重點章節：第三章、第四章、第五章、第六章

　　各章重要知識點歸納如下：

　　第一章 風險管理基礎

　　第一節 風險管理的基本概念

　　知識點一：風險與收益、損失的關系及金融風險損失的主要類別(掌握)

　　知識點二：商業銀行五種風險管理策略的基本原理、主要作用(掌握)

　　知識點三：商業銀行面臨的八種主要風險的內涵、主要特征及構成(掌握)

　　第二節 商業銀行風險管理的發展

　　知識點一：風險管理對商業銀行經營的重要意義和作用(了解)

　　第三節 商業銀行風險管理與資本管理

　　知識點一：監管資本、會計資本、經濟資本的主要內容，以及銀行資本相較一般企業資本的顯著作用(熟悉)

　　知識點二：監管資本的構成及不同資本工具的合格標準(了解)

　　知識點三：我國銀監會對商業銀行的四個層次監管資本要求(了解)

　　知識點四：商業銀行杠桿率分子項和分母項的統計口徑及與資本充足率相比杠桿率監管的主要優勢(了解)

　　第四節 風險管理常用的數理知識

　　知識點一：方差、標準差和正態分布在風險管理的重要應用及馬柯維茨投資組合原理的基本要點。(掌握)

　　第二章 風險管理體系

　　第一節 風險治理

　　知識點一：董事會、高管層和風險管理部門在風險管理中的職責(熟悉)

　　知識點二：三道防線、前中后臺分離和風險管理的獨立性等基本原則(掌握)

　　第二節 風險偏好與風險文化

　　知識點一：風險治理、風險偏好、風險限額、風險文化、內部控制、內部審計的基本內容(掌握)

　　知識點二：風險偏好指標維度和指標體系，限額管理作的作用和基本流程(熟悉)

　　第三節 風險限額

　　第四節 風險政策與管理流程

　　知識點一：風險管理基本流程和風險控制/緩釋的技術(掌握)

　　第五節 風險數據與IT數據

　　知識點一：風險數據加總和風險報告的基本要求(了解)

　　第六節 內部控制與內部審計

　　知識點一:內部控制框架的核心要素，內部審計的基本屬性。(熟悉)

　　第三章 信用風險管理

　　第一節 信用風險識別

　　知識點一：法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點(掌握)

　　第二節 信用風險評估/計量

　　知識點一：信用風險評估、計量的發展歷程，掌握基于內部評級的方法和相關計量模型(熟悉)

　　第三節 信用風險監測與報告

　　知識點一：信用風險監測與報告的對象、指標和風險預警、報告流程(掌握)

　　第四節 信用風險控制

　　知識點一：信用風險控制的限額管理、環節控制和業務實踐(掌握)

　　第五節 信用風險抵補

　　知識點一：撥備管理、不良資產處置等信用風險抵補措施(了解)

　　第六節 信用風險資本計量

　　知識點一：信用風險資本計量的權重法、內部評級法(熟悉)

　　第四章 市場風險管理

　　第一節 市場風險識別

　　知識點一：市場風險的基本內容及其分類(掌握)

　　知識點二：交易賬戶與銀行賬戶的劃分標準(掌握)

　　知識點三：市場風險管理框架體系，重點了解董事會、高管層，以及各部門的管理職責(了解)

　　第二節 市場風險計量

　　知識點一：市場風險計量方法及其優缺點，包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR(了解)

　　第三節 市場風險監控與報告

　　知識點一：市場風險主要監控手段，包括限額管理、壓力測試和風險報告(了解)

　　第四節 市場風險資本計量

　　知識點一：市場風險資本計量的標準法和內部模型法的核心要點(了解)

　　第五節 銀行賬戶利率風險管理

　　知識點一：銀行賬戶利率風險管理的基本內容，包括風險定義、計量方法和監管要求(了解)

　　第六節 交易對手信用風險管理

　　知識點一：交易對手信用風險管理的基本內容，包括風險定義、計量范圍和計量方法(了解)

　　第五章 操作風險管理

　　第一節 操作風險識別與監測

　　知識點一：操作風險的基本內容和主要形式(掌握)

　　知識點二：操作風險三大管理工具(掌握)

　　第二節 操作風險評估的主要辦法

　　第三節 操作風險報告

　　知識點一：操作風險報告的主要內容(了解)

　　第四節 操作風險控制與緩釋

　　知識點一：主要業務條線的操作風險點和控制手段(熟悉)

　　知識點二：操作風險緩釋和控制的基本手段(掌握)

　　知識點三：操作風險管理的主要框架，包括治理結構、政策制度、信息系統、三道防線(掌握)

　　第五節 操作風險資本計量

　　知識點一：操作風險計量的主要方法和實施前提條件(了解)

　　第六節 業務外包風險管理

　　知識點一：業務外包管理的基本要求(熟悉)

