風險預警的概念

　　信用風險預警(Early-warning)

　　是指銀行監管者根據非現場監管、現場檢查和其他渠道獲得的信息，通過一定的技術手段，采用專家判斷和時間序列分析、層次分析和功效計分等模型分析方法，對銀行信用風險狀況進行動態監測和早期預警，實現風險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”。

　　1.風險預警程序和主要方法

　　(1)風險預警程序

　　(2)風險預警的主要方法

　　(1)風險預警程序

　　①信貸信息的收集和傳遞;

　　②風險分析;

　　③風險處置;

　　④后評價

　　風險預警的主要方法

　　①傳統方法，如5C法

　　②評級方法

　　③信用評分方法

　　④統計模型。

　　2.行業風險預警

　　行業風險預警屬于中觀層面的預警，主要包括對以下行業風險因素的預警：

　　(1)行業環境風險因素

　　(2)行業經營風險因素

　　(3)行業財務風險因素

　　(4)行業重大突發事件

　　(1)行業環境風險因素

　　主要包括宏觀經濟周期、財政金融政策、法律法規、產業政策及外部沖擊等方面。

　　從行業環境信息中可捕捉到以下行業風險預警指標：

　　①國家財政、貨幣、產業等宏觀經濟政策變化，如匯率、利率的調整，政府產業政策鼓勵或限制某一產業。

　　②行業相關的法律法規出現重大調整。

　　③多邊或雙邊貿易政策變化，如對進口、出口的限制和保護。

　　④政府優惠政策的停止。

　　(2)行業經營風險因素

　　主要包括市場供求、產業成熟度、行業壟斷程度、產業依賴度、產品替代性、行業競爭主體的經營狀況、行業整體財務狀況，目的是預測目標行業的發展前景，以及該行業中企業所面臨的共同風險。

　　(3)行業財務風險因素

　　對行業財務風險因素的分析要從行業財務數據的角度，把握行業的盈利能力、資本增值能力和資金營運能力，進而更深入地剖析行業發展中的潛在風險。

　　行業財務風險分析指標體系主要包括：行業凈資產收益率、行業盈虧系數、資本積累率、行業銷售利潤率、行業產品產銷率以及全員勞動生產率等6項關鍵指標。

　　(4)行業重大突發事件

　　當行業發生重大突發事件后，一般都會對行業中的企業以及相關行業中的企業的正常生產經營造成影響，從而對銀行正常的本息回收工作帶來不利影響。