第四節　重難點

　　47. 操作風險監測與報告的學習目的?

　　答：學習目的：

　　掌握操作風險監測的主要內容與方法。

　　了解操作風險報告的主要程序，包括相關崗位的報告職責、報告路徑選擇等。

　　掌握操作風險報告的主要內容：風險監測、風險報告程序、風險報告內容。

　　48. 風險監測的主要內容?

　　答：風險監測的主要內容：

　　風險誘因/環節

　　關鍵風險指標

　　因果分析模型

　　49. 操作風險監測中的風險誘因?

　　答：內部誘因：人員、流程、系統、組織結構。

　　外部誘因：經營環境變化、外部欺詐、外部突發事件、經營場所安全。

　　50. 操作風險監測中的關鍵風險指標?

　　答：關鍵風險指標選擇原則：相關性、可測量性、風險敏感性、實用性。

　　確定關鍵指標的三個步驟：了解業務和流程;確定并理解主要風險領域;定義風險指標并按照重要性排序，確定主要的風險指標。

　　51. 操作風險監測中的因果分析模型?

　　答：因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。

　　該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向。

　　隨著相關因素發生變化，模型還能預測出潛在損失，并找出根本原因和對未來環境進行情景分析。

　　因果分析模型為銀行預測潛在損失,并在潛在損失發生之前及時采取行動提供了數理支持。

　　52. 因果分析模型步驟?

　　答：因果分析模型步驟:

　　定義操作風險和對操作風險進行分類

　　文件證明和搜集數據

　　建立模型

　　重新進行數據搜集

　　最終確定模型并實施

　　53. 操作風險報告程序?

　　答：風險報告向高級管理層揭示的信息：商業銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發展趨勢、將來值得關注的地方。

　　崗位設置及職責

　　報告路徑

　　54. 操作風險報告程序中的崗位設置及職責?

　　答：在各業務條線設置專門的操作風險經理，統一向首席風險官報告，從而完善業務線的風險管理。

　　設置獨立的操作風險管理部門或操作風險管理委員會，主要負責了解整個銀行的操作風險狀況、確保資源得到合理配置、發現和揭露風險、協調相關部門的行動、審批風險政策等。

　　建立獨立的內審部門，主要負責對操作風險管理系統的監督，并定期檢查貫徹有關操作風險管理措施的有效性。內審部門直接向董事會或監事會領導的審計委員會報告。

　　55. 操作風險報告內容?

　　答：風險狀況

　　損失事件

　　誘因與對策

　　關鍵風險指標

　　操作風險資本水平

　　56. 本章總結?

　　答：商業銀行的操作風險不容忽視，已成為繼信用風險、市場風險之后，金融機構面臨的又一種重要風險。

　　熟悉操作風險形成的原因，操作風險損失的種類及特征。

　　掌握操作風險的評估要素和方法

　　了解操作風險資本的計量及配置

　　掌握操作風險的監測、報告程序和報告內容