　　第七節 信息科技風險管理

　　知識點一：信息科技風險管理的基本要求(熟悉)

　　第六章 流動性風險管理

　　第一節 流動性風險概述

　　知識點一：流動性風險的基本內容、分類和流動性風險管理的作用(掌握)

　　第二節 流動性風險的識別與分析

　　知識點一：流動性風險產生的內生因素、外生因素與多種風險的轉換(掌握)

　　第三節 流動性風險的計量與評估

　　知識點一：現金流分析方法、短期流動性風險計量指標和長期結構性分析指標并能夠計算運用(掌握)

　　知識點二：市場流動性分析及其參考指標(了解)

　　第四節 流動性風險的監測與控制

　　知識點一：流動性風險限額的作用、管控、預警及報告，以及市場流動性風險監測與預警，掌握流動性風險的控制工具(了解)

　　第七章 國別風險管理

　　第一節 國別風險識別

　　知識點一：國別風險的主要內容和類型(掌握)

　　知識點二：何種事件或重大指標變動產生國別風險(了解)

　　知識點三：影響國別風險的主要因素(了解)

　　知識點四：國別風險五分類及其特點(了解)

　　第三節 國別風險監測與報告

　　知識點一：國別風險日常監測手段和方法(了解)

　　知識點二：國別風險報告要求及其主要內容(了解)

　　第四節 國別風險控制與緩釋

　　知識點一：國別風險限額管理目標和設定方法(熟悉)

　　第八章 聲譽風險與戰略風險管理

　　第一節 聲譽風險管理

　　知識點一：聲譽風險和戰略風險的內容和重要作用(掌握)

　　知識點二：聲譽風險的相關監管要求(熟悉)

　　知識點三：聲譽風險管理體系建設的重點內容(熟悉)

　　知識點四：聲譽風險管理的基本方法以及聲譽危機管理規劃(熟悉)

　　第二節 戰略風險管理

　　知識點一：戰略風險管理的流程以及主要方法(熟悉)

　　知識點二：戰略風險管理的相關監管要求(熟悉)

　　第九章 其他風險管理

　　第一節 新產品/業務風險管理

　　知識點一：新產品/新業務風險管理的主要內容(掌握)

　　知識點二：新產品/新業務風險管理的主要原則、主要風險類型和風險管理措施(熟悉)

　　第二節 反洗錢管理

　　知識點一：反洗錢的基本內容和洗錢活動的危害(掌握)

　　知識點二：商業銀行反洗錢的法定義務和主要職責(熟悉)

　　知識點三：反洗錢的監管體系(熟悉)

　　知識點四：反洗錢內控制度的主要內容(了解)

　　第十章 壓力測試

　　第一節 壓力測試的定義

　　知識點一：壓力測試的基本內容及壓力測試的六項主要作用(掌握)

　　知識點二：商業銀行董事會、監事會(監事)、高級管理層以及相關部門在壓力測試管理中的職責(了解)

　　第二節 壓力情景/參數的設定

　　知識點一：敏感性分析和情景分析壓力測試方法的區別(了解)

　　知識點二：歷史情景與假設情景(了解)

　　第三節 主要風險的壓力測試

　　知識點一：信用風險(含集中度風險、國別風險)、市場風險(含銀行賬戶利率風險)、流動性風險等的常見壓力情景，以及不同風險的壓力情景預測期間(了解)

　　知識點二：壓力測試的流程(熟悉)

　　知識點三：壓力測試結果的應用范圍，以及根據壓力測試結果采取的改進措施(掌握)

　　第十一章 風險評估與資本評估

　　第一節 總體要求

　　第二節 風險評估

　　知識點一：風險評估的對象(掌握)

　　知識點二：每類風險需要評估的主要內容(掌握)

　　知識點三：風險評估的方法(了解)

　　第三節 資本規劃

　　知識點一：資本規劃的內容和頻率(掌握)

　　知識點二：業務規劃與資本規劃的關系(了解)

　　知識點三：資本規劃的監管要求(掌握)

　　第四節 內部資本充足評價報告

　　知識點一:內部資本充足評估程序報告(了解)

　　第五節 恢復與處置計劃

　　知識點一：恢復與處置計劃的監管要求和主要內容(了解)

　　第十二章 銀行監管與市場約束

　　第一節 銀行監管

　　知識點一：銀行監管的目標、原則和標準(熟悉)

　　知識點二：風險監管的理念、指標體系和主要內容(熟悉)

　　知識點三：現場檢查和非現場監管的內容(了解)

　　知識點四：資本監管的內容(掌握)

　　知識點五：銀行監管法規體系(了解)

　　第二節 市場約束

　　知識點一：市場約束機制(了解)

　　知識點二：市場約束參與方及其作用(熟悉)

　　知識點三：信息披露的目的、監管要求信息披露與會計信息披露的關系、外部審計與信息披露的關系、外部審計與監督檢查的關系(了解)

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