4.組合限額管理：行業、地區、產品、客戶

　　組合限額是信貸資產組合層面的限額，是組合信用風險控制的重要手段之一。

　　通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于

　　某行業、某地區、某些產品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風險。

　　組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。

　　(1)授信集中度限額

　　授信集中是指商業銀行資本金、總資產或總體風險水平過于集中在下列某一類組合中：

　　①單一的交易對象;

　　②關聯的交易對象團體;

　　③特定的產業或經濟部門;

　　④某一區域;

　　⑤某一國家或經濟聯系緊密的一組國家;

　　⑥某一類產品;

　　⑦某一類交易對方類型(如商業銀行、教育機構或政府部門);

　　⑧同一類(高)風險/低信用質量級別的客戶;

　　⑨同一類授信安排;

　　⑩同一類抵押擔保;

　　11相同的授信期限。

　　授信集中度限額可以按上述不同維度進行設定。其中，行業、產品、風險等級和擔保是

　　最常用的組合限額設定維度。對于剛開始進行組合管理的商業銀行，可主要設定行業和產品的集中度限額;在積累了相應的經驗而且數據更為充分后，商業銀行再考慮設定其他維度上的組合集中度限額。

　　(2)總體組合限額

　　總體組合限額是在分別計量貸款、投資、交易和表外風險等不同大類組合限額的基礎上

　　計算得出的。

　　商業銀行可以采用自下而上的方式設定每個維度(如行業)的限額，并利用壓力測試判斷是否有足夠的資本彌補極端情況下的損失;如果商業銀行資本不足，則應根據情況調整每個維度的限額，使經濟資本能夠彌補信用風險暴露可能引致的損失;最后將各維度的限額相加得出商業銀行整體組合限額。具體來說，設定組合限額主要可分為以下五步(見下圖)。

　　圖 組合限額的設定

　　業務部門應當嚴格遵守組合限額，主要方法有：對質量較差貸款予以關注，發現可收回的貸款，減少其額度占用;利用銀團貸款或其他聯合貸款等形式降低對某一特定行業或關聯借款人的授信集中度;運用貸款出售、信貸衍生產品、證券化或其他貸款二級市場的安排等應對措施。

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