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　　第三章　信用風險管理

　　考點2　信用風險計量

　　信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節，經歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發展階段。

　　在內部評級法下，商業銀行的風險暴露分類一般可以分為以下六類：即主權類、金融機構類(含銀行類和非銀行類)、公司類(含中小企業、專業貸款和一般公司)、零售類(含個人住房抵押貸款、合格循環零售和其他零售)、股權類和其他類(含購入應收款及資產證券化)，具體定義如下。

　　(1)公司風險暴露

　　根據債務人類型及其風險特征，公司風險暴露細分為中小企業風險暴露、專業貸款風險暴露和一般公司風險暴露。其中，中小企業風險暴露是指商業銀行對年營業收入(近3年營業收入的算術平均值)不超過3億元人民幣企業的債權;專業貸款具體可劃分為項目融資、物品融資、商品融資和產生收入的房地產貸款四類;一般公司風險暴露是指中小企業風險暴露和專業貸款之外的其他公司風險暴露。

　　(2)零售風險暴露

　　具有如下三方面特征：①債務人是廣個或幾個自然人;②筆數多，單筆金額小;③按照組合方式進行管理。

　　對于同時符合以下三個條件的微型和小型企業，可納入其他零售風險暴露：①企業符合國家相關部門規定的微型和小型企業認定標準;②商業銀行對單家企業(或企業集團)的風險暴露不超過500萬元;③商業銀行對單家企業(或企業集團)的風險暴露占本行信用風險暴鱔總額的比例不高于0.5%。

　　(3)股權風險暴露

　　納入股權風險暴露的金融工具需同時滿足如下條件：①持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得，而不是隨時間所產生的收益;②該項金融工具不可贖回，不屬于發行方的債務;③對發行方資產或收入具有剩余索取權。

　　(4)其他風險暴露

　　主要包括購入應收賬款和資產證券化風險暴露。其中：購入應收款風險暴露分為合格購入公司應收款和合格購入零售應收款;資產證券化風險暴露包括但不限于資產支持證券、住房抵押貸款證券、信用增級、流動性便利、利率或貨幣互換、信用衍生工具和分檔次抵補等。

　　客戶評級是商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

　　從銀行業的發展歷程來看，商業銀行客戶信用評級大致經歷了專家判斷法(專家系統)、信用評分模型、違約概率模型三個主要發展階段。

　　一般而言，專家系統在分析信用風險時主要考慮兩方面因素：①與借款人有關的因素：聲譽、杠桿和收益波動性;②與市場有關的因素：經濟周期、宏觀經濟政策和利率水平。

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