●定量標準：內部積累的損失數據、外部相關損失數據、情景分析、本行的業務經營

　　環境和內部控制

　　商業銀行可根據本行業務性質、規模和產品復雜程度以及風險管理水平自行選擇操作風險計量模型，包括損失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度為99.9%，觀測期為1年。

　　監管當局要求商業銀行通過加總預期損失和非預期損失得出監管資本要求，允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數。

　　任何操作風險內部計量系統必須提供與監管機構規定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數據。監管當局要求商業銀行通過加總預期損失和非預期損失(或在計算非預期損失時已經包括了預期損失)得出監管資本要求，允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但商業銀行必須驗證其相關性假設，并能證明其系統能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面計算準確、實施合理有效、考慮到了此類相關性估計的不確定性(尤其是在壓力情況出現時)，且高度可信并符合監管當局要求。

　　●內部數據要求

　　商業銀行應明確內部損失數據加工、調整的方法、程序和權限，對內部損失數據應設置合理的損失事件統計金額起點，使用的內部損失數據應與業務條線歸類目錄和損失事件類型目錄建立對應關系。

　　無論用于損失計量還是用于驗證，商業銀行必須具備至少5年的內部損失數據。對初次使用高級計量法的商業銀行，允許使用3年的歷史數據。此外，商業銀行對由一個中心控制部門(如信息科技部門)或由跨業務條線、跨期事件引起的操作風險損失，應制定合理具體的損失分配標準。

　　●外部數據要求

　　商業銀行的操作風險計量系統應使用相關的外部數據，包括公開數據、銀行業共享數據等，并書面規定外部數據加工、調整的方法、程序和權限。外部數據應包含實際損失金額、發生損失事件的業務規模、損失事件的原因和背景等信息。

　　●情景分析

　　商業銀行應當對操作風險計量系統所使用的相關性假設進行情景分析。此外，在運用外部數據預期潛在的操作風險大額損失時，也應借助風險管理專家的主觀情景分析。商業銀行應及時將事后真實的損失結果與情景分析進行對比，不斷提高情景分析的合理性。

　　●業務經營環境和內部控制因素

　　商業銀行在運用內部、外部損失數據和情景分析方法計量操作風險時，還應考慮到可能使操作風險狀況發生變化的業務經營環境和內部控制因素，并將這些因素轉換成為可計量的定量指標納入操作風險計量系統，使風險評估更具前瞻性，更準確反映商業銀行真實的風險狀況，督促商業銀行按風險管理目標從事資本評估，及時發現操作風險改善和惡化的信號。

　　中國銀監會依據審慎監管規則，認定商業銀行內部控制不健全、操作風險管理薄弱的，可要求商業銀行在計量結果的基礎上提高操作風險監管資本。未經監管機構的批準，商業銀行不得隨意變更操作風險監管資本計量方法。

　　商業銀行在客觀評估操作風險影響程度和發生概率的基礎上，應盡可能準確計量這些風險可能給商業銀行造成的損失，并為此配置相應的經濟資本。

　　操作風險監管資本應當能夠反映商業銀行操作風險的真實狀況，即監管資本要求應當與所需配置的經濟資本保持基本一致。

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