14. 風險預警的主要方法

　　①傳統(tǒng)方法。典型的例子是6C法。

　　②評級方法

　　③信用評分方法。CAMEL評級體系

　　④統(tǒng)計模型。

　　在我國銀行業(yè)實踐中，風險預警是一門新興的交叉學科，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和紅色預警法。

　　①黑色預警法。這種預警方法不引進預兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征。

　　警兆是指警素發(fā)生異常變化導致警情爆發(fā)之前出現(xiàn)的先兆。

　　②藍色預警法。這種預警方法側(cè)重定量分析，根據(jù)風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度，具體分為兩種模式：

　　指數(shù)預警法，即利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警。其中，應用范圍最廣的是擴散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。l

　　統(tǒng)計預警法。l

　　③紅色預警法。該方法重視定量分析與定性分析相結合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析;其次進行不同時期的對比分析;最后結合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警。

　　行業(yè)風險預警

　　(1)行業(yè)環(huán)境風險因素

　　①經(jīng)濟周期因素

　　②財政貨幣政策

　　③國家產(chǎn)業(yè)政策

　　④法律法規(guī)

　　15.行業(yè)、區(qū)域、客戶經(jīng)營風險內(nèi)容

　　行業(yè)

　　主要包括市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競爭主體的經(jīng)營狀況、行業(yè)整體財務狀況，目的是預測目標行業(yè)的發(fā)展前景以及該行業(yè)中企業(yè)所面臨的共同風險。

　　環(huán)境因素

　　經(jīng)營因素

　　行業(yè)財務風險因素

　　對行業(yè)財務風險因素的分析要從行業(yè)財務數(shù)據(jù)的角度，把握行業(yè)的盈利能力、資本增值能力和資金營運能力，進而更深入地剖析行業(yè)發(fā)展中的潛在風險。行業(yè)財務風險分析指標體系主要包括：

　　(4)行業(yè)重大突發(fā)事件

　　區(qū)域風險預警

　　(1)政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　(2)區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　(3)區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內(nèi)部出現(xiàn)風險因素

　　客戶風險預警

　　客戶風險分為客戶財務風險和客戶非財務風險兩大類，風險經(jīng)理在進行客戶風險監(jiān)測時，一般可以按照以下步驟進行：

　　(1)客戶財務風險的監(jiān)測

　　(2)客戶非財務風險的監(jiān)測