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　　第三章　信用風險管理

　　第二節　信用風險計量

　　考點：貸款組合的信用風險識別(★★★)

　　商業銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注系統性風險可能造成的影響。

　　在全球范圍內，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業銀行使用基于內部評級的方法來計量違約概率、違約損失率、違約風險暴露并據此計算信用風險監管資本，有力地推動了商業銀行信用風險內部評級體系和計量技術的發展。

　　一般來說，商業銀行的內部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險;第二維度(債項評級)必須反映交易本身特定的風險要素。與傳統的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率。

　　針對我國銀行業的發展現狀，商業銀行將違約概率模型和傳統的信用評分法、專家系統相結合、取長補短，有助于提高信用風險評估/計量水平。

　　此外，商業銀行還需要對信用風險進行壓力測試，采用定性與定量相結合的方法，測算在特定小概率事件等極端不利情況下，各類信貸資產可能發生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負面影響，并采取必要的控制措施。

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