組合風險監測

　　組合(Portfolio)層面的風險監測以把信貸資產作為投資組合看待作為出發點。

　　組合監測能夠體現多樣化帶來的分散風險的效果，防止國別、行業、區域、產品等維度的風險集中度過高，實現資源的最優化配置。

　　組合風險監測主要有兩種方法：一種是傳統的銀行資產組合限額管理方法;一種是模型方法。

　　(1) 傳統的組合監測方法

　　傳統的組合監測方法主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測。

　　授信集中是指相對于銀行資本金、總資產或銀行總體風險水平而言存在較大潛在風險的授信。

　　結構分析包括行業、客戶、產品、區域等的資產質量、收益(利潤貢獻度)等維度。銀行還可以依據風險管理專家的專業判斷，給予各項指標一定權重，得出對單個資產組合風險判斷的綜合指標或指數。

　　針對組合風險，銀行可以采用對額外風險的加價、對所增加的風險增持資本金、利用銀團貸款、聯合貸款、貸款出售、信貸衍生產品、信貸資產證券化或其他貸款二級市場的安排等應對措施，來降低對某一特定行業或關聯借款人的依賴性。

　　(2) 資產組合管理模型

　　近年來，大量采用回歸分析、多元判別分析、Logit模型和Probit模型、神經網絡模型等預測模型被引入了風險監測和預警領域，其理論基礎是： 銀行在精確計量每個敞口的風險，即估計每個敞口的未來價值概率分布的基礎上，就能夠估計該類別整體的未來價值概率分布。

　　這通常有兩種方法，一種是估計各敞口之間的相關性，從而得到整體價值的概率分布。另一種方式，不直接處理資產之間的相關性，而把暴露在該風險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產的未來價值概率分布。

　　24. 信用風險監測主要指標

　　答：風險監測指標體系是非現場監測的關鍵，通常包括潛在指標和顯現指標兩大類。

　　前者主要用于對潛在因素或征兆信息的定量分析;后者則用于顯現因素或現狀信息的定量化。

　　中國銀監會的三大類七項指標

　　對原國有商業銀行和股份制銀行按照三大類七項指標進行評估，具體包括：

　　經營績效類指標

　　資產質量類指標

　　審慎經營類指標。

　　參見下表

　　中國銀監會的三大類七項指標(表)

　　反映資產質量的主要指標

　　1.不良資產率和不良貸款率

　　2.預期損失率

　　3.單一(集團)客戶授信集中度

　　4.貸款風險遷徙率

　　5.不良貸款撥備覆蓋率

　　6.貸款準備充足率

　　參見：《商業銀行風險監管核心指標》口徑說明

　　25. 風險預警

　　答：　　風險預警的概念

　　1.風險預警程序和主要方法

　　2.行業風險預警

　　3.區域風險預警

　　4.客戶風險預警