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2011銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第4章精講筆記 第2節(jié)
例題：?jiǎn)芜x。某3年期債券，每年付息一次，到期還本付息，面值為1000元，票面利率為8%，市場(chǎng)利率為10%，則該債券的麥考利久期為( )年。
A.2.12
B.2.42
C.2.56
D.2.78
答案：D
|
現(xiàn)金流發(fā)生時(shí)間 （第幾年） |
未來產(chǎn)生的現(xiàn)金流 的金額 |
未來產(chǎn)生的現(xiàn)金流在 當(dāng)前的現(xiàn)值 |
現(xiàn)值×?xí)r間 |
|
1 |
80 |
72.73 |
72.73 |
|
2 |
80 |
66.12 |
132.23 |
|
3 |
1080 |
811.40 |
2464.21 |
|
總計(jì) |
—— |
950.25 |
2639.17 |
|
備注： |
=1000 X 8% |
見現(xiàn)值計(jì)算公式 |
現(xiàn)值×?xí)r間 |
從經(jīng)濟(jì)含義上，久期是固定收入金融工具現(xiàn)金流的加權(quán)平均時(shí)間，也可以理解為金融工具各期現(xiàn)金流抵補(bǔ)最初投入的平均時(shí)間。
|
久期缺口 |
利率變動(dòng) |
資產(chǎn)市值變動(dòng) |
變動(dòng)幅度 |
負(fù)債市值變動(dòng) |
銀行市值變動(dòng) |
|
正 |
上升 |
減少 |
資>負(fù) |
減少 |
減少 |
|
下降 |
增加 |
資>負(fù) |
增加 |
增加 | |
|
負(fù) |
上升 |
減少 |
資<負(fù) |
減少 |
增加 |
|
下降 |
增加 |
資<負(fù) |
增加 |
減少 |
推導(dǎo)過程
總之，久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量也就越大，因而，銀行最終面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)也越高。
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2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精講筆記匯總
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