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　　信用風(fēng)險識別

　　【考頻指數(shù)】★★★

　　【難易程度】易

　　(一)單一法人客戶信用風(fēng)險識別

　　主要從基本信息分析、財務(wù)狀況分析、非財務(wù)狀況分析、擔(dān)保分析四個方面入手。

　　(二)集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險識別

　　集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁、連環(huán)擔(dān)保十分普遍、真實財務(wù)狀況難以掌握、系統(tǒng)性風(fēng)險較高、風(fēng)險識別和貸后管理難度大的特征，很難在短時間內(nèi)準(zhǔn)確評價。

　　(三)個人客戶信用風(fēng)險識別

　　(四)貸款組合的信用風(fēng)險識別

　　1.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　2.行業(yè)因素

　　3.區(qū)域風(fēng)險

　　集中度風(fēng)險

　　【考頻指數(shù)】★★

　　【難易程度】易

　　實踐中，集中度風(fēng)險管理的最佳方式就是限額管理。

　　信用風(fēng)險評估/計量的發(fā)展

　　【考頻指數(shù)】★★★

　　【難易程度】易

　　從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估/計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。

　　目前，信用風(fēng)險管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風(fēng)險中性定價模型、死亡率模型等。

　　基于內(nèi)部評級的方法

　　【考頻指數(shù)】★★★★★

　　【難易程度】難

　　目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法IRB來計量違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)并據(jù)此計算信用風(fēng)險監(jiān)管資本。

　　(一)風(fēng)險暴露分類

　　(1)主權(quán)風(fēng)險暴露;(2)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露;(3)公司風(fēng)險暴露;(4)零售風(fēng)險暴露;(5)股權(quán)風(fēng)險暴露;(6)其他風(fēng)險暴露。

　　(二)客戶評級

　　兩個維度：第一個維度，客戶評級，客戶的違約風(fēng)險。第二個維度，債項評級，交易本身特定的風(fēng)險要素。

　　(三)債項評級

　　客戶信用評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度。

　　(四)緩釋工具

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