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　　第四章 市場風險管理

　　考點 市場風險識別的主要內容和特征

　　市場風險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內業務和表外業務發生損失的風險。

　　市場風險存在于銀行的交易和非交易業務中，分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動可能給商業銀行造成經濟損失的風險。

　　(1)利率風險

　　利率風險按照來源不同，分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。

　　(2)匯率風險

　　匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業務發生損失的風險。匯率波動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率政策、匯率政策、市場預期以及投機沖擊等，以及各國國內的政治、經濟等多方面因素。

　　匯率風險通常源于以下業務活動：①商業銀行為客戶提供外匯交易服務或進行自營外匯交易，不僅包括外匯即期交易，還包括外匯遠期、期貨、互換和期權等交易;②銀行賬戶中的外幣業務，如外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等。

　　(3)股票價格風險

　　股票價格風險是指由于股票價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。每個股票市場至少應包含一個用于反映股價變動的綜合市場風險因素(如股指)。

　　(4)商品價格風險

　　商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價格發生不利變動而給商業銀行造成經濟損失的風險。商品主要是指可以在場內自由交易的農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。商品價格波動取決于國家的經濟形勢、商品市場的供求狀況和國際炒家的投機行為等。

　　注：商品價格風險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。

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