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2014銀行業(yè)初級《風險管理》章節(jié)詳解第四章(2)

來源:考試吧 2014-8-12 13:52:12 要考試,上考試吧! 銀行從業(yè)萬題庫
考試吧整理了“2014銀行業(yè)初級資格《風險管理》考點”,希望能幫助廣大考生復習備考2014年銀行業(yè)初級資格考試,祝大家都能順利通過本次考試!

  VaR的三種模型技術(shù):

  (1)方差—協(xié)方差

  優(yōu)點是原理簡單,計算快捷;

  缺點是不能預測突發(fā)事件、其正態(tài)分布的假設條件產(chǎn)生肥尾(fat tail)現(xiàn)象、不能充分度量非線性金融工具(如期權(quán)和抵押貸款)的風險。

  (2)歷史模擬法(歷史)

  優(yōu)點考慮了fat tail現(xiàn)象、沒有模型風險;

  缺點單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行度量,將低估突發(fā)性的收益率波動、風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度、對歷史數(shù)據(jù)依賴性強、在度量大的資產(chǎn)組合風險時,工作量繁重。

  (3)蒙特卡洛模擬(未來)

  優(yōu)點:是一種全值估計方法,可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題,產(chǎn)生大量路徑模擬情景等;

  缺點是成本高、計算量大,存在模型風險。

  采用內(nèi)部模型法(即VaR方法)計量市場風險的商業(yè)銀行應當根據(jù)本行的業(yè)務規(guī)模和性質(zhì),參照國際通行標準,合理選擇、定期審查和調(diào)整模型技術(shù)及模型的假設前提和參數(shù),并制定和實施引進新模型、調(diào)整現(xiàn)有模型及檢驗模型準確性的內(nèi)部政策和程序。模型的檢驗應當由獨立于模型開發(fā)和運行的人員負責。

  巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出了以下技術(shù)要求:

  置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;

  持有期為10個營業(yè)日;

  市場風險要素價格的歷史觀測期至少為l年;

  至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

  考慮到市場風險內(nèi)部模型本身存在的一些缺陷,巴塞爾委員會要求在計算市場風險監(jiān)管資本時,必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數(shù)因子,使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失。乘數(shù)因子一般由各國監(jiān)管當局根據(jù)對銀行風險管理體系質(zhì)量的評估自行確定,巴塞爾委員會規(guī)定該值不得低于3.

  與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)的市場風險計量方法相比,市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點是可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值VaR來表示,是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法。尤其是將隱性風險顯性化之后,更有利于銀行進行風險的監(jiān)測、管理和控制。同時,由于風險價值具有高度的概括性且簡明易懂,因此更適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險的總體水平。

  但市場風險內(nèi)部模型法也存在一定的局限性:

  (1)市場風險內(nèi)部模型計算的風險水平,不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性,對風險管理的具體作用有限,需要輔之以缺口分析、久期分析等方法;

  (2)市場風險內(nèi)部模型法未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件,需要采用壓力測試、情景分析等方法對其分析結(jié)果進行補充。

  (五)敏感性分析:在其他條件不變的前提下,研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟產(chǎn)生的影響。

  局限性:對較復雜的金融工具或資產(chǎn)組合,無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風險要素的非線性變化。

  (六)壓力測試:估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失,從而評估銀行在極端不利的情況下的損失承受能力。

  (七)情景分析:是多因素分析方法,結(jié)合設定的各種可能情景的發(fā)生概率,研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。

  在風險管理實踐中,敏感性分析、壓力測試和情景分析通常結(jié)合在一起使用,既考慮單一市場風險因素的微小變化對資產(chǎn)價格的影響,同時也考慮多種風險因素在外部宏觀因素影響下的綜合作用結(jié)果。

  (八)事后校驗:將市場風險計量方法或模型估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較,以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性,并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進的一種方法。

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