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2017年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn)(15)

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　　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(Value at Risk，VaR)

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的基本概念

　　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。

　　(2)計(jì)量VaR值的方法

　　商業(yè)銀行可根據(jù)實(shí)際情況自主選擇VaR值計(jì)量方法，包括但不限于方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法等。

　　①方差—協(xié)方差法

　　方差—協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差—協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

　　②歷史模擬法

　　歷史模擬法假定歷史可以在未來(lái)重復(fù)，通過(guò)搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險(xiǎn)因素收益信息，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素收益未來(lái)的變化。

　　③蒙特卡羅模擬法

　　蒙特卡羅模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法，通過(guò)產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)模擬未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況。

　　表4—3三種VaR計(jì)量方法的比較

VaR模型 方差—協(xié)方差法 歷史模擬法 蒙特卡羅模擬法
頭寸估值 對(duì)于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低 全定價(jià)估值，準(zhǔn)確性較高 全定價(jià)估值，準(zhǔn)確性較高
分布假設(shè) 依賴分布假設(shè)，一般為正態(tài)分布 無(wú)須分布假設(shè)，基于樣本的無(wú)參數(shù)方法 依賴參數(shù)分布假設(shè)
實(shí)施難度 一般 容易 較難
計(jì)算效率 較高 一般 較低
VaR值分析能力 較易實(shí)施 一般 一般
VaR值準(zhǔn)確性 較低，尤其對(duì)于期權(quán)類產(chǎn)品 較高，依賴市場(chǎng)數(shù)據(jù) 較高，依賴模型假設(shè)
結(jié)果解釋說(shuō)明 較難 容易 一般
模型風(fēng)險(xiǎn) 較高 較低 較高

專欄：國(guó)際大型銀行VaR參數(shù)設(shè)置情況
金融機(jī)構(gòu) 模型 置信度 持有期間 樣本長(zhǎng)度
美國(guó)銀行 歷史模擬法 99% 1日 3年
摩根大通 歷史模擬法 99%,95% 1日 1年
匯豐銀行 歷史模擬法 99% 1日 2年
巴克萊集團(tuán) 歷史模擬法 99%,95% 1日 2年
蘇格蘭皇家銀行 歷史模擬法 99% 1日 2年
富國(guó)銀行 歷史模擬法 99% 1日 1年
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專項(xiàng)提升班
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考點(diǎn)串聯(lián)班
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