6.3流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制

　　6.3.1流動性風(fēng)險預(yù)警

　　①內(nèi)部指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。

　　②外部指標(biāo)/信號主要包括第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。

　　③融資指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行的負債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。

　　背景知識：國際最佳操作實踐

　　從審慎的角度出發(fā)，香港金融管理局要求商業(yè)銀行根據(jù)本行的風(fēng)險狀況制定目標(biāo)流動資產(chǎn)比例(高于法定最低流動資產(chǎn)比率水平，例如30%)，作為流動性風(fēng)險預(yù)警信號。

　　6.3.2壓力測試

　　除了監(jiān)測在正常市場條件下的資金凈需求外，商業(yè)銀行還有必要定期進行壓力測試，根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進行流動性測算。

　　6.3.3情景分析

　　①正常狀況。

　　②商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機。

　　③某種形式的整體市場危機，即在一個或多個市場，所有商業(yè)銀行的流動性都受到不同程度的影響。

　　6.3.4流動性風(fēng)險管理方法

　　1.對本幣的流動性風(fēng)險管理

　　第一步，設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動性變化趨勢。

　　第二步，計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性需求。

　　(1)商業(yè)銀行負債的流動性需求

　　通常可以將商業(yè)銀行的存款分為三類：

　　第一類，敏感負債

　　第二類，脆弱資金

　　第三類，核心存款

　　(2)商業(yè)銀行總的流動性需求

　　商業(yè)銀行總的流動性需求=負債流動性需求+貸款流動性需求

　　第三步，根據(jù)現(xiàn)金流量計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口。