(2)違約概率

　　違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。巴塞爾委員會設(shè)定0.03%的下限是為了給風(fēng)險權(quán)重新定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。

　　【單選】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與()中的較高者。

　　A.0.1%

　　B.0.01%

　　C.0.3%

　　D.0.03%

　　答案：D

　　違約概率的估計包括兩個層面：一是單一借款人的違約概率;二是某一信用等級所有借款人的違約概率。《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法有歷史違約經(jīng)驗、統(tǒng)計模型和外部評級映射三種方法。

　　與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，即通常所說的違約率。違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別。

　　與違約概率容易混淆的另一個概念是不良率，使不良債項余額在所有債項余額的占比，二者不具有可比性。