四、貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性(回顧風(fēng)險(xiǎn)管理策略：風(fēng)險(xiǎn)分散)。例如，如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大;如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。正是由于這種相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。

　　風(fēng)險(xiǎn)分散化，即將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小或負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)/地區(qū)/貸款種類(lèi)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn);相反，信貸資產(chǎn)過(guò)度集中于特定行業(yè)、地區(qū)、信用等級(jí)或業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將大大增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　1.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　2.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　3.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)特別關(guān)注：

　　(1)銀行客戶是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū);

　　(2)銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì);

　　(3)銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性;

　　(4)銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善或惡化;

　　(5)政府及金融監(jiān)管部門(mén)對(duì)本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)展變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響。

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