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　　信用風險識別

　　【考頻指數】★★★

　　【難易程度】易

　　(一)單一法人客戶信用風險識別

　　主要從基本信息分析、財務狀況分析、非財務狀況分析、擔保分析四個方面入手。

　　(二)集團法人客戶信用風險識別

　　集團法人客戶的信用風險具有內部關聯交易頻繁、連環擔保十分普遍、真實財務狀況難以掌握、系統性風險較高、風險識別和貸后管理難度大的特征，很難在短時間內準確評價。

　　(三)個人客戶信用風險識別

　　(四)貸款組合的信用風險識別

　　1.宏觀經濟因素

　　2.行業因素

　　3.區域風險

　　集中度風險

　　【考頻指數】★★

　　【難易程度】易

　　實踐中，集中度風險管理的最佳方式就是限額管理。

　　信用風險評估/計量的發展

　　【考頻指數】★★★

　　【難易程度】易

　　從銀行業的發展歷程來看，商業銀行對客戶的信用風險評估/計量大致經歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發展階段。

　　目前，信用風險管理領域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風險中性定價模型、死亡率模型等。

　　基于內部評級的方法

　　【考頻指數】★★★★★

　　【難易程度】難

　　目前在全球范圍內，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業銀行使用基于內部評級的方法IRB來計量違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)并據此計算信用風險監管資本。

　　(一)風險暴露分類

　　(1)主權風險暴露;(2)金融機構風險暴露;(3)公司風險暴露;(4)零售風險暴露;(5)股權風險暴露;(6)其他風險暴露。

　　(二)客戶評級

　　兩個維度：第一個維度，客戶評級，客戶的違約風險。第二個維度，債項評級，交易本身特定的風險要素。

　　(三)債項評級

　　客戶信用評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度。

　　(四)緩釋工具

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