三、風險預警(★★★)

　　(一)風險預警的程序和主要方法

　　1.風險預警程序：信用信息的收集和傳遞、風險分析、風險處置、后評價。

　　2.風險預警的主要方法：通常根據運作機制，將風險預警方法分為黑色預警法(只考慮警素指標的時間序列變化規律，即循環波動特征)、藍色預警法(側重定量分析，分為指數預警法和統計預警法)、紅色預警法(定量和定性相結合)三種。

　　(二)行業風險預警

　　行業風險預警屬于中觀層面的預警。

　　1.行業環境風險因素

　　主要包括經濟周期因素、財政貨幣政策、國家產業政策、法律法規等方面。

　　2.行業經營風險因素主要包括市場供求、產業成熟度、行業壟斷程度、產業依賴度、產品替代性、行業競爭主體的經營狀況、行業整體財務狀況，目的是預測目標行業的發展前景以及該行業中企業所面臨的共同風險。

　　3.行業財務風險因素

　　行業財務風險分析指標體系主要包括：行業凈資產收益率、行業盈虧系數、資本積累率、行業銷售利潤率、行業產品產銷率、勞動生產率。

　　4.行業重大突發事件

　　(三)區域風險預警

　　1.政策法規發生重大變化。

　　2.區域經營環境出現惡化。

　　3.區域商業銀行分支機構內部出現風險因素。

　　(四)客戶風險預警

　　1.客戶財務風險的預警。

　　2.客戶非財務風險的預警。

　　四、風險報告(★)

　　(一)風險報告的職責和路徑

　　1.風險報告的職責主要體現在以下幾方面：

　　①保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識;

　　②傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度;

　　③施并支持一致的風險語言/術語;

　　④員工在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息;

　　⑤告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責;

　　⑥用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持;

　　⑦保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監管部門、投資者報告。

　　2.風險報告的路徑

　　良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向報送相結合的矩陣式結構。

　　(二)風險報告的主要內容

　　①從報告使用者來看，可分為內部報告和外部報告;

　　②從類型上分為綜合報告和專題報告;

　　③銀監會規定的不良貸款分析報告;

　　④巴塞爾委員會建議的信用風險披露內容。

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