正確的是()。

　　A、就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場風(fēng)險是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險種類之一

　　B、市場風(fēng)險只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中

　　C、市場風(fēng)險可分為利率風(fēng)險、操作風(fēng)險、股票價格風(fēng)險等幾類

　　D、市場風(fēng)險的存在是由于市場價格的不利變動而導(dǎo)致的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　10、 在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一般被納入( )進(jìn)行管理。

　　A、利率風(fēng)險

　　B、商品價格風(fēng)險

　　C、匯率風(fēng)險

　　D、操作風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c