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　　第四章市場風險管理

　　第四節 市場風險資本計量方法(★★★★★)

　　一、標準法

　　1.頭寸拆分在標準法下，金融產品被從現金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的

　　多組現金流。這些現金流分別對應一個或多個風險類別屬性，根據資本計提比率計提資本。2.利率風險

　　利率風險資本計量需計算交易賬戶相關產品的利率風險一般風險和利率風險特定風險。

　　(1)利率風險一般風險

　　一般市場風險的資本要求包含以下三部分：每時段內加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的垂直資本要求;不同時段間加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的橫向資本要求;整個交易賬戶的加權凈多頭或凈空頭寸所對應的資本要求。

　　(2)利率風險特定風險

　　利率風險特定風險計提依據發行主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重。

　　3.股票風險

　　股票風險主要針對交易賬戶內的股票和股票衍生工具頭寸承擔的風險，涉及產品包括交易所上市或交易的股票、類似股票(而不是類似債券)進行交易的可轉換債券，或股票衍生工具。

　　4.匯率風險

　　匯率風險包括外匯(包括黃金)及外匯衍生金融工具頭寸的風險。匯率風險資本要求需覆蓋機構全口徑的外匯敞口，但可以剔除結構性匯率風險暴露。剔除結構性匯率風險暴露后，商業銀行需計量各幣種凈敞口，并使用“短邊法”計算凈風險暴露總額。

　　5.商品風險

　　商品指可以在二級市場買賣的實物產品，同時也應包括商品衍生工具頭寸和資產負債表外頭寸。

　　6.期權風險

　　期權風險資本計提有兩種方法，一種為簡易法，另一種為高級法(得爾塔+，Delta—Plus)。7.市場風險加權資產匯總

　　市場風險資本要求一利率風險特定風險+利率風險一般風險+股票風險特定風險+股票風險一般風險+匯率風險+商品風險+期權風險資本要求簡單加總。

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